Drawdown Analyzer

Il plugin Drawdown Analyzer ti consente di vedere ogni periodo di drawdown attraversato dalla tua strategia, classificato per gravità, con la curva di equity underwater e i tempi di recupero che le statistiche standard nascondono.

Una strategia con un drawdown massimo del 15% sembra accettabile. Ma ha toccato il -15% una sola volta recuperando in due settimane, oppure è rimasta sott'acqua per tre anni con cinque distinti ritracciamenti del -10% lungo il percorso? Il dato aggregato non può dirtelo. Questo plugin sì.

Cosa mostra

• Sei schede di riepilogo a colpo d'occhio: numero di drawdown (con conteggio di quelli in corso), max DD nella valuta del conto e in %, DD medio %, tempo medio di recupero, periodo underwater più lungo.
• Grafico dell'equity underwater — % rispetto al picco massimo progressivo, visualizzato come area piena. I picchi mostrano la sofferenza; l'estensione orizzontale mostra quanta pazienza dovresti avere nel trading reale.
• Tabella ordinabile di ogni periodo di drawdown — data del picco, data del minimo, entità in $ e in %, durata della discesa, durata totale underwater, tempo di recupero e stato in corso/recuperato. Tutte le colonne numeriche sono ordinabili con un clic, con alternanza ASC/DESC.
• Fai clic su qualsiasi riga per evidenziare quel drawdown sul grafico — fascia colorata di avviso tra picco e recupero, linee verticali tratteggiate in corrispondenza del picco e del minimo, simboli grafici su entrambi gli estremi e una piccola etichetta con la % di entità.
• Selettore dell'asse X tra indice del trade e data del calendario.
• Capitale iniziale configurabile — rilevato automaticamente dal campo Balance dell'ordine (il valore effettivamente utilizzato da SQX nel backtest), con un campo di override per analisi ipotetiche di dimensionamento (ad es. per vedere l'impatto delle stesse operazioni su un conto da 50.000 $ o 200.000 $).

Come interpretare i numeri

• Max DD $ / Max DD % — il singolo drawdown più profondo. La perdita realistica nel caso peggiore a cui devi sopravvivere per utilizzare questo sistema in reale.
• Avg DD % — profondità media su tutti i periodi di drawdown. Una media elevata indica che anche i ritracciamenti ordinari sono profondi, non solo quello peggiore.
• Avg Recovery — media dei giorni di calendario dal minimo al ritorno sopra il picco precedente. Medie prolungate indicano recuperi lenti anche dopo piccoli cali.
• Longest Underwater — il maggior numero di giorni di calendario trascorsi dal conto al di sotto di un picco precedente. Rappresenta la pazienza necessaria per il tuo impiego nel trading reale.
• La tabella mostra se un singolo drawdown gigante domina il quadro o se la strategia è costantemente instabile. Ordina per Underwater (giorni) per individuare i periodi psicologicamente più impegnativi, non solo quelli più profondi.

Installazione

1. Scarica la cartella del plugin.
2. Copia Drawdownanalyzer/ in [SQX install]/user/extend/ResultsPlugins/.
3. Riavvia StrategyQuant X o fai clic sull'icona di ricarica in alto a destra nella scheda Risultati.
4. Apri una strategia qualsiasi e fai clic sulla nuova scheda DrawdownAnalyzer nell'area Risultati.