Ocenia strategie w skali 0–100 (oceny A–F), mierząc jakość przewagi rynkowej (edge) oraz jej spadek między próbą In-Sample a Out-of-Sample. Szybko wykrywaj przeoptymalizowanie i selekcjonuj kandydatów do dalszych testów odporności.
Jeśli tworzysz strategie algorytmiczne w StrategyQuant X, wiesz już, że trudnością nie jest generowanie kandydatów — lecz podjęcie decyzji, które z nich są autentyczne. Backtest może wyglądać spektakularnie na próbie In-Sample i po cichu rozpaść się na Out-of-Sample. Edge Decay Analyzer to bezpłatna wtyczka do sekcji Wyniki dla SQX 144+, która daje obiektywną, konfigurowalną odpowiedź: pojedynczy wynik 0–100 z oceną A–F, wraz ze szczegółowym zestawieniem potwierdzającym rezultat.
Co w rzeczywistości robi wtyczka
Wtyczka instaluje się jako nowa zakładka w sekcji Wyniki każdej strategii. Wybierz strategię, otwórz zakładkę, a zmierzy ona jakość przewagi oraz — co kluczowe — jak bardzo ta przewaga degraduje się między próbą In-Sample a Out-of-Sample.
Użyj jej, aby:
- Szybko selekcjonować kandydatów — A/B = silne, C = wymaga weryfikacji, D/F = odrzuć. Około 30 sekund na strategię.
- Wykrywać przeoptymalizowanie — wyłapuj strategie, których przewaga IS po prostu nie przetrwa w OOS.
- Porównywać dwie strategie obiektywnie za pomocą liczby, a nie przeczucia.
- Zrozumieć rzeczywiste ryzyko psychologiczne, wizualizując serie strat i zysków.
Równie ważne jest to, do czego wtyczka nie służy. Nie zastępuje ona testu Monkey Test, Walk Forward Matrix ani Monte Carlo. Nie daje gwarancji rentowności na żywo — to mogą zweryfikować wyłącznie testy demo oraz forward testy. Działa także w 100% w trybie tylko do odczytu: pobiera dane za pośrednictwem PostMessage API, nigdy nie zapisuje niczego w bazach danych ani nie modyfikuje strategii.
Punktacja: 4 filary
Całkowity wynik to ważona suma czterech filarów (domyślne wagi w trybie „Strategy”):
Filar Waga Co mierzy Profitability 25% Profit Factor, Zysk netto, Średnia transakcja — wszystko OOS Consistency 30% Stabilność, spadek PF IS→OOS, Win Rate — najwyższa waga, ponieważ powtarzalność najlepiej prognozuje przyszły sukces Risk Management 25% Return/DD, Maks. DD%, Sharpe Ratio Entry Quality 20% Mediana XS (MFE/MAE) — czysta jakość sygnału wejścia
Każda metryka wykorzystuje przejrzysty system progów liniowych (punkty odniesienia 0 / 50 / 100 z interpolacją pomiędzy nimi), dzięki czemu zawsze wiesz, dlaczego dana strategia uzyskała taki, a nie inny wynik.
Skala ocen:
Wynik Ocena Werdykt 85–100 A Doskonała przewaga. Bardzo wysokie prawdopodobieństwo utrzymania w OOS 70–84 B Dobra przewaga, akceptowalny spadek. Przejdź do testów odporności 55–69 C Przyzwoita, ale ulega degradacji. Wymaga starannej weryfikacji 40–54 D Słaba przewaga, znaczny spadek. Prawdopodobnie przeoptymalizowana <40 F Przewaga załamuje się w OOS. Niezalecana
Trzy zakładki
- Analiza — główny wynik, cztery filary, tabela porównawcza IS do OOS obejmująca 8 metryk (oznaczona kolorami: Utrzymuje się / Degraduje / Załamuje), wykres XS w podziale na lata oraz weryfikacja współbieżności, która ostrzega, jeśli przewaga w ukryciu zależy od opcji Allow Duplicate Trades.
- Serie — najgorsze i najlepsze serie z datami, czasem trwania i skumulowanym P&L; histogramy pokazujące, czy seria 6 strat była odosobnionym wyjątkiem, czy normalnym zjawiskiem; oraz lustrzany wykres zysków/strat według lat. Prawdziwe pytanie, na które odpowiada: czy zdołasz wytrzymać najgorszą możliwą serię bez wyłączania strategii?
- Konfiguracja — przełączaj się między trybami Edge i Strategy (wtyczka automatycznie dostosowuje wagi i progi), stosuj presety dla aktywów (Indeksy, Forex, Surowce, Krypto) oraz precyzyjnie dostosowuj każdy próg. Ustawienia są zapisywane w localStorage.
Tryb Edge a tryb Strategy
To jedno z najbardziej przydatnych rozwiązań. Jeśli oceniasz surowy sygnał — tylko wyjście po określonej liczbie świec (Exit After Bars), brak SL/TP, stała wielkość pozycji — tryb Edge łagodzi metryki ryzyka (obsunięcie kapitału jest naturalnie większe bez zlecenia stop) i kładzie większy nacisk na Spójność oraz Jakość Wejścia, dzięki czemu mierzysz sam sygnał bez zakłóceń wynikających z zarządzania pozycją. W przypadku kompletnych systemów z SL/TP/trailing stopem tryb Strategy weryfikuje całość przy standardowych wagach.
Instalacja
- Zamknij całkowicie program StrategyQuant X.
- Skopiuj cały folder Edge Decay Analyzer — wraz z plikami index.html , locales/ oraz vue.global.prod.js — do: [Instalacja SQX]/user/extend/ResultsPlugins/Edge Decay Analyzer/
- Uruchom ponownie SQX.
- Wybierz strategię → zakładka Results → Edge Decay Analyzer.
Wymagania: SQX 144+ oraz licencja Pro (maks. 3 wtyczki) lub Ultimate (bez limitu). Licencje Starter nie obsługują niestandardowych wtyczek.
Języki: angielski i hiszpański, wykrywane automatycznie na podstawie ustawień SQX.
Odinstalowanie jest równie bezproblemowe — zamknij SQX, usuń folder i uruchom program ponownie. Żadnych pozostałości ani modyfikacji plików źródłowych.
Filozofia
Wtyczka opiera się na czterech zasadach: przejrzystość zamiast domysłów (jeśli danych nie da się poprawnie obliczyć, wyświetla ostrzeżenie — nigdy nie zmyśla liczb), konfigurowalność (progi dostosowują się do aktywa i typu strategii), narzędzie uzupełniające, a nie zastępujące (to szybki filtr, a nie zamiennik pełnych testów odporności) oraz nacisk na spójność (ponieważ to trwałość przewagi rynkowej między IS a OOS w rzeczywistości prognozuje przyszłość).
Pomyśl o Edge Decay Analyzer jak o pierwszym etapie weryfikacji w Twoim procesie: to szybki, obiektywny sposób na podjęcie decyzji, które strategie są warte czasochłonnych testów odporności — a które odrzucić, zanim zmarnują Twój czas.
Edge Decay Analyzer v1.0 · dla StrategyQuant X 144+
Autorzy:
Autor: Fran Bolufer Społeczność: SQX Traders
