Modèle Stockpicker : Entrée aléatoire du Builder (2 conditions) – Sortie temporelle

Modèle Stockpicker : Entrée aléatoire du Builder (2 conditions) – Sortie temporelle

Un modèle de Builder StrategyQuant X pour le moteur AlgoCloud Stockpicker (barres quotidiennes, groupes d'actions tels que le Dow Jones, S&P 100 ou Nasdaq 100). Le modèle fixe la structure du Stockpicker et une idée d'entrée : deux conditions d'entrée aléatoires parmi les blocs de construction du Builder. Le Builder recherche ensuite les éléments libres, de sorte que chaque cycle produit des stratégies différentes.

Ce que le modèle fixe

• Idée d'entrée : entrée aléatoire du Builder (2 conditions) (deux conditions d'entrée aléatoires issues des blocs de construction du Builder).
• Un ordre au marché et une sortie temporelle ; aucun filtre de régime.
• Position acheteuse (long) uniquement, règles Stockpicker avec score de position et un nombre maximal de positions ouvertes.

Ce que le Builder recherche

• Les paramètres de l'idée d'entrée, le nombre de barres de conservation (2-30) et la formule du score de position.

Mode d'emploi

1. Builder > Full settings > Data : moteur AlgoCloud Stockpicker, un groupe d'actions, unité de temps D1, dates in-sample et out-of-sample.
2. Full settings > What to build > Strategy from template > choisissez ce modèle.
3. Lancez la génération, puis vérifiez les résultats hors échantillon (out-of-sample) et sur d'autres groupes avant toute utilisation en direct.

Testé

Chargé dans StrategyQuant X 145.3205 sur le groupe Dow Jones (D1) : le Builder a généré et validé des stratégies à partir de ce modèle. Cela démontre uniquement que le modèle fonctionne. Cela ne présage en rien de la qualité des stratégies générées, et aucun test hors échantillon ou sur un autre univers n'a encore été réalisé.

Prérequis

StrategyQuant X 145.3205 ou version ultérieure avec le moteur AlgoCloud Stockpicker et les données de groupes d'actions dans le Data Manager. Aucun bloc personnalisé ni groupe aléatoire n'est requis.

Outil de recherche hypothétique. Les résultats des backtests ne constituent pas des prévisions et les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.