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Les performances passées ne constituent pas une garantie de succès futur. Toutes les informations doivent être considérées à des fins pédagogiques uniquement

Avertissement des ÉTATS-UNIS requis par le gouvernement - La Commodity Futures Trading Commission précise : Le trading sur les contrats à terme et les options présente d'importantes opportunités de gains, mais implique également un risque potentiel élevé. Vous devez être conscient des risques et être prêt à les accepter afin d'investir sur les marchés des contrats à terme et des options. Ne tradez pas avec de l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Ceci ne constitue ni une sollicitation ni une offre d'achat/de vente de contrats à terme, d'actions ou d'options sur ces mêmes instruments. Aucune déclaration n'est faite garantissant qu'un compte réalisera ou est susceptible de réaliser des profits ou des pertes similaires à ceux présentés dans ce document. Les performances passées de tout système ou méthode de trading ne sont pas nécessairement représentatives des résultats futurs.

RÈGLE CFTC 4.41 - LES RÉSULTATS DE PERFORMANCE HYPOTHÉTIQUES OU SIMULÉS COMPORTENT CERTAINES LIMITES. CONTRAIREMENT AUX RÉSULTATS DE PERFORMANCE RÉELS, LES RÉSULTATS SIMULÉS NE REPRÉSENTENT PAS DES OPÉRATIONS DE TRADING RÉELLES. DE PLUS, DANS LA MESURE OÙ LES TRANSACTIONS N'ONT PAS ÉTÉ EXÉCUTÉES, LES RÉSULTATS ONT PU COMPENSER L'IMPACT DE CERTAINS FACTEURS DE MARCHÉ, LE CAS ÉCHÉANT, TELS QUE LE MANQUE DE LIQUIDITÉ. LES PROGRAMMES DE TRADING SIMULÉ EN GÉNÉRAL SONT ÉGALEMENT SUJETS AU FAIT QU'ILS SONT CONÇUS EN BÉNÉFICIANT D'UN RECUL HISTORIQUE. AUCUNE DÉCLARATION N'EST FAITE GARANTISSANT QU'UN COMPTE RÉALISERA OU EST SUSCEPTIBLE DE RÉALISER DES PROFITS OU DES PERTES SIMILAIRES À CEUX INDIQUÉS.

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Ratio d'efficacité de Kaufman (KER)

StrategyQuantIndicateurs

Quantifie l’efficacité du marché sur une échelle de 0 à 1 à l'aide du ratio entre la variation nette du prix et le mouvement total. Identifiez les marchés directionnels, filtrez les phases d'hésitation et choisissez entre des algorithmes de suivi de tendance ou de retour à la moyenne.

Ratio d'efficacité de Kaufman (ER)

Le ratio d'efficacité (ER) a été présenté pour la première fois par Perry Kaufman dans son livre de 1995, « Smarter Trading ». Il est calculé en divisant la variation du cours sur une période donnée par la somme absolue des variations de cours survenues pour aboutir à ce changement. Le ratio obtenu est compris entre 0 et 1, les valeurs les plus élevées représentant un marché plus efficace ou plus directionnel.

La valeur de l'ER varie entre 0 et 1. Elle est égale à 1 lorsque les prix évoluent dans la même direction pendant toute la période sur laquelle l'indicateur est calculé, par exemple une période de n barres. Elle est égale à 0 lorsque les prix restent inchangés sur les n périodes. Lorsque les prix oscillent fortement au sein de l'intervalle, la somme du dénominateur devient très grande par rapport au numérateur et l'ER tend vers zéro.

Quelques utilisations de l'ER :
– Critère de qualification pour une transaction de suivi de tendance ; une tendance n'est considérée comme « persistante » que lorsque l'ER est supérieur à une certaine valeur, par ex. 0,3 ou 0,4.
– Filtre pour éliminer les actions/marchés sans tendance claire (choppy), où les cassures sont souvent de « faux départs » (fakeouts).
– Dans un système de trading adaptatif, pour déterminer s'il convient d'appliquer un algorithme de suivi de tendance ou un algorithme de retour à la moyenne.
– Il est utilisé dans le calcul de la moyenne mobile adaptative de Kaufman (KAMA).

Comment calculer l'Efficiency Ratio

ER = Direction / Volatilité

Où :

Direction = ABS (Clôture – Clôture[n])

Volatilité = n ∑ (ABS(Clôture – Clôture[1]))

n = La période du ratio d'efficacité (Efficiency Ratio).

Source : http://etfhq.com/

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Toutes les informations doivent être considérées comme ayant un but purement éducatif ÉTATS-UNIS Avertissement requis par le gouvernement - La Commodity Futures Trading Commission précise : Le trading de contrats à terme et d'options comporte d'importantes perspectives de gain, mais aussi d'importants risques potentiels. Vous devez être conscient des risques et accepter de les assumer afin d'investir sur les marchés des contrats à terme et des options. Ne tradez pas avec de l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Ce document ne constitue ni une sollicitation ni une offre d'achat/de vente de contrats à terme, d'actions ou d'options sur ces derniers. Aucune déclaration n'est faite garantissant qu'un compte réalisera ou est susceptible de réaliser des profits ou des pertes similaires à ceux mentionnés dans ce document. La performance passée de tout système ou méthode de trading n'est pas nécessairement indicative des résultats futurs. RÈGLE CFTC 4.41 - LES RÉSULTATS DE PERFORMANCE HYPOTHÉTIQUES OU SIMULÉS COMPORTENT CERTAINES LIMITES. CONTRAIREMENT À UN HISTORIQUE RÉEL DE PERFORMANCE, LES RÉSULTATS SIMULÉS NE REPRÉSENTENT PAS UN TRADING RÉEL. DE PLUS, ÉTANT DONNÉ QUE LES TRANSACTIONS N'ONT PAS ÉTÉ RÉELLEMENT EXÉCUTÉES, LES RÉSULTATS ONT PU SOUS-ÉVALUER OU SURÉVALUER L'IMPACT DE CERTAINS FACTEURS DE MARCHÉ, TELS QUE LE MANQUE DE LIQUIDITÉ. LES PROGRAMMES DE TRADING SIMULÉ EN GÉNÉRAL SONT ÉGALEMENT SOUMIS AU FAIT QU'ILS SONT CONÇUS AVEC LE RECUL DU TEMPS. AUCUNE DÉCLARATION N'EST FAITE GARANTISSANT QU'UN COMPTE RÉALISERA OU EST SUSCEPTIBLE DE RÉALISER DES PROFITS OU DES PERTES SIMILAIRES À CEUX AFFICHÉS. AUCUNE DÉCLARATION N'EST FAITE GARANTISSANT QU'UN COMPTE RÉALISERA, OU EST SUSCEPTIBLE DE RÉALISER, DES PROFITS OU DES PERTES SIMILAIRES À CEUX ÉVOQUÉS SUR CE SITE. SI VOUS DÉCIDEZ D'INVESTIR DE L'ARGENT RÉEL, TOUTES LES DÉCISIONS DE TRADING SUR LES MARCHÉS FINANCIERS DOIVENT ÊTRE LES VÔTRES.

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Fichiers

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Détails
Version	1.0.0
Publié le	19 octobre 2026
Dernière mise à jour	2 novembre 2026
App	SQ
Type	Snippet
Author	clonex / Ivan Hudec
App version	145.3058
Codebase category	Indicators / Signals