Misura le variazioni di distribuzione dei prezzi utilizzando la distanza di Wasserstein per individuare i cambiamenti nella struttura del mercato. Utile per riconoscere quando i trend si stanno formando o indebolendo, consentendoti di adattare le tue strategie.
L'indicatore Wasserstein Distance è uno strumento progettato per misurare le variazioni nel tempo della distribuzione dei prezzi di mercato. Funziona confrontando due serie di dati storici sui prezzi: una relativa alle barre più recenti e l'altra a un periodo precedente. L'obiettivo è identificare le variazioni nella struttura dei prezzi sottostante, offrendo una visione tempestiva sui possibili cambiamenti nel comportamento del mercato.
Cosa misura l'indicatore:
Variazioni della distribuzione dei prezzi:
L'indicatore WD analizza i prezzi di chiusura di due diverse finestre temporali. Ad esempio, potrebbe confrontare le ultime 50 barre con le 50 barre precedenti. Valutando le differenze tra le distribuzioni di questi prezzi, offre un'indicazione di quanto sia stabile o volatile la struttura del mercato.
Distanza di Wasserstein:
È la misura matematica utilizzata. In sostanza, calcola la “distanza” tra le due serie di prezzi in termini di distribuzione. Maggiore è la differenza, più alto sarà il valore WD. Questa distanza non è una semplice media: è un confronto più sofisticato che tiene conto della forma e della dispersione dei dati sui prezzi.
Come funziona il calcolo:
Suddivisione in due finestre:
Per prima cosa, l'indicatore seleziona un numero prestabilito di barre (ad esempio 50) dai dati di prezzo più recenti e un'altra serie dal periodo precedente.
Ordinamento e confronto dei prezzi:
Entrambe le serie di prezzi vengono ordinate. L'indicatore confronta quindi i punti corrispondenti in queste serie ordinate. Se la serie attuale di prezzi si è allontanata notevolmente da quella precedente, la distanza di Wasserstein risulterà maggiore.
Normalizzazione dell'output:
La distanza grezza viene quindi normalizzata, ossia scalata in un intervallo da 0 a 100. Questo rende l'interpretazione immediata. Un valore più elevato indica una variazione significativa nella distribuzione dei prezzi; un valore più basso indica che non ci sono stati grandi cambiamenti.
Come interpretare il valore WD:
Quando il valore WD è elevato, indica che l'attuale struttura del prezzo è molto diversa da quella precedente. Ciò potrebbe significare che il mercato sta attraversando un cambiamento, come il passaggio da un trend a una fase laterale o viceversa.
Un valore WD basso indica che la struttura del prezzo non è cambiata molto, quindi il comportamento attuale del mercato è probabilmente stabile.
Considerazioni sui parametri:
Period:
Il parametro "Period" determina quante barre includere in ciascuna finestra di prezzo. I periodi più brevi reagiranno più rapidamente ai cambiamenti, ma potrebbero risultare più irregolari. I periodi più lunghi attenuano il rumore e offrono segnali più stabili.
Shift:
Sebbene non sia sempre necessario, è possibile utilizzare uno scostamento (shift) per compensare il calcolo dell'indicatore, consentendo di analizzare il comportamento del mercato a una determinata distanza di barre nel passato.
A cosa serve:
L'indicatore WD non fornisce indicazioni su quando comprare o vendere. Al contrario, aiuta a rimanere consapevoli di come si evolve la struttura del prezzo di mercato. Se si nota che il valore WD inizia a salire, è un segnale che il ritmo del mercato potrebbe cambiare. Ciò potrebbe indicare la formazione di un nuovo trend o l'indebolimento di quello esistente. Con queste informazioni è possibile prestare maggiore attenzione, adattare le proprie strategie e prendere decisioni più informate.
Disponibilità dell'indicatore:
Questo indicatore è implementato per MT4, MT5, TradeStation e MultiCharts.
Utilizzo dei Custom Block per le condizioni:
È possibile definire facilmente le proprie condizioni in StrategyQuant X utilizzando i Custom Block. Ciò consente di impostare parametri come periodi o step per ottimizzare l'indicatore in base alla propria strategia. Per informazioni più dettagliate, consultare le seguenti risorse:
Importazione di indicatori personalizzati in SQX:
Per importare indicatori personalizzati in StrategyQuant X, seguire le istruzioni dettagliate fornite qui:
Import & Export Custom Indicators and Other Snippets
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