Monte Carlo – Rendre aléatoire le SWAP de l'ensemble d'un backtest
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Exécute une analyse Monte Carlo sur les frais de swap en générant aléatoirement des valeurs de SWAP sur plusieurs backtests, vous aidant à comprendre l'impact des coûts de détention overnight variables sur la rentabilité de votre stratégie.
Un SWAP est l'intérêt débité ou crédité sur le compte d'un trader lorsqu'il conserve une position overnight sur le Forex ou les CFD. Ces frais sont déterminés par le différentiel de taux d'intérêt entre les deux devises d'une paire Forex ou par le coût de maintien d'une position sur CFD. Il peut être positif (un crédit) ou négatif (un débit) selon le sens de la transaction et le différentiel de taux d'intérêt.
Si nous appliquons ce test de Monte Carlo, chaque backtest contiendra des valeurs de swap générées aléatoirement dans la fourchette [-Range,Range]. En d'autres termes, en réalisant 500 backtests (ou un autre nombre) avec des swaps générés aléatoirement, vous bénéficiez d'une analyse Monte Carlo sur la variation des swaps.
Dans cet exemple précis, nous avons exécuté 100 simulations avec un SWAP aléatoire pour chaque trade.
Ce paramètre du snippet est soumis à la randomisation :
Range : l'intervalle dans lequel le swap est sélectionné.
Un nombre aléatoire compris entre -20 et 20 est généré lorsque Range = 20 est sélectionné. Le second nombre aléatoire sera négatif si le premier est positif. Cela permet de toujours définir à la fois un spread positif et un spread négatif.
Les paramètres suivants sont fixes et ne sont pas soumis à la randomisation :
Swap Type – Méthode de calcul du swap (points, montant financier, pourcentages)
Tripple Swap – Le jour où un triple swap est appliqué
Heure à laquelle le swap est comptabilisé
Il est possible de modifier chacun des paramètres mentionnés précédemment.
Comment importer des snippets / indicateurs personnalisés dans SQX :
Vous me connaissez sous le pseudo de clonex. Je suis Ivan Hudec — j'ai conçu les blocs gratuits que vous utilisez ici, et j'écris sur les recherches qui les sous-tendent sur algotrading.space. Besoin d'un développement sur mesure ? Travaillez avec moi.
