Mesure la persistance du marché à l'aide de l'exposant de Hurst afin de détecter un comportement de retour à la moyenne (H<0,5) ou tendanciel (H>0,5). Aide les traders à adapter leurs stratégies aux conditions actuelles du marché.
Nous pouvons utiliser l'exposant de Hurst (H) pour mesurer la mémoire à long terme d'une série temporelle, c'est-à-dire pour évaluer dans quelle mesure cette série s'écarte d'une marche aléatoire. Cette valeur scalaire représente la tendance relative d'une série temporelle soit à revenir fortement vers la moyenne (comportement de retour à la moyenne), soit à évoluer durablement dans une direction donnée (comportement tendanciel).
Les valeurs de l'exposant de Hurst varient entre 0 et 1. En fonction de la valeur de H, nous pouvons classer toute série temporelle dans l'une de ces trois catégories :
Si la valeur de l'indicateur est inférieure à 0,5, nous pouvons nous attendre à une série à retour à la moyenne (anti-persistante). Plus la valeur est proche de 0, plus le processus de retour à la moyenne est fort. En pratique, cela signifie qu'une valeur élevée est suivie d'une valeur basse, et inversement.
Si la valeur de l'indicateur est égale à 0,5 — une marche aléatoire géométrique.
Si la valeur de l'indicateur est supérieure à 0,5 — une série tendancielle (persistante). Plus la valeur est proche de 1, plus la tendance est forte. En pratique, cela signifie qu'une valeur élevée est suivie d'une valeur encore plus élevée.
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