Visualizzazione a mappa termica che mostra i momenti operativi e la redditività delle strategie di portafoglio. Rivela all'istante i pattern di correlazione e se le strategie sono diversificate, senza dover rieseguire i backtest.
La maggior parte delle analisi di performance risponde a una sola domanda: quanto è valida questa strategia? Profitto netto, profit factor, drawdown, Sharpe: tutto riduce l'intera vita di una strategia a una manciata di numeri. Ma per un portafoglio multi-strategia, c'è una seconda domanda altrettanto importante che quasi nessuno strumento mostra: quando fa trading ciascuna strategia?
È proprio questo il vuoto colmato da TimeMap. È un ResultsPlugin per StrategyQuant X che trasforma la cronologia degli ordini del tuo portafoglio in una mappa temporale: una panoramica completa di chi era a mercato, quando e se l'operazione ha funzionato.
Cosa mostra
TimeMap visualizza il tuo portafoglio come una mappa termica nel tempo:
Una riga per strategia, ordinata in base al tempo totale a mercato: le strategie con maggiore esposizione si trovano in cima.
I blocchi verdi indicano i trade vincenti, i blocchi rossi quelli perdenti, posizionati esattamente nel punto della timeline in cui si sono verificati.
Una linea blu dell'equity si sovrappone all'intero grafico sull'asse destro, consentendoti di collegare l'attività al valore del portafoglio.
Un benchmark SPY arancione opzionale (recuperato in tempo reale) mostra come si sarebbe comportata una strategia buy-and-hold passiva nello stesso arco temporale, normalizzata rispetto al capitale iniziale.
A colpo d'occhio puoi comprendere la vera forma del rischio del tuo portafoglio: qualcosa che nessuna tabella statistica può esprimere.
Perché il timing è il rischio nascosto
Due portafogli possono avere rendimenti identici e drawdown identici, eppure trovarsi su livelli completamente diversi in termini di rischio reale. La differenza risiede nella sovrapposizione.
Se ogni strategia entra a mercato negli stessi momenti, non hai dieci strategie: ne hai una sola con dieci travestimenti diversi. Quando quel regime cambia, crolla tutto insieme. TimeMap rende questo fenomeno immediatamente visibile: una striscia verticale rossa su tutte le righe nello stesso periodo rappresenta la classica firma del rischio sistemico e correlato.
Il contrario, ovvero strategie che si attivano in momenti differenti, coprendo ciascuna i periodi di inattività dell'altra, rappresenta la reale diversificazione. TimeMap ti consente di visualizzare la sincronizzazione complementare anziché darla per scontata.
Progettato per l'esplorazione
La mappa è interattiva e ogni elemento viene ricalcolato istantaneamente senza dover rieseguire il backtest:
I controlli dell'intervallo temporale (All / 10y / 5y / 2y / 1y) regolano lo zoom sul periodo, permettendoti di analizzare a fondo una crisi o un'epoca specifica.
I chip delle strategie consentono di attivare o disattivare le singole strategie: la curva dell'equity si ricalcola al volo in base a quanto selezionato, permettendoti di verificare "cosa succederebbe se rimuovessi questa?" con un semplice clic.
Il capitale iniziale regolabile ridimensiona la sovrapposizione dell'equity.
Il selettore SPY permette di inserire o escludere il benchmark.
La mappa consente lo scorrimento verticale per i portafogli di grandi dimensioni, mantenendo fissi gli assi del tempo e del valore.
I dettagli che fanno la differenza nell'uso pratico
TimeMap è un singolo file HTML autonomo: nessun bisogno di Python, nessun backend, nessuna configurazione. Esegue il rendering di grafica vettoriale SVG nitida a qualsiasi risoluzione, supporta sia il tema chiaro che quello scuro di SQX e gestisce portafogli con migliaia di ordini senza rallentamenti. I trade in perdita vengono tracciati per primi e quelli vincenti vi si sovrappongono, così che una strategia redditizia risulti chiaramente verde anche in presenza di trade sovrapposti. Le operazioni istantanee vengono comunque mostrate come indicatori sottili, per evitare che qualsiasi dato vada perso.
In conclusione
Le statistiche dicono se una strategia è valida. TimeMap rivela se le tue strategie funzionano bene insieme. Per chiunque crei portafogli in StrategyQuant X, trasforma un dubbio astratto ("queste strategie sono correlate tra loro?") in qualcosa di immediatamente visibile e tangibile.
Gratis1 download
File
ResultsPlugin-PortfolioTimeMap.sqm11 KBBloccato
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