Valuta le strategie da 0 a 100 (voti A–F) misurando la qualità del vantaggio operativo (edge) e il decadimento da In-Sample a Out-of-Sample. Individua rapidamente l'overfitting e filtra i candidati per ulteriori test di robustezza.
Se sviluppi strategie algoritmiche in StrategyQuant X, sai già che la parte difficile non è generare candidati, ma decidere quali siano validi. Un backtest può sembrare spettacolare In-Sample e crollare silenziosamente Out-of-Sample. Edge Decay Analyzer è un plugin Risultati personalizzato e gratuito per SQX 144+ che ti offre una risposta oggettiva e configurabile: un unico punteggio da 0 a 100 con un voto da A a F, insieme a tutti i dati di dettaglio.
Cosa fa concretamente
Il plugin si installa come una nuova scheda all'interno della sezione Risultati di ogni strategia. Seleziona una strategia, apri la scheda e misurerà la qualità dell'edge e — aspetto fondamentale — quanto tale edge si degrada passando da In-Sample a Out-of-Sample.
Usalo per:
Filtrare rapidamente i candidati — A/B = solido, C = richiede convalida, D/F = da scartare. Circa 30 secondi a strategia.
Rilevare l'overfitting — individua le strategie il cui edge IS semplicemente non sopravvive in OOS.
Confrontare due strategie in modo oggettivo con un numero anziché basandoti sull'intuito.
Comprendere il reale rischio psicologico visualizzando le serie di trade in perdita e in profitto.
Altrettanto importante è ciò che non pretende di fare. Non sostituisce il Monkey Test, la Walk Forward Matrix o la simulazione Monte Carlo. Non promette una redditività in reale — solo il trading demo e il forward test possono farlo. Inoltre è al 100% in sola lettura: legge i dati tramite l'API PostMessage, non scrive mai nelle tue banche dati e non tocca mai le tue strategie.
Il punteggio: 4 pilastri
Il punteggio totale è la somma ponderata di quattro pilastri (pesi predefiniti in modalità "Strategy"):
Pilastro Peso Cosa misura Profittabilità 25% Profit Factor, Guadagno Netto, Trade Medio — tutti OOS Coerenza 30% Stabilità, Decadimento PF IS→OOS, Percentuale di Vincita — il peso più alto, perché la persistenza è il miglior indicatore del successo futuro Gestione del Rischio 25% Rendimento/DD, DD Max %, Indice di Sharpe Qualità dell'Ingresso 20% XS Mediano (MFE/MAE) — qualità pura del segnale di ingresso
Ogni metrica utilizza un sistema di soglie lineari trasparente (ancoraggi a 0 / 50 / 100 punti con interpolazione intermedia), così saprai sempre perché una strategia ha ottenuto quel determinato punteggio.
Scala di valutazione:
Punteggio Valutazione Verdetto 85–100 A Edge eccellente. Molto probabile che persista in OOS 70–84 B Buon edge, decadimento gestibile. Passa ai test di robustezza 55–69 C Ragionevole ma in calo. Convalidare con attenzione 40–54 D Edge debole, decadimento significativo. Probabilmente overfittato <40 F L'edge collassa in OOS. Non consigliato
Tre schede
Analysis — il punteggio principale, i quattro pilastri, una tabella di confronto IS-vs-OOS con 8 metriche (con codifica a colori Mantiene / Degrada / Collassa), un grafico XS per anno e un controllo della concorrenza che ti avvisa se il tuo edge dipende segretamente da Consenti Trade Duplicati.
Streaks — le serie peggiori e migliori con date, durata e P&L accumulato; istogrammi che ti dicono se una serie di 6 perdite è stata un caso isolato o un andamento normale; e un grafico speculare di vincite/perdite per anno. La vera domanda a cui risponde: riusciresti davvero a sopportare la serie peggiore senza staccare la spina?
Configurazione — passa dalla modalità Edge a quella Strategy e viceversa (il plugin regola automaticamente pesi e soglie), applica preset per gli asset (Indici, Forex, Materie prime, Criptovalute) e perfeziona ogni soglia. Le impostazioni vengono salvate nel localStorage.
Modalità Edge vs modalità Strategy
Questo è uno degli aspetti più utili. Se stai valutando un segnale grezzo — solo Exit After Bars, nessun SL/TP, dimensione del lotto fissa — la modalità Edge allenta le metriche di rischio (il drawdown è naturalmente più ampio senza uno stop) e ribilancia i pesi verso Consistenza e Qualità dell’entrata, così da misurare il segnale senza il rumore della gestione del trade. Per sistemi completi con SL/TP/trailing, la modalità Strategy valida l’intero insieme con i pesi standard.
Seleziona una strategia → scheda Results → Edge Decay Analyzer.
Requisiti: SQX 144+ e una licenza Pro (massimo 3 plugin) o Ultimate (illimitati). Le licenze Starter non supportano i plugin personalizzati.
Lingue: inglese e spagnolo, rilevate automaticamente dalle impostazioni di SQX.
La disinstallazione è altrettanto pulita: chiudi SQX, elimina la cartella, riapri. Nessun residuo, nessuna modifica ai file principali.
La filosofia
Il plugin segue quattro principi: trasparenza invece di congetture (se i dati non possono essere calcolati correttamente, ti avvisa — non inventa mai numeri), configurabilità (le soglie si adattano al tipo di asset e di strategia), complementare, non sostitutivo (è un filtro rapido, non un sostituto dei test completi di robustezza) e un focus sulla consistenza (perché la persistenza dell’edge da IS a OOS è ciò che realmente prevede il futuro).
Pensa a Edge Decay Analyzer come al primo sbarramento della tua pipeline: un modo rapido e oggettivo per decidere quali strategie meritano i costosi test di robustezza — e quali scartare prima che ti facciano perdere tempo.
Edge Decay Analyzer v1.0 · per StrategyQuant X 144+
Crediti:
Creatore: Fran Bolufer Comunità: SQX Traders
Gratis
File
ResultsPlugin-EdgeDecayAnalyzer.sqm101 KBBloccato
Il download si sblocca dopo l’acquisto o con un livello attivo.
