StrategyQuant
Assistant IA QAlgoCloudQuantAnalyzerQuantDataManager
Cours gratuitEntreprise
BlogDocumentationForumContactez-nous
BlogMarketplace
Se connecter
Créer un compte gratuit

Produit

  • Tarifs & licences
  • Formations
  • Place de marché
  • Commencer l'essai gratuit

Mentions légales

  • Conditions d'utilisation
  • Politique de confidentialité
  • Cookies

Contact

[email protected]

Société

StrategyQuant s.r.o.

Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10, République tchèque, UE

IČ : 04000498

DIČ : CZ04000498

Réseaux sociaux

    • Mentions légales | TRAITEMENT ET PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES

    Les performances passées ne constituent pas une garantie de succès futur. Toutes les informations doivent être considérées à des fins pédagogiques uniquement

    Avertissement des ÉTATS-UNIS requis par le gouvernement - La Commodity Futures Trading Commission précise : Le trading sur les contrats à terme et les options présente d'importantes opportunités de gains, mais implique également un risque potentiel élevé. Vous devez être conscient des risques et être prêt à les accepter afin d'investir sur les marchés des contrats à terme et des options. Ne tradez pas avec de l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Ceci ne constitue ni une sollicitation ni une offre d'achat/de vente de contrats à terme, d'actions ou d'options sur ces mêmes instruments. Aucune déclaration n'est faite garantissant qu'un compte réalisera ou est susceptible de réaliser des profits ou des pertes similaires à ceux présentés dans ce document. Les performances passées de tout système ou méthode de trading ne sont pas nécessairement représentatives des résultats futurs.

    RÈGLE CFTC 4.41 - LES RÉSULTATS DE PERFORMANCE HYPOTHÉTIQUES OU SIMULÉS COMPORTENT CERTAINES LIMITES. CONTRAIREMENT AUX RÉSULTATS DE PERFORMANCE RÉELS, LES RÉSULTATS SIMULÉS NE REPRÉSENTENT PAS DES OPÉRATIONS DE TRADING RÉELLES. DE PLUS, DANS LA MESURE OÙ LES TRANSACTIONS N'ONT PAS ÉTÉ EXÉCUTÉES, LES RÉSULTATS ONT PU COMPENSER L'IMPACT DE CERTAINS FACTEURS DE MARCHÉ, LE CAS ÉCHÉANT, TELS QUE LE MANQUE DE LIQUIDITÉ. LES PROGRAMMES DE TRADING SIMULÉ EN GÉNÉRAL SONT ÉGALEMENT SUJETS AU FAIT QU'ILS SONT CONÇUS EN BÉNÉFICIANT D'UN RECUL HISTORIQUE. AUCUNE DÉCLARATION N'EST FAITE GARANTISSANT QU'UN COMPTE RÉALISERA OU EST SUSCEPTIBLE DE RÉALISER DES PROFITS OU DES PERTES SIMILAIRES À CEUX INDIQUÉS.

    AUCUNE DÉCLARATION N'EST FAITE GARANTISSANT QU'UN COMPTE RÉALISERA, OU EST SUSCEPTIBLE DE RÉALISER, DES PROFITS OU DES PERTES SIMILAIRES À CEUX ÉVOQUÉS SUR CE SITE. SI VOUS DÉCIDEZ D'INVESTIR DE L'ARGENT RÉEL, TOUTES LES DÉCISIONS DE TRADING SUR LES MARCHÉS FINANCIERS VOUS APPARTIENNENT.

    © StrategyQuant 2026

    Propulsé par Klaudie.ai

    Retour au marketplaceDIGITAL

    Nasdaq 100 Rebound Beta

    StrategyQuantStratégiesActions
    Nasdaq 100 Rebound Beta

    Stratégie de sélection d'actions (stock-picking) par Mean Reversion pour le Nasdaq 100, qui achète les faiblesses à court terme et sort lors du rebond. Uniquement à l'achat (long only), conçue pour toutes les conditions de marché avec une durée de détention à court terme. Fait partie de la collection de stratégies AlgoCloud ; les règles complètes se trouvent dans le fichier de stratégie.

    Nasdaq 100 Rebound Beta

    Stratégie de sélection d'actions (stock-picking) par Mean Reversion pour le Nasdaq 100, qui achète les faiblesses à court terme et sort lors du rebond. Uniquement à l'achat (long only), conçue pour toutes les conditions de marché avec une durée de détention à court terme. Fait partie de la collection de stratégies AlgoCloud ; les règles complètes se trouvent dans le fichier de stratégie.

    Caractéristiques de la stratégie

    Instrument / univers Nasdaq 100 (univers d'actions)
    Unité de temps D1
    Moteur Stock Picker
    Sens Achat (Long)
    Style Mean Reversion
    Régime de marché Tous marchés
    Durée de détention Court terme
    Adapté aux petits comptes non

    Résumé du backtest

    Période de backtest 1995.01.01 – 2026.10.16
    Capital initial 100 000 $
    Dimensionnement des positions Risque de 100 % du compte par position (modèle de risque Stockpicker)
    Nombre de trades 6195
    Profit total 42 709 756 $
    CAGR 21,59 %
    Drawdown ouvert maximal -24,53 %
    Profit factor 1,48
    Ratio de Sharpe 0,85
    Trades gagnants 70,67 %
    Ratio rendement / DD ouvert 8,1

    Graphique de l'equity

    Graphique de l'equity

    Analyse des trades

    Analyse des trades

    Remarques importantes

    • Ces chiffres proviennent d'un unique backtest in-sample réalisé dans StrategyQuant X (AlgoWizard) sur l'ensemble de l'historique des données. Ils sont hypothétiques, ne constituent pas une prévision, et les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
    • Testez la stratégie sur vos propres données, commissions et dimensionnement des positions avant toute utilisation en conditions réelles ; les paramètres enregistrés dans la stratégie constituent une configuration de recherche et non une recommandation de gestion de position.
    Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Toutes les informations doivent être considérées comme ayant un but purement éducatif ÉTATS-UNIS Avertissement requis par le gouvernement - La Commodity Futures Trading Commission précise : Le trading de contrats à terme et d'options comporte d'importantes perspectives de gain, mais aussi d'importants risques potentiels. Vous devez être conscient des risques et accepter de les assumer afin d'investir sur les marchés des contrats à terme et des options. Ne tradez pas avec de l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Ce document ne constitue ni une sollicitation ni une offre d'achat/de vente de contrats à terme, d'actions ou d'options sur ces derniers. Aucune déclaration n'est faite garantissant qu'un compte réalisera ou est susceptible de réaliser des profits ou des pertes similaires à ceux mentionnés dans ce document. La performance passée de tout système ou méthode de trading n'est pas nécessairement indicative des résultats futurs. RÈGLE CFTC 4.41 - LES RÉSULTATS DE PERFORMANCE HYPOTHÉTIQUES OU SIMULÉS COMPORTENT CERTAINES LIMITES. CONTRAIREMENT À UN HISTORIQUE RÉEL DE PERFORMANCE, LES RÉSULTATS SIMULÉS NE REPRÉSENTENT PAS UN TRADING RÉEL. DE PLUS, ÉTANT DONNÉ QUE LES TRANSACTIONS N'ONT PAS ÉTÉ RÉELLEMENT EXÉCUTÉES, LES RÉSULTATS ONT PU SOUS-ÉVALUER OU SURÉVALUER L'IMPACT DE CERTAINS FACTEURS DE MARCHÉ, TELS QUE LE MANQUE DE LIQUIDITÉ. LES PROGRAMMES DE TRADING SIMULÉ EN GÉNÉRAL SONT ÉGALEMENT SOUMIS AU FAIT QU'ILS SONT CONÇUS AVEC LE RECUL DU TEMPS. AUCUNE DÉCLARATION N'EST FAITE GARANTISSANT QU'UN COMPTE RÉALISERA OU EST SUSCEPTIBLE DE RÉALISER DES PROFITS OU DES PERTES SIMILAIRES À CEUX AFFICHÉS. AUCUNE DÉCLARATION N'EST FAITE GARANTISSANT QU'UN COMPTE RÉALISERA, OU EST SUSCEPTIBLE DE RÉALISER, DES PROFITS OU DES PERTES SIMILAIRES À CEUX ÉVOQUÉS SUR CE SITE. SI VOUS DÉCIDEZ D'INVESTIR DE L'ARGENT RÉEL, TOUTES LES DÉCISIONS DE TRADING SUR LES MARCHÉS FINANCIERS DOIVENT ÊTRE LES VÔTRES.
    ELITE

    Inclus avec l’adhésion

    Gratuit pour les membres du niveau ELITE

    Fichiers

    • Strategy-Nasdaq100ReboundBeta.sqm616 KBVerrouillé

    Le téléchargement se débloque après l’achat ou avec un niveau actif.

    Détails
    Version1.0.0
    Publié le25 octobre 2026
    Dernière mise à jour2 novembre 2026
    Disponible dans les niveauxELITE
    AppSQ
    TypeStrategy
    StyleMean Reversion
    AuthorStrategyQuant
    EngineStock Picker
    MarketNasdaq 100
    DirectionLong
    TimeframeD1
    App version145.3205
    Market regimeAll Markets
    Holding periodShort-Term