Indicateur de momentum composé des lignes WT1/WT2 générant des signaux d'entrée/sortie via des croisements et des divergences, grâce à un lissage à plusieurs niveaux pour filtrer le bruit et repérer les retournements de tendance.
La structure à deux lignes (WT1 et WT2) génère des signaux d'entrée et de sortie à haute probabilité lors de leurs croisements, filtrant ainsi le bruit des autres indicateurs de momentum.
Fonctionnement du WaveTrend
Étapes de calcul :
- Prix moyen (AP) : HLC3 = (Haut + Bas + Clôture) / 3
- ESA (Exponential Smoothed Average) : lissage exponentiel du prix moyen
- D (Deviation) : écart absolu lissé entre AP et ESA
- CI (Channel Index) : (AP – ESA) / (0,015 × D), similaire à la méthode du CCI
- WT1 (TCI) : applique un lissage exponentiel au CI à l'aide du paramètre Average Length
- WT2 : moyenne mobile exponentielle à 4 périodes de WT1
La constante de 0,015 normalise généralement les valeurs dans une plage comprise entre -80 et +80.
Logique de détection :
Haussier : WT1 croise WT2 à la hausse (signal d'achat) ; les deux lignes franchissent -60 à la hausse (sortie de survente) ; WT1 au-dessus de +50 (momentum fort) ; divergence haussière (creux plus bas sur les prix, creux plus haut sur WT1).
Baissier : WT1 croise WT2 à la baisse (signal de vente) ; les deux lignes franchissent +60 à la baisse (sortie de surachat) ; WT1 en dessous de -50 (momentum fort) ; divergence baissière (sommet plus haut sur les prix, sommet plus bas sur WT1).
Neutre : lignes entre -40 et +40 (consolidation) ; petits croisements fréquents (marché hésitant/choppy) ; déplacement parallèle (continuation).
Paramètres et configurations
ChannelLength (Par défaut : 10) – Période de lissage pour l'ESA et la déviation. Plage : 2-200. Plus faible = plus sensible ; plus élevé = plus lisse avec un bruit réduit.
AverageLength (Par défaut : 21) – Période de lissage pour WT1. Plage : 2-200. Plus court = réactif ; plus long = met en avant les variations majeures.
Configurations prédéfinies :
- Standard : ChannelLength=10, AverageLength=21
- Agressif : ChannelLength=9, AverageLength=12
- Conservateur : ChannelLength=14, AverageLength=21
Applications de trading
Signaux de croisement : Prenez une position acheteuse (long) lorsque WT1 croise au-dessus de WT2 ; vendeuse (short) lors des croisements en dessous de WT2. Plus fiables en territoire extrême (-60 à -80 haussier, +60 à +80 baissier).
Figures de divergence : La divergence haussière (nouveau plus bas des prix, plus bas plus élevé de WT1) et la divergence baissière (nouveau plus haut des prix, plus haut moins élevé de WT1) précèdent les retournements aux niveaux de support/résistance.
Analyse multi-unités de temps : Utilisez une unité de temps supérieure pour la direction de la tendance ; tradez les signaux de l'unité de temps inférieure alignés avec le biais de l'unité supérieure.
Zones extrêmes : Un WT1 supérieur à +60 indique un retournement potentiel ; en dessous de -60 indique un potentiel de rebond de survente. À utiliser comme alertes, et non comme retournements automatiques lors de fortes tendances.
Ligne zéro : Le croisement des deux lignes au-dessus/en dessous de zéro confirme un changement de momentum. Tradez à l'achat au-dessus de zéro, à la vente en dessous.
Bonnes pratiques
Adaptez les paramètres à l'unité de temps : les cryptos volatiles nécessitent une ChannelLength de 12-15 ; le forex stable utilise des paramètres standards. Les day traders utilisent une configuration agressive (9,12) ; les swing traders utilisent une configuration prudente (14,21).
Attendez la confirmation du signal : les meilleurs croisements montrent une séparation nette entre WT1 et WT2.
Suivez les divergences de manière systématique. Les divergences régulières lors d'un deuxième/troisième test de support/résistance offrent la plus forte probabilité.
Classez les signaux par zone : les croisements en zone extrême ont une probabilité plus élevée que ceux en milieu de plage. Combinez avec l'analyse du volume — probabilité maximale lorsque les signaux de zone extrême se produisent à des niveaux clés avec un volume croissant.
Disponibilité de l'indicateur
Cet indicateur est développé pour StrategyQuant X et disponible sur MT4, MT5, TradeStation et MultiCharts.
Utiliser des Custom Blocks pour les conditions
Définissez des conditions personnalisées dans StrategyQuant X à l'aide des Custom Blocks. Pour plus de détails :
Importer des indicateurs personnalisés dans SQX
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