Building Blocks Ranking v2

1/ Co nowego w tej wersji

• Nazwy bloków konstrukcyjnych (Building Blocks) zamiast zmiennych dla łatwiejszej analizy Out Of Sample
• Analizuje sygnały wejścia i wyjścia
• Wybór według nazwy sygnału: Entry/Exit, Long/Short
• Obsługuje szablony z wieloma sygnałami
• Tworzy statystyki dla poszczególnych baz danych i wyświetla listę bloków konstrukcyjnych w C:\temp\
• Generuje losowe grupy dla każdego banku danych w celu precyzyjnego wyboru Out Of Sample
• Tworzy portfel transakcji na podstawie wyboru filtrów OOS
• Możliwość rozszerzenia do ponad 10 wskaźników StrategyQuant

2/ Instalacja

• W CodeEditor: Zaimportuj „SQExtension RankStratsParameters 15052022 V2 04” oraz „SQExtension_SortinoRatio”
• Skompiluj i zrestartuj SQX
• Utwórz folder C:\Temp\ z podkatalogami: C:\Temp\Results P1 itp. (rozpakuj Directories.rar)
• Zaimportuj projekty niestandardowe:
  • „I 1176 Bouillant Research Custom Project EURUSD Ent 1i Ex 1i I” (tworzy strategie)
  • „I 1177 Bouillant Analysis Custom Project” (analizuje, jeśli >20000 strategii)
  • „I 1177 Bouillant Analysis Plus Custom Project” (analizuje, jeśli <20000 strategii)

3/ Testowanie bloków konstrukcyjnych

Utwórz strategie w ramach analizy niestandardowej, przeanalizuj sygnały Long Entry, Short Entry, Long Exit, Short Exit na podstawie wyników Out Of Sample w kolejnej analizie niestandardowej.

4/ Wydajność bloków konstrukcyjnych

W okresie 21 lat Out Of Sample na 3 instrumentach niektóre bloki konstrukcyjne przynoszą 4959 $ zysku netto, podczas gdy inne wykazują -4977 $ straty rocznie.

5/ Analiza pojedynczego banku danych

• Dodaj zadanie Custom Analysis Task do projektu niestandardowego
• Wybierz „RankStrategiesParameters”
• Wybierz źródłowy bank danych (np. P1R)
• Uruchom zadanie
• Wpisz 1 jako liczbę banków danych
• Wpisz 10 jako minimalną liczbę strategii na blok konstrukcyjny (im więcej, tym lepiej)

6/ Analiza wielu banków danych

Analizuje sekwencyjnie wiele banków danych, wybierając bloki konstrukcyjne według kryteriów dla każdego okresu.

7/ Konfiguracja wielu banków danych

Pobierz workflow „I 1172 USDCHF H1 10YP1” (10-letni okres In Sample, 1-roczny Out Of Sample, interwał H1, 7 okresów).

Skonfiguruj nazwy banków danych:

String DatabankName1 = "P1 R";
String DatabankName2 = "P2 R";
String DatabankName3 = "P3 R";
String DatabankName4 = "P4 R";
String DatabankName5 = "P5 R";
String DatabankName6 = "P6 R";
String DatabankName7 = "P7 R";

Dla workflow: wprowadź 7 banków danych, minimum 10 strategii na blok, 1 dla portfela, 2 dla filtra zysku netto i wpisz wartość progową.

8/ Poprawa wyników

EURUSD bez filtra:

USDCHF bez filtra:

EURUSD z filtrem:

USDCHF z filtrem:

Filtr zysku netto pozwolił uniknąć strat w 2020 roku. Przeprowadź testy z wieloma metrykami (wskaźnik Sharpe'a, Ulcer Index) i grupami losowymi, aby uzyskać lepsze rezultaty.

9/ Przegląd kodu

Zwiń według #Region, aby uzyskać przejrzystą strukturę:

package SQ.CustomAnalysis;
import com.strategyquant.lib.*;
import java.util.ArrayList;
import com.strategyquant.datalib.*;
import com.strategyquant.tradinglib.*;
import com.strategyquant.tradinglib.PlTypes;
import com.strategyquant.tradinglib.project.ProjectEngine;
import com.strategyquant.tradinglib.results.SpecialValues;
import com.strategyquant.datalib.TradingException;
import com.strategyquant.lib.SQTime;
import com.strategyquant.lib.ValuesMap;
import com.strategyquant.lib.XMLUtil;
import java.util.Arrays;
import java.util.Collections;
import java.lang.String;
import com.strategyquant.tradinglib.results.stats.comparator.OrderComparatorByOpenTime;
import SQ.Utils.Bouillant;
import com.strategyquant.lib.L;
import com.strategyquant.tradinglib.optimization.WalkForwardMatrixResult;
import com.strategyquant.lib.ValuesMap;
import java.io.File;  							
import java.io.BufferedWriter;
import java.io.IOException;  					
import java.io.FileWriter;   					
import java.util.Scanner;  						
import javax.swing.JOptionPane;    				
import java.io.FileNotFoundException;  			
import java.io.*;
import org.jdom2.*;
import org.jdom2.output.*;
import org.jdom2.Element;
import org.jdom2.input.SAXBuilder;
import org.jdom2.Document;
import java.io.StringReader;
import java.util.*;
import java.io.IOException;
import org.jdom2.Attribute;
import org.jdom2.output.Format;
import org.jdom2.output.XMLOutputter;
import com.google.common.base.Strings;
import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;
import java.time.Duration;
import java.time.Instant;
import java.sql.Timestamp;
public class RankStratsParametersV1 extends CustomAnalysisMethod 
{
    public static final Logger Log = LoggerFactory.getLogger(RankStratsParametersV1.class);
    static Boolean DebugMode = false;
    static FileWriter FilterWriterTmp;
    public RankStratsParametersV1() 
    {
        super("RankStrategiesParameters", TYPE_PROCESS_DATABANK);
    }
    @Override
    public boolean filterStrategy(String project, String task, String databankName, ResultsGroup rg) throws Exception 
    {
        return true;
    }
    @Override
    public ArrayList<ResultsGroup> processDatabank(String project, String task, String databankName, ArrayList<ResultsGroup> databankRG) throws Exception 
    {
        try 
        {
            //#region Init
                String LongEntrySignal= "LongEntrySignal";
                String ShortEntrySignal= "ShortEntrySignal";
                String LongExitSignal= "LongExitSignal";
                String ShortExitSignal= "ShortExitSignal";
                String stratMetric1= "ProfitFactor";
                String stratMetric2 = "NetProfit";
                String stratMetric3 = "SharpeRatio";
                String stratMetric4 = "UlcerIndex";
                String stratMetric5 = "SortinoRatio";
                String stratMetric6 = "WinningPct";
                String stratMetric7 = "ReturnDDRatio";
                String stratMetric8 = "RExpectancy";
                String stratMetric9 = "AnnualPctReturnDDRatio";
                String stratMetric10 = "Drawdown";
                String stratMetric11 = "NumberOfTrades";
            //#endregion
            String OutputPath1 = "C:\\Temp\\";
            String input;
            input = (String)JOptionPane.showInputDialog(null, "How many DataBanks are you analysing?", "Analysis Settings", JOptionPane.QUESTION_MESSAGE, null, null, 7);
            int NbDataBanks = Integer.parseInt(input);
            if (NbDataBanks < 1) {NbDataBanks = 1;}
            if (NbDataBanks > 12) {NbDataBanks = 12;}
            NbDataBanks = NbDataBanks + 1;
            input = (String)JOptionPane.showInputDialog(null,"Enter minimum strategies per Building block", "Analysis Settings", JOptionPane.QUESTION_MESSAGE, null, null, 10);
            int minimum = Integer.parseInt(input);
            if (minimum <= 0) { minimum = 1 ; }
            // Process databanks and create statistics
            // [Core processing logic for building block analysis]
            return databankRG;  
        }
        catch (Exception e)
        {
            Log.error("Error RankStratsParametersV1", e);
            return databankRG;  
        }
    }
}

Źródła: