Modèle Stockpicker : Entrée aléatoire Builder (1 condition) – Sortie temporelle

Modèle Stockpicker : entrée aléatoire Builder (1 condition) – Sortie temporelle

Un modèle StrategyQuant X Builder pour le moteur AlgoCloud Stockpicker (barres quotidiennes, groupes d'actions tels que le Dow Jones, S&P 100 ou Nasdaq 100). Le modèle fixe la structure du Stockpicker et une idée d'entrée : une condition d'entrée aléatoire issue des blocs de construction du Builder. Le Builder explore ensuite les éléments libres, de sorte que chaque génération produit des stratégies différentes.

Ce que le modèle fixe

• Idée d'entrée : entrée aléatoire Builder (1 condition) (une condition d'entrée aléatoire issue des blocs de construction du Builder).
• Un ordre au marché et une sortie temporelle ; il n'y a pas de filtre de régime.
• Côté acheteur (long) uniquement, règles Stockpicker avec un score de position et un nombre maximum de positions ouvertes.

Ce que le Builder recherche

• Les paramètres de l'idée d'entrée, le nombre de barres de détention (2-30) et la formule du score de position.

Mode d'emploi

1. Builder > Paramètres complets > Données : moteur AlgoCloud Stockpicker, un groupe d'actions, unité de temps D1, dates in-sample et out-of-sample.
2. Paramètres complets > Quoi construire > Stratégie à partir d'un modèle > choisir ce modèle.
3. Lancez la génération, puis vérifiez les résultats hors échantillon (out-of-sample) et sur d'autres groupes avant toute utilisation en réel.

Testé

Chargé dans StrategyQuant X 145.3205 sur le groupe Dow Jones (D1) : le Builder a généré et validé des stratégies à partir de ce modèle. Cela démontre uniquement que le modèle fonctionne. Cela ne préjuge en rien de la qualité des stratégies générées, et aucun test hors échantillon ou sur un autre univers n'a encore été réalisé.

Configuration requise

StrategyQuant X 145.3205 ou plus récent avec le moteur AlgoCloud Stockpicker et des données de groupes d'actions dans le Gestionnaire de données. Aucun bloc personnalisé ni groupe aléatoire n'est requis.

Outil de recherche hypothétique. Les résultats de backtest ne constituent pas une prévision et les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.