Avalia estratégias de 0 a 100 (notas de A a F) medindo a qualidade do edge e a perda de eficiência (decay) de In-Sample para Out-of-Sample. Identifique rapidamente o sobreajuste (overfitting) e filtre candidatos para testes adicionais de robustez.
Se você desenvolve estratégias algorítmicas no StrategyQuant X, já sabe que a parte difícil não é gerar candidatos — é decidir quais deles são reais. Um backtest pode parecer espetacular In-Sample e silenciosamente desmoronar Out-of-Sample. O Edge Decay Analyzer é um plugin gratuito e personalizado de Resultados para o SQX 144+ que oferece uma resposta objetiva e configurável: uma única pontuação de 0 a 100 com uma nota de A a F, além de todo o detalhamento para embasá-la.
O que ele realmente faz
O plugin é instalado como uma nova aba dentro da seção de Resultados de cada estratégia. Selecione uma estratégia, abra a aba e ele medirá a qualidade do edge e — fundamentalmente — o quanto esse edge se degrada de In-Sample para Out-of-Sample.
Use-o para:
Filtre candidatos rapidamente — A/B = forte, C = precisa de validação, D/F = descartar. Cerca de 30 segundos por estratégia.
Detecte sobreajuste (overfitting) — identifique estratégias cuja vantagem em IS simplesmente não sobrevive em OOS.
Compare duas estratégias de forma objetiva através de um número, em vez de um palpite.
Compreenda o risco psicológico real visualizando sequências de perdas e ganhos.
Tão importante quanto isso é o que ele não se propõe a fazer. Ele não substitui o Monkey Test, a Walk Forward Matrix ou o Monte Carlo. Não promete lucratividade em tempo real — apenas testes em conta demo e forward testing podem fazer isso. E é 100% somente leitura: lê dados via PostMessage API, nunca grava nos seus databanks e jamais altera suas estratégias.
A pontuação: 4 pilares
A pontuação total é a soma ponderada de quatro pilares (pesos padrão do modo “Strategy”):
Pilar Peso O que mede Lucratividade 25% Fator de Lucro, Lucro Líquido, Trade Médio — todos OOS Consistência 30% Estabilidade, Decay do PF IS→OOS, Taxa de Acerto — o maior peso, pois a persistência é o melhor preditor de sucesso futuro Gestão de Risco 25% Retorno/DD, DD Máx%, Índice Sharpe Qualidade de Entrada 20% XS Mediano (MFE/MAE) — qualidade pura do sinal de entrada
Cada métrica usa um sistema linear de limites transparente (âncoras de 0 / 50 / 100 pontos com interpolação entre elas), para que você sempre saiba o porquê da pontuação obtida por uma estratégia.
Escala de classificação:
Pontuação Nota Veredito 85–100 A Edge excelente. Altamente provável de persistir no OOS 70–84 B Bom edge, decay gerenciável. Avance para testes de robustez 55–69 C Razoável, mas em degradação. Valide com atenção 40–54 D Edge fraco, decay significativo. Provavelmente sobreajustado <40 F O edge entra em colapso no OOS. Não recomendado
Três abas
Analysis — a pontuação principal, os quatro pilares, uma tabela de comparação IS vs OOS de 8 métricas (com código de cores Holds / Degrades / Collapses), um gráfico de XS por ano e uma verificação de simultaneidade que alerta se a sua vantagem depende secretamente de Allow Duplicate Trades.
Streaks — piores e melhores sequências com datas, duração e P&L acumulado; histogramas que mostram se uma sequência de 6 perdas foi um caso atípico isolado ou parte do comportamento normal; e um gráfico espelhado de ganhos/perdas por ano. A verdadeira pergunta que ele responde: você realmente aguentaria passar pela pior sequência sem desistir da estratégia?
Configuration — alterne entre os modos Edge e Strategy (o plugin ajusta automaticamente pesos e limites), aplique predefinições por ativo (Índices, Forex, Commodities, Cripto) e ajuste com precisão cada limite. As configurações são salvas no localStorage.
Modo Edge vs modo Strategy
Este é um dos recursos mais úteis. Se você estiver avaliando um sinal puro — apenas Exit After Bars, sem SL/TP, lote fixo — o modo Edge flexibiliza as métricas de risco (o drawdown é naturalmente maior sem um stop) e redistribui o peso para Consistência e Qualidade de Entrada, para que você meça o sinal sem o ruído da gestão de trades. Para sistemas completos com SL/TP/trailing, o modo Strategy valida todo o conjunto com pesos padrão.
Instalação
Feche o StrategyQuant X completamente.
Copie toda a pasta Edge Decay Analyzer — incluindo index.html, locales/ e vue.global.prod.js — para: [Instalação do SQX]/user/extend/ResultsPlugins/Edge Decay Analyzer/
Abra o SQX novamente.
Selecione uma estratégia → aba Results → Edge Decay Analyzer.
Requisitos: SQX 144+ e uma licença Pro (máximo de 3 plugins) ou Ultimate (ilimitado). As licenças Starter não suportam plugins personalizados.
Idiomas: Inglês e Espanhol, detectados automaticamente a partir das configurações do seu SQX.
A desinstalação é igualmente simples — feche o SQX, exclua a pasta e abra novamente. Sem resíduos, sem modificações no núcleo.
A filosofia
O plugin segue quatro princípios: transparência em vez de suposições (se os dados não puderem ser calculados corretamente, ele emite um aviso — nunca inventa números), configurabilidade (os limites se adaptam ao tipo de ativo e de estratégia), complementar, não substituto (é um filtro rápido, não um substituto para testes completos de robustez) e um foco na consistência (pois a persistência da vantagem de IS para OOS é o que realmente prevê o futuro).
Pense no Edge Decay Analyzer como a primeira etapa do seu fluxo de trabalho: uma maneira rápida e objetiva de decidir quais estratégias merecem os custosos testes de robustez — e quais descartar antes que façam você perder tempo.
Edge Decay Analyzer v1.0 · para StrategyQuant X 144+
