SFI – Swing Failure Index

Cosa rende unico l'SFI?

• Analisi a doppio momentum: monitora separatamente il momentum sia per i massimi che per i minimi
• Valutazione della forza relativa: confronta il momentum attuale con le medie storiche
• Rilevamento dei cedimenti: individua quando il momentum sta "cedendo" rispetto alle prestazioni recenti
• Focus sulle inversioni di trend: specificamente progettato per cogliere i cambi di momentum prima di importanti mutamenti di trend

Come funziona l'SFI

Concetto fondamentale

L'SFI identifica le inversioni di trend rilevando i cedimenti del momentum prima che appaiano nella price action. Monitora il tasso di variazione sia nei massimi che nei minimi su un periodo specificato e li confronta con le relative medie recenti.

Fondamento matematico

1. Calcolo del momentum attuale:
   • High Momentum = ((Massimo attuale – Massimo precedente[Periodo]) / Massimo precedente[Periodo]) × 100
   • Low Momentum = ((Minimo attuale – Minimo precedente[Periodo]) / Minimo precedente[Periodo]) × 100
2. Calcolo del momentum medio:
   • Average High Momentum = Somma dei valori di High Momentum sul Periodo / Periodo
   • Average Low Momentum = Somma dei valori di Low Momentum sul Periodo / Periodo
3. Rilevamento dei cedimenti:
   • High Failure = High Momentum attuale – Average High Momentum
   • Low Failure = Low Momentum attuale – Average Low Momentum
4. Valore SFI:
   • SFI = (High Failure – Low Failure) / 2
   • Applicato con smoothing: SFI = 0,7 × SFI attuale + 0,3 × SFI precedente

Parametri dell'indicatore

Period (Predefinito: 14)

• Intervallo: da 5 a 1000
• Impostazioni consigliate: 14, 20, 30, 50
• Effetto: periodi più brevi forniscono segnali più sensibili, ma possono generare più falsi segnali. Periodi più lunghi forniscono segnali più smussati, ma possono ritardare rispetto ai cambi di trend.

Configurazioni predefinite

• Trading a breve termine: Period = 14
• Analisi a medio termine: Period = 20, 30
• Prospettiva a lungo termine: Period = 50

Interpretazione dei segnali

Lettura dei valori SFI

Valori positivi (+): indicano forza del momentum rialzista. Potenziali condizioni rialziste.

Valori negativi (-): indicano forza del momentum ribassista. Potenziali condizioni ribassiste.

Valori prossimi allo zero: indicano equilibrio del momentum o consolidamento del mercato.

Segnali di trading

Segnali rialzisti:

• L'SFI incrocia al di sopra dello zero
• SFI in salita dal territorio negativo
• SFI che registra minimi crescenti

Segnali ribassisti:

• L'SFI incrocia al di sotto dello zero
• SFI in discesa dal territorio positivo
• SFI che registra massimi decrescenti

Segnali di divergenza:

• Divergenza rialzista: il prezzo registra minimi decrescenti mentre l'SFI registra minimi crescenti
• Divergenza ribassista: il prezzo registra massimi crescenti mentre l'SFI registra massimi decrescenti

Applicazioni pratiche di trading

1. Rilevamento dell'inversione di trend

• Entrata Long: l'SFI incrocia al di sopra dello 0 con conferma della price action
• Entrata Short: l'SFI incrocia al di sotto dello 0 con conferma della price action

2. Conferma del momentum

• Continuazione del trend: l'SFI rimane positivo durante i trend rialzisti, negativo durante i trend ribassisti
• Indebolimento del momentum: l'SFI che si avvicina allo zero avverte di un potenziale esaurimento del trend

3. Condizioni di ipercomprato/ipervenduto

• Valori positivi estremi (>50): condizioni potenzialmente di ipercomprato
• Valori negativi estremi (<-50): condizioni potenzialmente di ipervenduto

Migliori pratiche

Considerazioni sul timeframe

• Trading intraday: Period = 14
• Grafici giornalieri: Period = 20 o 30
• Grafici settimanali: Period = 50

Tecniche di conferma

Combina i segnali dell'SFI con price action, volumi e altri indicatori come medie mobili, RSI o MACD.

Gestione del rischio

• Posiziona gli stop oltre i recenti punti di swing
• Riduci la size quando i segnali SFI sono deboli o contrastanti
• Considera le condizioni generali del mercato e la volatilità

Errori comuni da evitare

1. Non tutti gli incroci della linea dello zero portano a movimenti significativi
2. L'SFI funziona al meglio nei mercati in trend; può generare falsi segnali (whipsaw) nei mercati laterali
3. Cerca sempre una conferma prima di entrare in posizione
4. Adatta l'impostazione di Period al tuo timeframe di trading

Tecniche avanzate

• Analisi multi-timeframe: usa l'SFI del timeframe superiore per la direzione del trend, e quello del timeframe inferiore per il timing di ingresso
• Pattern di divergenza: monitora le divergenze dell'SFI combinate con altre divergenze di momentum
• Aggiustamenti di volatilità: aumenta Period durante l'alta volatilità, riducilo durante la bassa volatilità

Disponibilità dell'indicatore: implementato per MT4, MT5, TradeStation e MultiCharts.

Uso dei Custom Block per le condizioni: definisci le tue condizioni in StrategyQuant X utilizzando i Custom Block.

• Documentazione StrategyQuant: Custom Block
• Documentazione StrategyQuant: Template di strategia & Custom Block
• Tutorial YouTube StrategyQuant: Panoramica dei Custom Block

Importazione di indicatori personalizzati in SQX:
Importare ed esportare indicatori personalizzati e altri snippet

Autore: Ivan Hudec (clonex) — algotrading.space | Lavora con me