Moyenne mobile à pondération triangulaire lissée avec bandes ATR qui s'adaptent à la volatilité pour le suivi de tendance et les signaux de breakout. La conception sans repeint garantit une fiabilité optimale pour le backtesting et le trading en direct.
Indicateur TMA Centered Bands
Pondération triangulaire L'indicateur applique une pondération triangulaire aux données de prix, avec un poids maximal au point central et un poids progressivement réduit pour les barres plus éloignées. Cela génère une moyenne mobile exceptionnellement fluide qui filtre le bruit du marché plus efficacement que les moyennes mobiles classiques.
Conception sans repeint Les valeurs sont calculées à une position décalée de HalfLength barres dans le passé en utilisant exclusivement les données historiques. Cela garantit que les valeurs ne changent jamais une fois calculées, ce qui le rend idéal pour le backtesting et les systèmes de trading automatique.
Bandes adaptées à la volatilité Les bandes basées sur l'ATR s'élargissent automatiquement en période de forte volatilité et se resserrent pendant les périodes calmes, facilitant ainsi l'identification des véritables breakouts par rapport aux fluctuations de prix ordinaires.
Paramètres
HalfLength (par défaut : 12, plage : 1-500) Définit la période de lissage et le décalage de centrage. Des valeurs plus faibles rendent l'indicateur plus réactif ; des valeurs plus élevées offrent des signaux plus lisses avec davantage de décalage.
AtrPeriod (par défaut : 100, plage : 1-1000) Période d'observation pour le calcul de l'Average True Range. Des périodes plus longues fournissent des mesures de volatilité stables ; des périodes plus courtes rendent les bandes plus sensibles aux variations récentes.
AtrMultiplier (par défaut : 2.0, plage : 0.1-10.0) Contrôle la largeur des bandes. Des multiplicateurs plus élevés créent des bandes plus larges ; des multiplicateurs plus faibles créent des bandes plus serrées pour des signaux plus fréquents.
Ensembles de paramètres prédéfinis
- Standard : HalfLength=12, AtrPeriod=100, AtrMultiplier=2.0
- Plus lent : HalfLength=24, AtrPeriod=100, AtrMultiplier=2.0
- Plus serré : HalfLength=12, AtrPeriod=50, AtrMultiplier=1.5
- Plus large : HalfLength=12, AtrPeriod=100, AtrMultiplier=2.5
Mode d'emploi
Identification de la tendance
- Prix au-dessus de la bande supérieure : Forte tendance haussière
- Prix entre la ligne médiane et la bande supérieure : Tendance haussière
- Prix proche de la médiane : Neutre / consolidation
- Prix entre la bande inférieure et la médiane : Tendance baissière
- Prix en dessous de la bande inférieure : Forte tendance baissière
Signaux d'entrée
- Entrées à l'achat (long) lorsque le prix croise à la hausse la ligne médiane depuis le bas
- Entrées à la vente (short) lorsque le prix croise à la baisse la ligne médiane depuis le haut
- Achats sur breakout lorsque le cours clôture au-dessus de la bande supérieure
- Ventes sur breakout lorsque le cours clôture en dessous de la bande inférieure
Signaux de sortie
- Sortie de position longue lorsque le prix passe sous la médiane ou touche la bande inférieure
- Sortie de position courte lorsque le prix repasse au-dessus de la médiane ou touche la bande supérieure
Notes d'implémentation
Nécessite un minimum de 2 × HalfLength + AtrPeriod + 10 barres. Avec les paramètres par défaut, au moins 134 barres de données historiques sont nécessaires.
Calcul du prix : (High + Low + Close + Close) / 4
TMA Centered Bands - Blocs de trading personnalisés
Ce package contient 8 blocs de conditions prêts à l'emploi pour la construction de stratégies systématiques.
Blocs de pénétration des bandes
HighAboveTMAU (Inverse : LowBelowTMAD)
- Logique :
High[1] > TMAUpper[1]
- Cas d'utilisation : Entrée long sur breakout, ou signal de sortie short
LowBelowTMAD (Inverse : HighAboveTMAU)
- Logique :
Low[1] < TMALower[1]
- Cas d'utilisation : Entrée short sur breakdown, ou signal de sortie long
Blocs de retour à la moyenne
HighAboveTMAD (Inverse : LowBelowTMAU)
- Logique :
Low[2] < TMALower[2] AND High[1] > TMALower[1]
- Cas d'utilisation : Entrée long après un test réussi du support sur la bande inférieure
LowBelowTMAU (Inverse : HighAboveTMAD)
- Logique :
High[2] > TMAUpper[2] AND Low[1] < TMAUpper[1]
- Cas d'utilisation : Entrée short après un breakout manqué sur la bande supérieure
Blocs de direction de tendance
TMACIsRising (Inverse : TMACIsFalling)
- Logique :
TMAMiddle[0] > TMAMiddle[1]
- Cas d'utilisation : Filtre pour stratégies long-only, confirmation de tendance
TMACIsFalling (Inverse : TMACIsRising)
- Logique :
TMAMiddle[0] < TMAMiddle[1]
- Cas d'utilisation : Filtre pour stratégies short-only, confirmation de tendance
Signaux de rebond avancés
TMACReboundUP (Inverse : TMACReboundDown)
- Logique :
Low[2] < TMAMiddle[2] AND Close[2] < Open[2] AND Close[1] > Open[1]
- Cas d'utilisation : Entrée long lors de l'épuisement du prix après avoir testé le support de la ligne médiane
TMACReboundDown (Inverse : TMACReboundUP)
- Logique :
High[2] > TMAMiddle[2] AND Close[2] > Open[2] AND Close[1] < Open[1]
- Cas d'utilisation : Entrée short lorsque le prix s'essouffle après avoir testé la résistance de la ligne médiane
Exemples de modèles de stratégie
Cassure de suivi de tendance
Long Entry: HighAboveTMAU AND TMACIsRising
Long Exit: LowBelowTMAU OR TMACIsFalling
Short Entry: LowBelowTMAD AND TMACIsFalling
Short Exit: HighAboveTMAD OR TMACIsRising
Retour à la moyenne
Long Entry: HighAboveTMAD AND TMACIsRising
Long Exit: HighAboveTMAU
Short Entry: LowBelowTMAU AND TMACIsFalling
Short Exit: LowBelowTMAD
Rebond (Recommandé)
Long Entry: TMACReboundUP AND TMACIsRising
Long Exit: TMACReboundDown OR TMACIsFalling
Short Entry: TMACReboundDown AND TMACIsFalling
Short Exit: TMACReboundUP OR TMACIsRising
Paramètres du bloc
- Chart : Sélectionner la série de données
- HT_Per (HalfLength) : 10-220, pas de 10
- ATR_Per (Période ATR) : 10-120, pas de 10
- ATR_Mult (Multiplicateur ATR) : 0,5-3,0, pas de 0,5
Disponibilité de l'indicateur
Implémenté pour StrategyQuant X sur toutes les plateformes de trading prises en charge, notamment MT4, MT5, TradeStation et MultiCharts.
Blocs personnalisés et indicateurs personnalisés
Pour des informations détaillées, veuillez consulter :
Auteur : Ivan Hudec (clonex) — algotrading.space | Travailler avec moi
