Visualisation sous forme de carte thermique montrant les périodes de trading des stratégies du portefeuille et leur rentabilité. Décelez instantanément les schémas de corrélation et vérifiez si les stratégies sont diversifiées sans relancer de backtest.
La plupart des outils d’analyse de performance répondent à une seule question : à quel point cette stratégie est-elle efficace ? Profit net, profit factor, drawdown, Sharpe — tout cela réduit toute la vie d'une stratégie à une poignée de chiffres. Mais pour un portefeuille multi-stratégies, une seconde question compte tout autant et presque rien ne vous l'indique : quand chaque stratégie intervient-elle réellement sur le marché ?
C’est exactement cette lacune que comble TimeMap. Il s’agit d’un ResultsPlugin pour StrategyQuant X qui transforme l’historique des ordres de votre portefeuille en une carte temporelle — une vue d'ensemble pour savoir qui était sur le marché, à quel moment, et si cela a fonctionné.
Ce qu'il affiche
TimeMap présente votre portefeuille sous la forme d’une carte thermique au fil du temps :
Une ligne par stratégie, triée par temps total passé sur le marché — vos stratégies les plus exposées figurent en haut.
Les blocs verts indiquent les trades gagnants, les blocs rouges signalent les perdants, positionnés précisément là où ils ont eu lieu sur la chronologie.
Une ligne d'équité bleue se superpose à l'ensemble sur l'axe de droite, vous permettant de corréler l'activité à la valeur du portefeuille.
Un benchmark SPY orange optionnel (récupéré en direct) montre ce qu'aurait donné un buy-and-hold passif sur la même période, normalisé selon votre capital de départ.
D’un simple coup d'œil, vous pouvez appréhender la forme du risque de votre portefeuille — ce qu'aucun tableau de statistiques ne peut exprimer.
Pourquoi le timing est le risque caché
Deux portefeuilles peuvent afficher des rendements identiques et des drawdowns similaires tout en présentant des niveaux de risque réels radicalement différents. La différence réside dans le chevauchement.
Si chaque stratégie entre sur le marché exactement aux mêmes moments, vous n’avez pas dix stratégies — vous avez une seule stratégie déclinée sous dix formes différentes. Lorsque le marché se retourne, tout s'effondre en même temps. TimeMap rend cela instantanément visible : une bande verticale rouge traversant chaque ligne au cours d'une même période constitue la signature classique d'un risque systémique et corrélé.
À l'inverse, des stratégies qui s'activent à des moments différents, comblant mutuellement leurs périodes creuses, incarnent une diversification authentique. TimeMap vous permet d'observer concrètement cette complémentarité temporelle au lieu de simplement la présumer.
Conçu pour l'exploration
La carte est interactive et tout se recalcule instantanément, sans avoir à relancer de backtest :
Les commandes de fenêtre (Tout / 10 ans / 5 ans / 2 ans / 1 an) ajustent la période temporelle pour vous permettre d'analyser en détail une crise ou une époque précise.
Les pastilles de stratégie vous permettent d'activer ou de désactiver chaque stratégie — la courbe d'équité se recalcule à la volée en fonction des éléments sélectionnés, afin de pouvoir tester « et si je retirais celle-ci ? » en un clic.
Le capital initial ajustable rééchelonne la courbe d'équité superposée.
Le sélecteur SPY permet d'afficher ou de masquer le benchmark.
La carte défile verticalement pour les grands portefeuilles, tandis que les axes du temps et des valeurs restent fixes.
Les détails qui font la différence à l'usage
TimeMap est un fichier HTML unique et autonome — pas de Python, pas de backend, aucune configuration requise. Il produit un SVG d'une netteté parfaite à n'importe quelle résolution, prend en charge les thèmes clair et sombre de SQX et gère sans ralentissement les portefeuilles comptant des milliers d'ordres. Les trades perdants sont affichés en premier et les gagnants par-dessus, de sorte qu'une stratégie rentable reste visible en vert même en cas de chevauchement. Les trades instantanés apparaissent sous forme de repères fins afin que rien ne disparaisse.
En conclusion
Les statistiques vous indiquent si une stratégie est performante. TimeMap vous révèle si vos stratégies sont faites pour être associées. Pour toute personne construisant des portefeuilles dans StrategyQuant X, il transforme une inquiétude abstraite — « ces stratégies sont-elles corrélées ? » — en une évidence visuelle immédiate.
Gratuit1 téléchargement
Fichiers
ResultsPlugin-PortfolioTimeMap.sqm11 KBVerrouillé
Le téléchargement se débloque après l’achat ou avec un niveau actif.
