Modèle Stockpicker : Plus haut de clôture sur N jours – Filtre de tendance

Modèle Stockpicker : Plus haut de clôture sur N jours – Filtre de tendance

Un modèle de Builder StrategyQuant X pour le moteur AlgoCloud Stockpicker (barres journalières, groupes d'actions tels que le Dow Jones, le S&P 100 ou le Nasdaq 100). Le modèle fige la structure de base de Stockpicker ainsi qu'une idée d'entrée : clôture au-dessus de la plus haute clôture des n derniers jours. Le Builder explore ensuite les éléments libres, produisant ainsi des stratégies différentes à chaque exécution.

Ce que le modèle fige

• Idée d'entrée : Plus haut de clôture sur N jours (clôture au-dessus de la plus haute clôture des n derniers jours).
• Un filtre de régime (Clôture au-dessus de la SMA 200 jours) et un ordre au marché.
• Positions longues uniquement, règles Stockpicker avec score de position et nombre maximal de positions ouvertes.

Ce que le Builder recherche

• Les paramètres de l'idée d'entrée, la condition de sortie et la formule de score de position.

Mode d'emploi

1. Builder > Paramètres complets > Données : moteur AlgoCloud Stockpicker, un groupe d'actions, unité de temps D1, dates in-sample et out-of-sample.
2. Paramètres complets > Que construire > Stratégie à partir d'un modèle > choisir ce modèle.
3. Lancez la génération, puis vérifiez les résultats hors échantillon (out-of-sample) et sur d'autres groupes avant toute utilisation en réel.

Testé

Chargé dans StrategyQuant X 145.3205 sur le groupe Dow Jones (D1) : le Builder a généré et accepté des stratégies à partir de ce modèle. Cela démontre uniquement que le modèle fonctionne. Cela ne préjuge en rien de la qualité des stratégies générées, et aucun test hors échantillon ou sur un autre univers n'a encore été réalisé.

Prérequis

StrategyQuant X 145.3205 ou version ultérieure avec le moteur AlgoCloud Stockpicker et les données de groupes d'actions dans le Gestionnaire de données. Aucun bloc personnalisé ni groupe aléatoire n'est requis.

Outil de recherche hypothétique. Les résultats de backtest ne constituent pas une prévision et les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.