Analizza l'impatto delle notizie economiche sulle operazioni e le filtra per mostrare i miglioramenti dell'equity. Misura il costo esatto di ogni categoria di notizie con validazione walk-forward e rilevamento dell'overfitting integrati.
Di cosa si tratta?
L'AI News Impact Analyzer è un plugin per i risultati per StrategyQuant X che sfrutta l'intelligenza artificiale per analizzare l'impatto dei principali eventi macroeconomici su ogni operazione, filtrandole poi per visualizzare il miglioramento della strategia.
Perché ne hai bisogno
La maggior parte delle strategie viene testata su anni di dati che includono decine di riunioni del FOMC, centinaia di rilasci di NFP, interventi delle banche centrali e shock geopolitici. Questi eventi creano una volatilità anomala che distorce le performance della strategia. Questo plugin isola e quantifica il danno (o il beneficio) di ogni categoria di evento, consentendoti di prendere decisioni basate sui dati riguardo ai filtri sulle news per il trading reale.
"I comunicati del FOMC hanno causato 8 operazioni negative per un totale di -180: impatto non abbastanza significativo da applicare un filtro."
Come funziona
Passaggio 1 — Seleziona una strategia
Fai clic su qualsiasi strategia all'interno della databank di StrategyQuant X. Il plugin caricherà tutte le operazioni nel pannello dell'elenco trade.
Passaggio 2 — Configura l'ambito di analisi
Risultato: Portfolio/Main/Walkforward | Campione: Full/In-Sample/Out-of-Sample | Ambito: All Trades/Winners/Losers | Finestra news: ±2h, ±4h, ±8h, ±24h, ±48h | Includi codice strategia | Dimensioni batch: 1–100 trade per chiamata API
Passaggio 3 — Analizza
Fai clic su Analyze. L'IA elabora ogni operazione: data di apertura, orario, simbolo, direzione, P/L, confrontandoli poi con gli eventi programmati (FOMC, BCE, BOJ, NFP, CPI, PIL). Classifica l'impatto come POSITIVO, NEGATIVO o NEUTRO e contrassegna le categorie di notizie. Interrompi in qualsiasi momento per visualizzare risultati parziali.
Passaggio 4 — Esamina l'analisi trade per trade
Passa alla scheda News & AI per visualizzare le notizie associate a ogni trade, la valutazione dell'impatto, la motivazione dell'IA e le etichette IS/OOS.
Passaggio 5 — Ottieni raccomandazioni
Fai clic su Recommendations per ricevere suggerimenti di filtri generati dall'IA: categorie di eventi dannose, filtri specifici, pattern orari/giornalieri, indicatori tecnici. Modalità Walk-Forward (solo IS ✅): raccomandazioni basate unicamente sulle operazioni In-Sample per blind forward test.
Passaggio 6 — Applica i filtri e analizza il grafico dell'equity
Filtri news: Banche centrali (FOMC, BCE, BOJ, BOE, RBA, RBNZ, BNS), Dati economici (NFP, CPI, PPI, PIL, PMI/ISM, Vendite al dettaglio, Richieste di sussidi di disoccupazione, Mercato immobiliare), Altro (OPEC, Elezioni/Geopolitica), Speciali (Tutti i negativi, Seleziona tutto).
Filtri per la strategia: Direzione (Salta Long/Short), Giorno della settimana, Intervallo orario, Sessioni (Asiatica/Londra/New York).
Il grafico mostra: 🔵 Equity originale (blu), 🟢 Equity filtrata (tratteggiata), 🔴 i punti rossi indicano le operazioni filtrate. Aggiornamento delle statistiche: P/L totale, Massimo Drawdown, Conteggio operazioni, Percentuale di vincita, Profit Factor, Operazione media, Operazioni filtrate.
Passaggio 7 — Convalida con il selettore di periodo IS/OOS
Periodo statistiche: All (curva completa), IS (In-Sample, sfondo blu), OOS (Out-of-Sample, sfondo arancione).
Ciclo di validazione walk-forward:
- Genera raccomandazioni solo dai dati IS ✅
- Applica automaticamente i filtri consigliati
- Controlla le statistiche IS → i filtri dovrebbero migliorare le performance IS
- Passa a OOS → se i filtri migliorano anche l'OOS, hai un vero vantaggio competitivo
Passo 8 — Genera il codice filtrato
Passa alla scheda Code per convertire la strategia per la piattaforma di destinazione con i filtri consigliati già integrati.
