Oscillatore che misura l'asimmetria tra la volatilità rialzista e quella ribassista per individuare il sentiment di mercato nascosto. Utile per l'individuazione precoce dei trend, l'analisi delle divergenze e la conferma dei segnali.
Volatility Skew Tracker (VST)
Il VST è un oscillatore che misura l'asimmetria tra la volatilità dei prezzi al rialzo e al ribasso. A differenza degli indicatori convenzionali, analizza la struttura interna dei movimenti di prezzo per rilevare la pressione rialzista o ribassista e fornire indicazioni tempestive sui cambiamenti di trend.
Concetto di Volatility Skew
I mercati mostrano pattern di volatilità asimmetrici:
Bullish Skew: la volatilità al rialzo supera la volatilità al ribasso
Bearish Skew: predomina la volatilità al ribasso
Skew neutrale: volatilità bilanciata
Il VST quantifica questo aspetto confrontando i movimenti al rialzo (massimo meno apertura) con i movimenti al ribasso (apertura meno minimo), integrando la posizione del prezzo di chiusura.
Come funziona il VST
Scompone i movimenti di prezzo in componenti rialziste e ribassiste
Utilizza la posizione del prezzo di chiusura per ponderare l'importanza del movimento
Normalizza tramite l'ATR per adattarsi alla volatilità generale del mercato
Applica lo smoothing con media mobile per ridurre il rumore
L'oscillatore spazia da -100 (massimo skew ribassista) a +100 (massimo skew rialzista), con lo zero che rappresenta una volatilità bilanciata.
Implementazione del VST in StrategyQuant
Il VST accetta due parametri principali:
LookbackPeriod: periodo per il calcolo dello skew di volatilità (comunemente 14, 21 o 34)
SmoothingPeriod: periodo per lo smoothing dei valori grezzi dello skew (in genere 5, 8 o 13)
Set di parametri preconfigurati:
LookbackPeriod=14, SmoothingPeriod=5 (reattivo, timeframe più brevi)
LookbackPeriod=34, SmoothingPeriod=13 (meno rumore, timeframe più lunghi)
Strategie di trading che utilizzano il VST
Incroci della linea dello zero
Genera segnali quando il VST attraversa lo zero, indicando un passaggio da uno skew rialzista a uno ribassista.
Strategia basata sulle divergenze
Individua le divergenze tra il VST e il prezzo: massimi di prezzo crescenti con massimi del VST decrescenti (ribassista) o minimi di prezzo decrescenti con minimi del VST crescenti (rialzista).
Estremi
Valori estremi del VST (superiori a +70 o inferiori a -70) spesso precedono una fase di consolidamento o un'inversione.
Conferma del trend
Valori costantemente positivi del VST durante i trend rialzisti o negativi durante i trend ribassisti confermano un solido slancio.
Breakout di volatilità
Combina il VST con strategie di breakout basate sulla volatilità. Un forte bias direzionale accompagnato da una volatilità in espansione indica breakout sostenibili.
Ottimizzazione dei parametri del VST per diversi mercati
Forex: periodi di lookback più brevi (14-21)
Indici azionari: periodi medi (21-34)
Materie prime: periodi più lunghi (34+)
Criptovalute: periodi più brevi (10-14)
Il periodo di smoothing dovrebbe essere indicativamente pari a 1/3 o 1/4 del periodo di lookback per garantire una sensibilità bilanciata.
Confronto tra VST e altri indicatori
VST vs RSI: l'RSI misura il momentum; il VST analizza la struttura della volatilità. Sono complementari.
VST vs ATR: l'ATR misura l'ampiezza senza un bias direzionale; il VST analizza lo skew direzionale.
VST vs MACD: il MACD individua il momentum; il VST valuta la qualità dei movimenti di prezzo attraverso la struttura della volatilità.
Disponibilità dell'indicatore
Disponibile per MT4, MT5, TradeStation e MultiCharts.
Utilizzo dei Custom Block
Definisci condizioni personalizzate in StrategyQuant X utilizzando i Custom Block per perfezionare i parametri dell'indicatore:
