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Les performances passées ne constituent pas une garantie de succès futur. Toutes les informations doivent être considérées à des fins pédagogiques uniquement

Avertissement des ÉTATS-UNIS requis par le gouvernement - La Commodity Futures Trading Commission précise : Le trading sur les contrats à terme et les options présente d'importantes opportunités de gains, mais implique également un risque potentiel élevé. Vous devez être conscient des risques et être prêt à les accepter afin d'investir sur les marchés des contrats à terme et des options. Ne tradez pas avec de l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Ceci ne constitue ni une sollicitation ni une offre d'achat/de vente de contrats à terme, d'actions ou d'options sur ces mêmes instruments. Aucune déclaration n'est faite garantissant qu'un compte réalisera ou est susceptible de réaliser des profits ou des pertes similaires à ceux présentés dans ce document. Les performances passées de tout système ou méthode de trading ne sont pas nécessairement représentatives des résultats futurs.

RÈGLE CFTC 4.41 - LES RÉSULTATS DE PERFORMANCE HYPOTHÉTIQUES OU SIMULÉS COMPORTENT CERTAINES LIMITES. CONTRAIREMENT AUX RÉSULTATS DE PERFORMANCE RÉELS, LES RÉSULTATS SIMULÉS NE REPRÉSENTENT PAS DES OPÉRATIONS DE TRADING RÉELLES. DE PLUS, DANS LA MESURE OÙ LES TRANSACTIONS N'ONT PAS ÉTÉ EXÉCUTÉES, LES RÉSULTATS ONT PU COMPENSER L'IMPACT DE CERTAINS FACTEURS DE MARCHÉ, LE CAS ÉCHÉANT, TELS QUE LE MANQUE DE LIQUIDITÉ. LES PROGRAMMES DE TRADING SIMULÉ EN GÉNÉRAL SONT ÉGALEMENT SUJETS AU FAIT QU'ILS SONT CONÇUS EN BÉNÉFICIANT D'UN RECUL HISTORIQUE. AUCUNE DÉCLARATION N'EST FAITE GARANTISSANT QU'UN COMPTE RÉALISERA OU EST SUSCEPTIBLE DE RÉALISER DES PROFITS OU DES PERTES SIMILAIRES À CEUX INDIQUÉS.

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SPY Overnight Rebound

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Trade l'ETF du S&P 500 (SPY) : après trois clôtures consécutives à la baisse, achète à la clôture et vend à l'ouverture le lendemain matin.

SPY Overnight Rebound

Trade l'ETF du S&P 500 (SPY) : après trois clôtures consécutives à la baisse, achète à la clôture et vend à l'ouverture le lendemain matin.

Caractéristiques de la stratégie

Instrument / univers	SPY (ETF/action, journalier)
Unité de temps	D1
Moteur	Actif unique
Direction	Long
Style	Retour à la moyenne
Régime de marché	Tous marchés
Durée de détention	Court terme
Adapté aux petits comptes	oui

Résumé du backtest

Période de backtest	1995.01.01 – 2026.09.25
Capital initial	100 000 $
Dimensionnement des positions	Risque de 100 % du compte par position (modèle de risque Stockpicker)
Nombre de trades	663
Profit total	46 491 $
TCAC	1,24 %
Drawdown latent max	-9,82 %
Facteur de profit	1,23
Ratio de Sharpe	0,29
Trades gagnants	57,92 %
Ratio rendement / DD latent	3,99

Graphique des fonds

Analyse des trades

Remarques importantes

Ces chiffres proviennent d'un unique backtest in-sample réalisé dans StrategyQuant X (AlgoWizard) sur l'ensemble de l'historique des données. Ils sont hypothétiques, ne constituent pas une prévision, et les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Testez la stratégie avec vos propres données, commissions et dimensionnement des positions avant toute utilisation réelle ; les paramètres enregistrés dans la stratégie correspondent à une configuration de recherche et non à une recommandation de dimensionnement des positions.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Toutes les informations doivent être considérées comme ayant un but purement éducatif ÉTATS-UNIS Avertissement requis par le gouvernement - La Commodity Futures Trading Commission précise : Le trading de contrats à terme et d'options comporte d'importantes perspectives de gain, mais aussi d'importants risques potentiels. Vous devez être conscient des risques et accepter de les assumer afin d'investir sur les marchés des contrats à terme et des options. Ne tradez pas avec de l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Ce document ne constitue ni une sollicitation ni une offre d'achat/de vente de contrats à terme, d'actions ou d'options sur ces derniers. Aucune déclaration n'est faite garantissant qu'un compte réalisera ou est susceptible de réaliser des profits ou des pertes similaires à ceux mentionnés dans ce document. La performance passée de tout système ou méthode de trading n'est pas nécessairement indicative des résultats futurs. RÈGLE CFTC 4.41 - LES RÉSULTATS DE PERFORMANCE HYPOTHÉTIQUES OU SIMULÉS COMPORTENT CERTAINES LIMITES. CONTRAIREMENT À UN HISTORIQUE RÉEL DE PERFORMANCE, LES RÉSULTATS SIMULÉS NE REPRÉSENTENT PAS UN TRADING RÉEL. DE PLUS, ÉTANT DONNÉ QUE LES TRANSACTIONS N'ONT PAS ÉTÉ RÉELLEMENT EXÉCUTÉES, LES RÉSULTATS ONT PU SOUS-ÉVALUER OU SURÉVALUER L'IMPACT DE CERTAINS FACTEURS DE MARCHÉ, TELS QUE LE MANQUE DE LIQUIDITÉ. LES PROGRAMMES DE TRADING SIMULÉ EN GÉNÉRAL SONT ÉGALEMENT SOUMIS AU FAIT QU'ILS SONT CONÇUS AVEC LE RECUL DU TEMPS. AUCUNE DÉCLARATION N'EST FAITE GARANTISSANT QU'UN COMPTE RÉALISERA OU EST SUSCEPTIBLE DE RÉALISER DES PROFITS OU DES PERTES SIMILAIRES À CEUX AFFICHÉS. AUCUNE DÉCLARATION N'EST FAITE GARANTISSANT QU'UN COMPTE RÉALISERA, OU EST SUSCEPTIBLE DE RÉALISER, DES PROFITS OU DES PERTES SIMILAIRES À CEUX ÉVOQUÉS SUR CE SITE. SI VOUS DÉCIDEZ D'INVESTIR DE L'ARGENT RÉEL, TOUTES LES DÉCISIONS DE TRADING SUR LES MARCHÉS FINANCIERS DOIVENT ÊTRE LES VÔTRES.

Gratuit

Fichiers

Strategy-SPYOvernightRebound.sqm77 KBVerrouillé

Le téléchargement se débloque après l’achat ou avec un niveau actif.

Détails
Version	1.0.0
Publié le	25 octobre 2026
Dernière mise à jour	2 novembre 2026
App	SQ
Type	Strategy
Style	Mean Reversion
Author	StrategyQuant
Engine	Single Asset
Market	Index ETF
Direction	Long
Timeframe	D1
App version	145.3205
Market regime	All Markets
Holding period	Short-Term