Building Blocks Ranking v2

1/ Novidades nesta versão

• Nomes dos Blocos de Construção em vez de variáveis para facilitar a análise Fora da Amostra (OOS)
• Analisa sinais de Entrada e Saída
• Selecione pelo nome do sinal: Entry/Exit, Long/Short
• Suporta modelos (templating) com múltiplos sinais
• Gera estatísticas por databank e lista os Blocos de Construção em C:\temp\
• Gera grupos aleatórios para cada databank para uma seleção Fora da Amostra precisa
• Cria um portfólio de operações a partir da seleção de filtros OOS
• Expansível para mais de 10 métricas do StrategyQuant

2/ Instalação

• No CodeEditor: importe "SQExtension RankStratsParameters 15052022 V2 04" e "SQExtension_SortinoRatio"
• Compile e reinicie o SQX
• Crie a pasta C:\Temp\ com os subdiretórios: C:\Temp\Results P1, etc. (descompacte Directories.rar)
• Importe projetos personalizados:
  • "I 1176 Bouillant Research Custom Project EURUSD Ent 1i Ex 1i I" (cria estratégias)
  • "I 1177 Bouillant Analysis Custom Project" (analisa se >20000 estratégias)
  • "I 1177 Bouillant Analysis Plus Custom Project" (analisa se <20000 estratégias)

3/ Testando Blocos de Construção

Crie estratégias na análise personalizada, analise Long Entry, Short Entry, Long Exit, Short Exit a partir dos resultados Fora da Amostra em outra análise personalizada.

4/ Desempenho dos Blocos de Construção

Ao longo de 21 anos Fora da Amostra em 3 instrumentos, alguns Blocos de Construção geram $4959 de lucro líquido, enquanto outros apresentam -$4977 de prejuízo por ano.

5/ Análise de Databank Único

• Adicione a Custom Analysis Task ao Custom Project
• Selecione "RankStrategiesParameters"
• Selecione o Databank de origem (por exemplo, P1R)
• Execute a tarefa
• Insira 1 como número de DataBanks
• Insira 10 como número mínimo de estratégias por Bloco de Construção (quanto maior, melhor)

6/ Análise de Múltiplos Databanks

Analisa vários Databanks sequencialmente, selecionando Blocos de Construção por critérios para cada período.

7/ Configuração de Múltiplos Databanks

Baixe o fluxo de trabalho "I 1172 USDCHF H1 10YP1" (10 anos Na Amostra, 1 ano Fora da Amostra, tempo gráfico H1, 7 períodos).

Configure os nomes dos databanks:

String DatabankName1 = "P1 R";
String DatabankName2 = "P2 R";
String DatabankName3 = "P3 R";
String DatabankName4 = "P4 R";
String DatabankName5 = "P5 R";
String DatabankName6 = "P6 R";
String DatabankName7 = "P7 R";

Para o fluxo de trabalho: insira 7 databanks, 10 estratégias mínimas por bloco, 1 para portfólio, 2 para o filtro de Lucro Líquido, insira o valor limite.

8/ Melhoria dos Resultados

EURUSD sem filtro:

USDCHF sem filtro:

EURUSD com filtro:

USDCHF com filtro:

O filtro de lucro líquido evitou perdas em 2020. Teste com várias métricas (Sharpe Ratio, Ulcer Index) e grupos aleatórios para obter melhores resultados.

9/ Visão Geral do Código

Recolha por #Region para ver a estrutura:

package SQ.CustomAnalysis;
import com.strategyquant.lib.*;
import java.util.ArrayList;
import com.strategyquant.datalib.*;
import com.strategyquant.tradinglib.*;
import com.strategyquant.tradinglib.PlTypes;
import com.strategyquant.tradinglib.project.ProjectEngine;
import com.strategyquant.tradinglib.results.SpecialValues;
import com.strategyquant.datalib.TradingException;
import com.strategyquant.lib.SQTime;
import com.strategyquant.lib.ValuesMap;
import com.strategyquant.lib.XMLUtil;
import java.util.Arrays;
import java.util.Collections;
import java.lang.String;
import com.strategyquant.tradinglib.results.stats.comparator.OrderComparatorByOpenTime;
import SQ.Utils.Bouillant;
import com.strategyquant.lib.L;
import com.strategyquant.tradinglib.optimization.WalkForwardMatrixResult;
import com.strategyquant.lib.ValuesMap;
import java.io.File;  							
import java.io.BufferedWriter;
import java.io.IOException;  					
import java.io.FileWriter;   					
import java.util.Scanner;  						
import javax.swing.JOptionPane;    				
import java.io.FileNotFoundException;  			
import java.io.*;
import org.jdom2.*;
import org.jdom2.output.*;
import org.jdom2.Element;
import org.jdom2.input.SAXBuilder;
import org.jdom2.Document;
import java.io.StringReader;
import java.util.*;
import java.io.IOException;
import org.jdom2.Attribute;
import org.jdom2.output.Format;
import org.jdom2.output.XMLOutputter;
import com.google.common.base.Strings;
import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;
import java.time.Duration;
import java.time.Instant;
import java.sql.Timestamp;
public class RankStratsParametersV1 extends CustomAnalysisMethod 
{
    public static final Logger Log = LoggerFactory.getLogger(RankStratsParametersV1.class);
    static Boolean DebugMode = false;
    static FileWriter FilterWriterTmp;
    public RankStratsParametersV1() 
    {
        super("RankStrategiesParameters", TYPE_PROCESS_DATABANK);
    }
    @Override
    public boolean filterStrategy(String project, String task, String databankName, ResultsGroup rg) throws Exception 
    {
        return true;
    }
    @Override
    public ArrayList<ResultsGroup> processDatabank(String project, String task, String databankName, ArrayList<ResultsGroup> databankRG) throws Exception 
    {
        try 
        {
            //#region Init
                String LongEntrySignal= "LongEntrySignal";
                String ShortEntrySignal= "ShortEntrySignal";
                String LongExitSignal= "LongExitSignal";
                String ShortExitSignal= "ShortExitSignal";
                String stratMetric1= "ProfitFactor";
                String stratMetric2 = "NetProfit";
                String stratMetric3 = "SharpeRatio";
                String stratMetric4 = "UlcerIndex";
                String stratMetric5 = "SortinoRatio";
                String stratMetric6 = "WinningPct";
                String stratMetric7 = "ReturnDDRatio";
                String stratMetric8 = "RExpectancy";
                String stratMetric9 = "AnnualPctReturnDDRatio";
                String stratMetric10 = "Drawdown";
                String stratMetric11 = "NumberOfTrades";
            //#endregion
            String OutputPath1 = "C:\\Temp\\";
            String input;
            input = (String)JOptionPane.showInputDialog(null, "How many DataBanks are you analysing?", "Analysis Settings", JOptionPane.QUESTION_MESSAGE, null, null, 7);
            int NbDataBanks = Integer.parseInt(input);
            if (NbDataBanks < 1) {NbDataBanks = 1;}
            if (NbDataBanks > 12) {NbDataBanks = 12;}
            NbDataBanks = NbDataBanks + 1;
            input = (String)JOptionPane.showInputDialog(null,"Enter minimum strategies per Building block", "Analysis Settings", JOptionPane.QUESTION_MESSAGE, null, null, 10);
            int minimum = Integer.parseInt(input);
            if (minimum <= 0) { minimum = 1 ; }
            // Process databanks and create statistics
            // [Core processing logic for building block analysis]
            return databankRG;  
        }
        catch (Exception e)
        {
            Log.error("Error RankStratsParametersV1", e);
            return databankRG;  
        }
    }
}

Fontes: