Testuje, czy Twoja strategia przeszłaby 2-etapowy challenge FTMO, zanim zapłacisz, stosując rzeczywiste zasady i śróddzienne kontrole ryzyka. Symulacja Monte Carlo szacuje prawdziwe prawdopodobieństwo zdania i szereguje wielkości kont według wartości oczekiwanej.
2-Step Challenge Analyzer dla FTMO: Dowiedz się, czy Twoja strategia zda, zanim zapłacisz
Jeśli tworzysz strategie w StrategyQuantX i zdarzyło Ci się patrzeć na świetnie wyglądający backtest, zastanawiając się: „ale czy to rzeczywiście zdałoby challenge w prop tradingu?” — ten plugin powstał z myślą o Tobie.
2-Step Challenge Analyzer to darmowy plugin do zakładki Results w StrategyQuantX. Pobiera dowolną strategię lub portfel i przeprowadza go przez kompletną dwuetapową ewaluację firmy prop-tradingowej — uwzględniając realne zasady i rzeczywiste ryzyko śróddzienne — a następnie informuje, czy zdałby test, jak często zdałby go przy rozpoczęciu w innym dniu oraz który rozmiar konta rzeczywiście opłaca się kupić.
To próba generalna Twojego wyzwania, uruchamiana tysiące razy, zanim choćby jedno euro opuści Twoje konto.
Jak to działa
Większość traderów ocenia challenge, patrząc „na oko” na krzywą kapitału i mając nadzieję na sukces. Ten plugin zamiast tego wykonuje trzy konkretne zadania:
- Odtwarza rzeczywisty zestaw reguł — cele zysku, limit straty dziennej, limit maksymalnej ogólnej straty, minimalną liczbę dni handlowych — weryfikowane względem najgorszego scenariusza equity śróddziennego (z użyciem Maximum Adverse Excursion dla każdej transakcji), a nie tylko salda zamknięcia. Dzień, który kończy się na plusie, ale w trakcie sesji zaliczył głęboki spadek, nadal może naruszyć limit — a to narzędzie to wychwytuje.
- Szacuje rzeczywiste prawdopodobieństwo zdania wyzwania za pomocą symulacji Monte Carlo, która tasuje Twoje dzienne stopy zwrotu tysiące razy, zachowując serie strat, a następnie podaje odsetek prób, które zaliczyły obie fazy — wraz z 95% przedziałem ufności.
- Klasyfikuje poziomy kont według wartości oczekiwanej, dzięki czemu widzisz, która kombinacja opłaty i nagrody ma matematyczny sens.
Zasady modelowane od razu po instalacji:
Zasada Faza 1 Faza 2 Cel zysku +10% +5% Maks. strata dzienna −5% −5% Maks. strata całkowita −10% −10% Min. liczba dni handlowych 4 4 Limit czasu Brak Brak
(Jeśli Twoja firma prop-tradingowa stosuje inne liczby, znajdują się one w pojedynczej stałej na początku pliku i można je łatwo zmienić).
Jak zainstalować
To gotowy folder — bez kompilacji, bez zależności, bez potrzeby połączenia z internetem.
- Skopiuj folder wtyczki do instalacji SQX: <SQX-install>/user/extend/ResultsPlugins/2-Step Challenge Analyzer/Upewnij się, że folder zawiera index.html, folder locales/ oraz plik vue.global.prod.js
- Zrestartuj StrategyQuantX — lub po prostu kliknij ikonę odświeżania w zakładce Results, aby załadować wtyczkę bez pełnego restartu.
- Otwórz ją. Uruchom dowolny backtest, przejdź do zakładki Results i wybierz 2-Step Challenge Analyzer z paska zakładek.
Wymagana jest wersja SQX Pro (do 3 własnych wtyczek) lub Ultimate (bez limitu). Wersja Starter nie obsługuje własnych wtyczek.
To wszystko. Wtyczka odczytuje Twoją strategię automatycznie — nie trzeba niczego konfigurować ani eksportować.
Jak używać, krok po kroku
1. Wybierz, co analizujesz.
Jeśli pracujesz z portfelem, rozwijana lista Strategy pozwala przeanalizować scalony portfel lub zagłębić się w dowolną pojedynczą strategię — idealne rozwiązanie, by sprawdzić, który komponent ciągnie koszyk w dół.
2. Przełącz na Out-of-Sample.
Przełącznik Sample (Full / In-Sample / Out-of-Sample) ma kluczowe znaczenie. Dane In-Sample to dane, na których strategia była optymalizowana, więc wynik zawsze wygląda zbyt optymistycznie. Aby uzyskać rzetelną ocenę, użyj Out-of-Sample — wtyczka ostrzega nawet, gdy tego nie zrobisz.
3. Dopasuj typ limitu strat w firmie.
Niektóre firmy stosują statyczny próg maksymalnej straty (ustalony na −10% od początku); inne stosują limit trailing, który rośnie wraz z nowymi szczytami kapitału, karząc za oddawanie zysków. Wybierz ten, którego faktycznie używa Twoja firma — wariant kroczący jest bardziej rygorystyczny.
4. Sprawdź werdykt, a następnie prawdopodobieństwo.
Duża karta pokazuje wynik PASS lub FAIL w teście historycznym, podając dokładny powód w razie porażki. Prawdziwie istotna liczba znajduje się jednak tuż pod nią: prawdopodobieństwo zdania Monte Carlo. Wynik powyżej ~60% to solidny kandydat; poniżej ~40% oznacza, że PASS w backteście był głównie kwestią szczęścia.
5. Otwórz zakładkę Monte Carlo, aby zobaczyć pełny obraz.
Znajdziesz tu:
- Prawdopodobieństwo zdania wraz z przedziałem ufności (szerokie pasmo = zbyt krótka historia, by na niej polegać).
- Rozbicie wyników pokazujące, jak kończyły się nieudane podejścia — strata dzienna, strata maksymalna czy brak osiągnięcia celu. Wskazuje to bezpośrednio, co należy poprawić.
- Medianę i średnią liczbę dni do zdania każdej fazy, a także histogram czasu trwania udanych podejść — z liniami mediany i średniej — dzięki czemu wiesz nie tylko, czy zdasz wyzwanie, ale w przybliżeniu kiedy.
6. Wprowadź swoje rzeczywiste liczby.
Tabela wartości oczekiwanej (Expected Value) jest w pełni edytowalna. Wpisz rzeczywistą opłatę pobieraną przez firmę oraz średnią wypłatę dla każdego poziomu konta, a obliczy ona EV i ROI dla każdego z nich, wskazując opcje o najlepszej relacji jakości do ceny i najwyższej EV.
Każdy wskaźnik we wtyczce ma dymek z podpowiedzią zawierający przystępne wyjaśnienie i praktyczny przykład, więc nigdy nie musisz zgadywać, co oznacza dana liczba.
Jak interpretować wyniki jak profesjonalista
- Wysoki historyczny PASS, ale niskie prawdopodobieństwo Monte Carlo? W Twoim backteście wystąpiła po prostu szczęśliwa kolejność transakcji. Zaufaj prawdopodobieństwu, a nie werdyktowi.
- Porażki głównie przez stratę dzienną? Wielkość pozycji jest zbyt agresywna w gorsze dni — zmniejsz ryzyko lub ogranicz liczbę jednoczesnych pozycji.
- Porażki przez stratę maksymalną, zwłaszcza przy limicie kroczącym? Strategia ma tendencję do oddawania zysków — buduje profit, a potem go traci. Kroczące limity strat (trailing) są pod tym względem bezwzględne.
- Porażka z powodu „nieosiągnięcia celu”? Żadna zmiana ryzyka nie pomoże — strategia po prostu nie jest wystarczająco zyskowna.
- Średnia liczba dni do zaliczenia znacznie wyższa niż mediana? Spodziewaj się sporadycznych, długich zmagań, nawet gdy ostatecznie zdasz. Zaplanuj swoją cierpliwość — i koszty subskrypcji — odpowiednio do tego.
Słowo prawdy
To narzędzie statystyczne, a nie kryształowa kula. Backtesty opierające się na zamkniętych pozycjach mogą jedynie przybliżać rzeczywistą realizację intraday, wyniki in-sample pochlebiają Twojej strategii, a nawet zaliczone wyzwanie może spalić na panewce, jeśli ufundowane konto zostanie później utracone. Traktuj prawdopodobieństwo zaliczenia jako mocną wskazówkę, a nie gwarancję — i zawsze weryfikuj wyniki na danych out-of-sample. (Wtyczka zawiera pełne zastrzeżenie prawne na samym dole właśnie z tego powodu).
Podsumowanie
Kupowanie wyzwania prop tradingu na podstawie przeczucia bywa kosztowne. 2-Step Challenge Analyzer zamienia to przeczucie w liczby, które możesz obronić: prawdopodobieństwo, przedział ufności, realistyczny czas do zdania oraz jasną odpowiedź na pytanie: „na jaki poziom konta warto wydać pieniądze?”
Zainstaluj go, przetestuj na swoich najlepszych strategiach i uruchom przed kolejnym zakupem. Może uchronić Cię przed kilkoma nieudanymi wyzwaniami — i z pewnością pozwoli Ci bardziej obiektywnie ocenić własną przewagę rynkową.
