Building Blocks Ranking v2

1/ Novità di questa versione

• Nomi dei Building Block anziché variabili per un'analisi Out Of Sample più semplice
• Analizza i segnali di Entry ed Exit
• Selezione in base al nome del segnale: Entry/Exit, Long/Short
• Supporta il templating con segnali multipli
• Crea statistiche per databank ed elenca i Building Block in C:\temp\
• Genera gruppi casuali per ciascun databank per una precisa selezione Out Of Sample
• Crea un portafoglio di operazioni a partire dalla selezione dei filtri OOS
• Espandibile a oltre 10 metriche di StrategyQuant

2/ Installazione

• In CodeEditor: importa "SQExtension RankStratsParameters 15052022 V2 04" e "SQExtension_SortinoRatio"
• Compila e riavvia SQX
• Crea la cartella C:\Temp\ con le sottodirectory: C:\Temp\Results P1, ecc. (estrai Directories.rar)
• Importa i Custom project:
  • "I 1176 Bouillant Research Custom Project EURUSD Ent 1i Ex 1i I" (crea strategie)
  • "I 1177 Bouillant Analysis Custom Project" (analizza se >20000 strategie)
  • "I 1177 Bouillant Analysis Plus Custom Project" (analizza se <20000 strategie)

3/ Test dei Building Block

Crea strategie nell'analisi personalizzata, analizza Long Entry, Short Entry, Long Exit, Short Exit dai risultati Out Of Sample in un'altra analisi personalizzata.

4/ Rendimento dei Building Block

In oltre 21 anni di Out Of Sample su 3 strumenti, alcuni Building Block generano un profitto netto di 4959 $, mentre altri mostrano una perdita di -4977 $ all'anno.

5/ Analisi di un Databank singolo

• Aggiungi Custom Analysis Task al Custom Project
• Seleziona "RankStrategiesParameters"
• Seleziona il Databank di origine (es. P1R)
• Esegui il task
• Inserisci 1 come numero di Databank
• Inserisci 10 come numero minimo di strategie per Building Block (più alto è, meglio è)

6/ Analisi Multi-Databank

Analizza molteplici Databank in sequenza, selezionando i Building Block in base ai criteri per ciascun periodo.

7/ Configurazione con Databank multipli

Scarica il workflow "I 1172 USDCHF H1 10YP1" (10 anni In Sample, 1 anno Out Of Sample, timeframe H1, 7 periodi).

Configura i nomi dei databank:

String DatabankName1 = "P1 R";
String DatabankName2 = "P2 R";
String DatabankName3 = "P3 R";
String DatabankName4 = "P4 R";
String DatabankName5 = "P5 R";
String DatabankName6 = "P6 R";
String DatabankName7 = "P7 R";

Per il workflow: inserisci 7 databank, 10 strategie minime per blocco, 1 per il portafoglio, 2 per il filtro Net Profit, inserisci l'importo di soglia.

8/ Miglioramento dei risultati

EURUSD senza filtro:

USDCHF senza filtro:

EURUSD con filtro:

USDCHF con filtro:

Il filtro sul profitto netto ha evitato le perdite del 2020. Effettua test con molteplici metriche (Sharpe Ratio, Ulcer Index) e gruppi casuali per ottenere risultati migliori.

9/ Panoramica del codice

Comprimi per #Region per visualizzare la struttura:

package SQ.CustomAnalysis;
import com.strategyquant.lib.*;
import java.util.ArrayList;
import com.strategyquant.datalib.*;
import com.strategyquant.tradinglib.*;
import com.strategyquant.tradinglib.PlTypes;
import com.strategyquant.tradinglib.project.ProjectEngine;
import com.strategyquant.tradinglib.results.SpecialValues;
import com.strategyquant.datalib.TradingException;
import com.strategyquant.lib.SQTime;
import com.strategyquant.lib.ValuesMap;
import com.strategyquant.lib.XMLUtil;
import java.util.Arrays;
import java.util.Collections;
import java.lang.String;
import com.strategyquant.tradinglib.results.stats.comparator.OrderComparatorByOpenTime;
import SQ.Utils.Bouillant;
import com.strategyquant.lib.L;
import com.strategyquant.tradinglib.optimization.WalkForwardMatrixResult;
import com.strategyquant.lib.ValuesMap;
import java.io.File;  							
import java.io.BufferedWriter;
import java.io.IOException;  					
import java.io.FileWriter;   					
import java.util.Scanner;  						
import javax.swing.JOptionPane;    				
import java.io.FileNotFoundException;  			
import java.io.*;
import org.jdom2.*;
import org.jdom2.output.*;
import org.jdom2.Element;
import org.jdom2.input.SAXBuilder;
import org.jdom2.Document;
import java.io.StringReader;
import java.util.*;
import java.io.IOException;
import org.jdom2.Attribute;
import org.jdom2.output.Format;
import org.jdom2.output.XMLOutputter;
import com.google.common.base.Strings;
import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;
import java.time.Duration;
import java.time.Instant;
import java.sql.Timestamp;
public class RankStratsParametersV1 extends CustomAnalysisMethod 
{
    public static final Logger Log = LoggerFactory.getLogger(RankStratsParametersV1.class);
    static Boolean DebugMode = false;
    static FileWriter FilterWriterTmp;
    public RankStratsParametersV1() 
    {
        super("RankStrategiesParameters", TYPE_PROCESS_DATABANK);
    }
    @Override
    public boolean filterStrategy(String project, String task, String databankName, ResultsGroup rg) throws Exception 
    {
        return true;
    }
    @Override
    public ArrayList<ResultsGroup> processDatabank(String project, String task, String databankName, ArrayList<ResultsGroup> databankRG) throws Exception 
    {
        try 
        {
            //#region Init
                String LongEntrySignal= "LongEntrySignal";
                String ShortEntrySignal= "ShortEntrySignal";
                String LongExitSignal= "LongExitSignal";
                String ShortExitSignal= "ShortExitSignal";
                String stratMetric1= "ProfitFactor";
                String stratMetric2 = "NetProfit";
                String stratMetric3 = "SharpeRatio";
                String stratMetric4 = "UlcerIndex";
                String stratMetric5 = "SortinoRatio";
                String stratMetric6 = "WinningPct";
                String stratMetric7 = "ReturnDDRatio";
                String stratMetric8 = "RExpectancy";
                String stratMetric9 = "AnnualPctReturnDDRatio";
                String stratMetric10 = "Drawdown";
                String stratMetric11 = "NumberOfTrades";
            //#endregion
            String OutputPath1 = "C:\\Temp\\";
            String input;
            input = (String)JOptionPane.showInputDialog(null, "How many DataBanks are you analysing?", "Analysis Settings", JOptionPane.QUESTION_MESSAGE, null, null, 7);
            int NbDataBanks = Integer.parseInt(input);
            if (NbDataBanks < 1) {NbDataBanks = 1;}
            if (NbDataBanks > 12) {NbDataBanks = 12;}
            NbDataBanks = NbDataBanks + 1;
            input = (String)JOptionPane.showInputDialog(null,"Enter minimum strategies per Building block", "Analysis Settings", JOptionPane.QUESTION_MESSAGE, null, null, 10);
            int minimum = Integer.parseInt(input);
            if (minimum <= 0) { minimum = 1 ; }
            // Process databanks and create statistics
            // [Core processing logic for building block analysis]
            return databankRG;  
        }
        catch (Exception e)
        {
            Log.error("Error RankStratsParametersV1", e);
            return databankRG;  
        }
    }
}

Fonti: