Modèle Stockpicker : Creux selon le jour de la semaine – Filtre de tendance et de volatilité

Modèle Stockpicker : Creux selon le jour de la semaine – Filtre de tendance et de volatilité

Un modèle StrategyQuant X Builder pour le moteur AlgoCloud Stockpicker (barres quotidiennes, groupes d'actions tels que le Dow Jones, S&P 100 ou Nasdaq 100). Le modèle fige la structure de base du Stockpicker et une idée d'entrée : un jour de la semaine défini après une baisse. Le Builder recherche ensuite les éléments libres, de sorte que chaque exécution produit des stratégies différentes.

Ce que le modèle fige

• Idée d'entrée : Creux selon le jour de la semaine (un jour de la semaine défini après une baisse).
• Un filtre de régime (clôture au-dessus de la SMA 200 jours), un filtre de volatilité (ATR/Close inférieur à une limite aléatoire) et un ordre au marché.
• Côté acheteur (Long) uniquement, règles Stockpicker avec score de position et nombre maximum de positions ouvertes.

Ce que le Builder recherche

• Les paramètres de l'idée d'entrée, la limite de volatilité, les paramètres de sortie et la formule du score de position.

Mode d'emploi

1. Builder > Full settings > Data : moteur AlgoCloud Stockpicker, un groupe d'actions, unité de temps D1, dates in-sample et out-of-sample.
2. Full settings > What to build > Strategy from template > choisissez ce modèle.
3. Lancez la génération, puis vérifiez les résultats hors échantillon (out-of-sample) et sur d'autres groupes avant toute utilisation réelle.

Testé

Chargé dans StrategyQuant X 145.3205 sur le groupe Dow Jones (D1) : le Builder a généré et accepté des stratégies à partir de ce modèle. Cela démontre uniquement que le modèle fonctionne. Cela ne présage en rien de la qualité des stratégies générées, et aucun test hors échantillon ou sur un autre univers n'a encore été réalisé.

Configuration requise

StrategyQuant X 145.3205 ou supérieur avec le moteur AlgoCloud Stockpicker et des données de groupes d'actions dans le Data Manager. Aucun bloc personnalisé ni groupe aléatoire n'est nécessaire.

Outil de recherche hypothétique. Les résultats de backtest ne constituent pas une prévision et les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.