Trend Filters Random Groups

Trend Filters Random Groups

Deux groupes aléatoires pour AlgoWizard et le Builder de StrategyQuant X : 4 conditions de tendance à l'achat (long) et 4 conditions symétriques à la vente (short) (clôture au-dessus ou en dessous d'une EMA, EMA et HMA haussières ou baissières, DI+ supérieur ou inférieur à DI-), avec des périodes aléatoires. Associez un paramètre fictif de condition aléatoire d'un template à un groupe, et le Builder sélectionnera uniquement parmi ces filtres de tendance.

Groupes et conditions inclus

Mode d'emploi

1. Installez le package (Marketplace dans StrategyQuant X) ; le fichier XML et un fichier README sont placés dans extend/Sources.
2. AlgoWizard > Customize > Random block groups : importez le fichier XML.
3. Dans votre template, ouvrez un paramètre fictif RandomCondition et sélectionnez « Trend Filters Long » dans son champ Random group ; pour le côté vendeur (short), sélectionnez « Trend Filters Short » ou ajoutez un paramètre fictif NegatedCondition.

Vérification

• Les groupes ont été enregistrés dans StrategyQuant X (build 145.3205) puis relus ; les 8 clés de bloc existent bien dans le catalogue de blocs.
• Test du Builder (NQ M30, 2016 à 2022, un template avec sa condition aléatoire liée à « Trend Filters Long », environ 3 minutes) : le Builder a généré et accepté des stratégies ; les entrées utilisaient les conditions EMA close above, EMA rising, HMA rising et DI avec différentes périodes aléatoires (EMA 20 à 200, HMA 60 à 110 dans l'échantillon), et le côté short reflétait le côté long. « Trend Filters Short » a été vérifié sur le plan structurel uniquement.

Prérequis

StrategyQuant X 145.3205 ou supérieur.

Remarques importantes

• Les périodes sont aléatoires : EMA et HMA de 20 à 200 par pas de 10, DI de 7 à 50. La méthode de moyenne mobile (EMA), le prix (close), le graphique et le shift (1) sont fixes. Modifiez le groupe dans AlgoWizard pour changer les plages.
• Un espace réservé aléatoire tire une condition de son groupe. Pour trader dans les deux sens, liez l'espace réservé short à « Trend Filters Short » ou ajoutez un espace réservé NegatedCondition à côté de celui pour les positions longues ; la seconde méthode reproduit exactement la condition longue tirée, la première tire la condition short de manière indépendante.
• Lorsque vous liez un groupe dans un template, StrategyQuant X enregistre une copie du groupe dans ce template ; le Builder lit le groupe depuis le template, et non depuis votre fichier de groupe.
• Le XML est importé via AlgoWizard ; un groupe ayant le même identifiant ou le même nom peut être remplacé ou dupliqué, vérifiez la liste des groupes de blocs aléatoires après l'importation.
• Il s'agit de blocs de construction pour templates, et non de stratégies ; rien ici ne garantit la moindre rentabilité. Outil de recherche hypothétique.