SFI – Swing Failure Index

Qu'est-ce qui rend le SFI unique ?

• Analyse double du momentum : suit séparément le momentum des plus hauts et des plus bas
• Évaluation de la force relative : compare le momentum actuel aux moyennes historiques
• Détection d'essoufflement : identifie le moment où le momentum « flanche » par rapport aux performances récentes
• Ciblage des retournements de tendance : conçu spécifiquement pour détecter les changements de dynamique avant les basculements majeurs de tendance

Comment fonctionne le SFI

Concept fondamental

Le SFI identifie les retournements de tendance en détectant les essoufflements de momentum avant qu'ils ne se manifestent dans l'action des prix. Il mesure le taux de variation des plus hauts ainsi que des plus bas sur une période donnée et les compare à leurs moyennes récentes.

Fondements mathématiques

1. Calcul du momentum actuel :
   • High Momentum = ((Current High – Previous High[Period]) / Previous High[Period]) × 100
   • Low Momentum = ((Current Low – Previous Low[Period]) / Previous Low[Period]) × 100
2. Calcul du momentum moyen :
   • Average High Momentum = Somme des valeurs de High Momentum sur la Period / Period
   • Average Low Momentum = Somme des valeurs de Low Momentum sur la Period / Period
3. Détection d'essoufflement :
   • High Failure = Current High Momentum – Average High Momentum
   • Low Failure = Current Low Momentum – Average Low Momentum
4. Valeur du SFI :
   • SFI = (High Failure – Low Failure) / 2
   • Appliqué avec lissage : SFI = 0,7 × SFI actuel + 0,3 × SFI précédent

Paramètres de l'indicateur

Période (par défaut : 14)

• Plage : 5 à 1000
• Paramètres recommandés : 14, 20, 30, 50
• Effet : des périodes plus courtes fournissent des signaux plus réactifs mais peuvent générer davantage de faux signaux. Des périodes plus longues fournissent des signaux plus lissés mais peuvent présenter un retard par rapport aux changements de tendance.

Configurations prédéfinies

• Trading à court terme : Période = 14
• Analyse à moyen terme : Période = 20, 30
• Perspective à long terme : Période = 50

Interprétation des signaux

Lecture des valeurs SFI

Valeurs positives (+) : indiquent la force du momentum haussier. Conditions haussières potentielles.

Valeurs négatives (-) : indiquent la force du momentum baissier. Conditions baissières potentielles.

Valeurs proches de zéro : indiquent un équilibre de momentum ou une consolidation du marché.

Signaux de trading

Signaux haussiers :

• Le SFI passe au-dessus de zéro
• Hausse du SFI depuis la zone négative
• Le SFI enregistre des creux de plus en plus hauts

Signaux baissiers :

• Le SFI passe en dessous de zéro
• Baisse du SFI depuis la zone positive
• Le SFI enregistre des sommets de plus en plus bas

Signaux de divergence :

• Divergence haussière : le prix enregistre des creux de plus en plus bas tandis que le SFI enregistre des creux de plus en plus hauts
• Divergence baissière : le prix enregistre des sommets de plus en plus hauts tandis que le SFI enregistre des sommets de plus en plus bas

Applications pratiques de trading

1. Détection de retournement de tendance

• Entrée à l'achat : le SFI passe au-dessus de 0 avec confirmation par l'action des prix
• Entrée à la vente : le SFI passe en dessous de 0 avec confirmation par l'action des prix

2. Confirmation de momentum

• Continuation de tendance : le SFI reste positif lors des tendances haussières, et négatif lors des tendances baissières
• Affaiblissement du momentum : un SFI approchant de zéro avertit d'un potentiel épuisement de la tendance

3. Conditions de surachat/survente

• Valeurs positives extrêmes (>50) : conditions potentiellement en surachat
• Valeurs négatives extrêmes (<-50) : conditions potentiellement en survente

Bonnes pratiques

Considérations relatives à l'unité de temps

• Trading intraday : Période = 14
• Graphiques journaliers : Période = 20 ou 30
• Graphiques hebdomadaires : Période = 50

Techniques de confirmation

Combinez les signaux SFI avec l'action des prix, le volume et d'autres indicateurs tels que les moyennes mobiles, le RSI ou le MACD.

Gestion du risque

• Placez les stops au-delà des points de swing récents
• Réduisez la taille des positions lorsque les signaux SFI sont faibles ou contradictoires
• Prenez en compte les conditions globales du marché et la volatilité

Erreurs courantes à éviter

1. Les croisements de la ligne zéro n'entraînent pas tous des mouvements significatifs
2. Le SFI fonctionne mieux sur les marchés en tendance ; il peut générer de faux signaux (whipsaw) sur les marchés latéraux
3. Recherchez toujours une confirmation avant d'entrer en position
4. Adaptez le paramètre Période à votre unité de temps de trading

Techniques avancées

• Analyse multi-unités de temps : utilisez le SFI d'une unité de temps supérieure pour la direction de la tendance, et celui d'une unité de temps inférieure pour le timing d'entrée
• Configurations de divergence : surveillez les divergences SFI combinées à d'autres divergences de momentum
• Ajustements selon la volatilité : augmentez la période lors d'une forte volatilité, réduisez-la lors d'une faible volatilité

Disponibilité de l'indicateur : implémenté pour MT4, MT5, TradeStation et MultiCharts.

Utilisation des Custom Blocks pour les conditions : définissez vos propres conditions dans StrategyQuant X à l'aide des Custom Blocks.

• Documentation StrategyQuant : Custom Blocks
• Documentation StrategyQuant : Strategy Templates & Custom Blocks
• Tutoriel YouTube StrategyQuant : Présentation des Custom Blocks

Importer des indicateurs personnalisés dans SQX :
Import & Export Custom Indicators and Other Snippets

Auteur : Ivan Hudec (clonex) — algotrading.space | Travailler avec moi