Modèle Stockpicker : Moment positif – Filtre de tendance et de volatilité

Modèle Stockpicker : Moment positif – Filtre de tendance et de volatilité

Un modèle de StrategyQuant X Builder pour le moteur AlgoCloud Stockpicker (barres journalières, groupes d'actions tels que le Dow Jones, le S&P 100 ou le Nasdaq 100). Le modèle fixe la structure du Stockpicker et une idée d'entrée : taux de variation sur n jours supérieur à zéro. Le Builder recherche ensuite les parties libres, de sorte que chaque exécution produit des stratégies différentes.

Ce que le modèle fixe

• Idée d'entrée : moment positif (taux de variation sur n jours supérieur à zéro).
• Un filtre de régime (clôture au-dessus de la SMA à 200 jours), un filtre de volatilité (ATR/clôture sous une limite aléatoire) et un ordre au marché.
• Sens long uniquement, règles de Stockpicker avec un score de position et un nombre maximum de positions ouvertes.

Ce que le Builder recherche

• Les paramètres de l'idée d'entrée, la limite de volatilité, les paramètres de sortie et la formule de score de position.

Mode d'emploi

1. Builder > Full settings > Data : moteur AlgoCloud Stockpicker, un groupe d'actions, unité de temps D1, dates in-sample et out-of-sample.
2. Full settings > What to build > Strategy from template > choisissez ce modèle.
3. Lancez la génération, puis vérifiez les résultats hors échantillon (out-of-sample) et sur d'autres groupes avant toute utilisation réelle.

Testé

Chargé dans StrategyQuant X 145.3205 sur le groupe Dow Jones (D1) : le Builder a généré et accepté des stratégies à partir de ce modèle. Cela démontre uniquement le bon fonctionnement du modèle. Cela n'indique en rien la qualité des stratégies générées, et aucun test hors échantillon ou sur un autre univers n'a encore été réalisé.

Prérequis

StrategyQuant X 145.3205 ou version plus récente avec le moteur AlgoCloud Stockpicker et les données de groupes d'actions dans le Data Manager. Aucun bloc personnalisé ni groupe aléatoire n'est requis.

Outil de recherche hypothétique. Les résultats des backtests ne constituent pas une prévision et les performances passées ne préjugent pas des performances futures.