Seleziona le migliori strategie per gruppo di ingresso
StrategyQuantPlugin
Raggruppa le strategie in base agli indicatori di ingresso e seleziona le migliori N per gruppo utilizzando criteri configurabili. Utile per filtrare grandi databank e mantenere solo le migliori strategie per ogni combinazione di indicatori di ingresso.
Ecco l'articolo aggiornato con il terzo argomento:
Seleziona le migliori strategie per gruppo di indicatori di ingresso con argomenti
Descrizione
Questo snippet di analisi personalizzata elabora un databank e seleziona automaticamente le migliori N strategie da ogni gruppo di strategie che condividono la stessa combinazione di indicatori di ingresso.
È utile quando si dispone di un databank di grandi dimensioni con molte strategie create a partire da componenti di base simili. Invece di confrontarle manualmente, questo snippet le raggruppa in base alle loro condizioni di ingresso e mantiene solo le migliori N strategie per ciascun gruppo, classificate in base a un criterio di punteggio configurabile.
Come funziona
Lo snippet utilizza la colonna nativa del databank Entry Indicators per identificare quali indicatori ciascuna strategia utilizza nelle sue condizioni di ingresso. Le strategie che condividono esattamente gli stessi indicatori di ingresso sono considerate parte dello stesso gruppo. All'interno di ciascun gruppo, le strategie vengono classificate in base al criterio selezionato e le prime N vengono scelte come vincitrici.
Tutte le strategie vincenti vengono copiate nel databank di destinazione (Target). Il databank di origine (Source) rimane inalterato.
Requisiti
Non sono richiesti snippet aggiuntivi. Tutte le dipendenze sono disponibili nell'installazione standard di SQX.
Istruzioni di configurazione
Copia il codice sottostante in un nuovo snippet di Custom Analysis in CodeEditor e nominalo SelectBestByEntryGroupArgs
Compila lo snippet
Crea un nuovo Custom Project
Aggiungi una nuova attività di tipo Custom Analysis
Nella configurazione dell'attività, imposta Full databank analysis su SelectBestByEntryGroupArgs
Imposta il tuo databank Source (quello che contiene tutte le tue strategie)
Imposta il tuo databank Target (dove verranno copiate le strategie selezionate)
Assicurati che l'opzione Filter by results of custom analysis sia disabilitata
Configura facoltativamente il campo Input args (vedi sotto)
Esegui il progetto
Parametri di input (Input args)
Lo snippet accetta tre parametri opzionali separati da virgole: il criterio di valutazione, il numero di strategie migliori da selezionare per gruppo (minimo 1, massimo 10) e il tipo di campione da utilizzare per i calcoli.
Formato: Criterion,N,Sample
Esempi:
(vuoto) — 1 miglior strategia per gruppo, Ret/DD Ratio, Full Sample (tutti i valori predefiniti)
RetDD — 1 migliore per gruppo in base a Ret/DD Ratio, Full Sample
RetDD,3 — 3 migliori per gruppo in base a Ret/DD Ratio, Full Sample
RetDD,3,IS — 3 migliori per gruppo in base a Ret/DD Ratio, In Sample
Sharpe,5,OOS — 5 migliori per gruppo in base a Sharpe Ratio, Out of Sample
Calmar,10,Full — 10 migliori per gruppo in base a Calmar Ratio, Full Sample
Criteri disponibili:
RetDD — Ret/DD Ratio (predefinito)
Sharpe — Sharpe Ratio
ProfitFactor — Profit Factor
NetProfit — Net Profit (assoluto)
Calmar — Calmar Ratio
WinRate — Percentuale di operazioni in profitto
Drawdown — Minimo drawdown assoluto (un valore più basso è migliore)
Tipi di campione disponibili:
Full — Full Sample (predefinito se omesso)
IS — In Sample
OOS — Out of Sample
Esempio
Se la tua banca dati Source contiene 42 strategie distribuite su 17 diverse combinazioni di Entry Indicators e imposti gli argomenti di input su RetDD,2,OOS, dopo l'esecuzione dello snippet la tua banca dati Target conterrà fino a 34 strategie: le 2 migliori per rapporto Ret/DD calcolato sui dati Out of Sample di ciascun gruppo. I gruppi con una sola strategia ne forniranno solo una.
Codice
Codice nell'intestazione dell'articolo.
Disclaimer
Questo snippet viene fornito esclusivamente a scopo didattico e di ricerca. Non costituisce consulenza finanziaria né una raccomandazione a negoziare alcuno strumento finanziario. Le performance passate di qualsiasi strategia selezionata tramite questo strumento non sono indicative di risultati futuri. L'utilizzo è a proprio rischio. Convalida sempre i risultati in modo indipendente prima di utilizzare qualsiasi strategia nel trading reale.
Grazie per aver seguito. Ci vediamo nella prossima build.
José Carlos