Funzionalità principali
- Analisi delle notizie con IA: incrocia i trade con gli eventi economici
- 14 categorie di notizie: banche centrali (7), dati economici (7), OPEC, geopolitica
- Grafico dell'equity in tempo reale: curve interattive originale vs. filtrata
- Riconoscimento IS/OOS: fasce blu (IS) e arancioni (OOS), analisi OOS cieca
- Selettore di periodo: visualizza grafici e statistiche per Tutti, IS o OOS in modo indipendente
- Validazione Walk-Forward: raccomandazioni solo su IS per test in avanti alla cieca
- Punteggio di rischio overfit: avvisi automatici Basso/Medio/Alto
- Applicazione automatica: un clic per elaborare le raccomandazioni e verificare i filtri
- Elaborazione in batch: 1–100 trade per chiamata API
- Selezione del modello: GPT-4o, GPT-4.1, GPT-5.4, o3-mini, o4-mini e altri
- Integrazione News API: chiave NewsAPI opzionale (in assenza, l'IA sfrutta le sue conoscenze integrate)
- Zero dipendenze: due file (index.html + app.js)
Installazione
- Scarica la cartella del plugin (AI News Impact Analyzer)
- Importa utilizzando il Code Editor
- Compila
- Riavvia StrategyQuant X o ricarica la scheda Results
- Il plugin comparirà come scheda AI News Impact Analyzer nel pannello Results
- Inserisci la tua chiave API OpenAI al primo utilizzo: verrà memorizzata
Nota: richiede una licenza StrategyQuant X Pro o Ultimate. La licenza Starter non supporta i plugin personalizzati per Results.
FAQ
D: Ho bisogno di un account OpenAI?
R: Sì. Crea una chiave API (inizia con sk-proj-…) su platform.openai.com. Il consumo è a consumo: l'analisi di 300 trade costa in genere 0,05–0,50 $.
D: Quale modello dovrei utilizzare?
R: GPT-5.4 Mini offre il miglior equilibrio tra velocità, qualità e costo. Per un'analisi più economica usa GPT-4.1 Mini o GPT-4o Mini. Per la massima precisione usa GPT-5.4 o GPT-4.1.
D: Quale dimensione del batch dovrei utilizzare?
R: 50–100/chiamata è l'opzione più veloce ed economica. Usa 10/chiamata per un'analisi dettagliata per singolo trade. Usa 1/chiamata solo per un'analisi approfondita individuale.
D: Ho bisogno di una chiave NewsAPI?
R: No. È facoltativa. Senza di essa, l'IA sfrutta le sue conoscenze integrate sui principali eventi. NewsAPI aggiunge titoli in tempo reale per ulteriore contesto.
D: In che modo la modalità solo IS previene l'overfitting?
R: I suggerimenti utilizzano solo i trade In-Sample senza vedere i dati OOS. Applica i filtri e controlla l'OOS separatamente: se l'OOS migliora, i filtri catturano un vero vantaggio e non del rumore.
D: Cosa significa Blind OOS Analysis?
R: L'IA non vede il P/L o il prezzo di chiusura per i trade OOS, ma solo l'orario di apertura, il simbolo, la direzione e il prezzo di apertura. Questo previene il senno di poi (hindsight bias).
D: Il filtro "All Negative" è utile?
R: Da usare con cautela. Rimuove i trade segnalati dall'IA come negativi, ma si basa sul senno di poi ed è contrassegnato da un rischio di overfit ALTO. È utile per valutare il caso migliore teorico, ma non è replicabile nel live trading.
D: Posso usarlo con l'ottimizzazione walk-forward?
R: Sì. SQX contrassegna i trade con le tipologie IS/OOS. Il plugin le utilizza ovunque: fasce di sfondo, selettore di periodo, raccomandazioni solo IS, analisi OOS alla cieca.
D: La mia chiave API è al sicuro?
R: Sì. Viene memorizzata nel localStorage del browser e inviata solo all'API di OpenAI (api.openai.com). Non viene mai trasmessa a StrategyQuant né a terze parti.
Guarda il video: https://strategyquant.com/wp-content/uploads/2026/05/AI-News-Impact-Analyzer.mp4
