Évalue les stratégies de 0 à 100 (notes A à F) en mesurant la qualité de l'avantage (edge) et sa dégradation entre In-Sample et Out-of-Sample. Repérez rapidement le surapprentissage et sélectionnez les candidats pour des tests de robustesse approfondis.
Si vous créez des stratégies algorithmiques dans StrategyQuant X, vous savez déjà que le plus difficile n'est pas de générer des candidats, mais de déterminer lesquels sont viables. Un backtest peut sembler spectaculaire In-Sample et s'effondrer discrètement Out-of-Sample. Edge Decay Analyzer est un plugin de Résultats personnalisé et gratuit pour SQX 144+ qui vous apporte une réponse objective et paramétrable : un score unique de 0 à 100 avec une note de A à F, accompagné de l'analyse détaillée qui l'étaye.
Ce qu'il fait concrètement
Le plugin s'installe sous la forme d'un nouvel onglet dans la section Results de chaque stratégie. Sélectionnez une stratégie, ouvrez l'onglet, et il mesure la qualité de l'avantage et — point essentiel — à quel point cet avantage se dégrade de l'In-Sample à l'Out-of-Sample.
Utilisez-le pour :
Filtrez rapidement les candidats — A/B = solide, C = validation requise, D/F = à écarter. Environ 30 secondes par stratégie.
Détectez le surapprentissage — repérez les stratégies dont l'avantage IS ne survit tout simplement pas en OOS.
Comparez deux stratégies objectivement avec un chiffre plutôt qu'à l'intuition.
Comprenez le véritable risque psychologique en visualisant les séries de gains et de pertes.
Tout aussi important est ce qu'il ne prétend pas faire. Il ne remplace pas le Monkey Test, la Walk Forward Matrix ou Monte Carlo. Il ne garantit pas la rentabilité en réel — seuls les tests de démonstration et le forward testing le peuvent. Et il est 100 % en lecture seule : il lit les données via l'API PostMessage, n'écrit jamais dans vos banques de données et ne modifie jamais vos stratégies.
Le score : 4 piliers
Le score total est une somme pondérée de quatre piliers (pondérations par défaut du mode « Strategy ») :
Pilier Poids Ce qu'il mesure Rentabilité 25 % Profit Factor, Bénéfice Net, Trade Moyen — tous OOS Régularité 30 % Stabilité, Dégradation du PF IS→OOS, Taux de réussite — le poids le plus élevé, car la persistance est le meilleur indicateur du succès futur Gestion du Risque 25 % Rendement/DD, Max DD %, Ratio de Sharpe Qualité d'Entrée 20 % Médiane XS (MFE/MAE) — qualité pure du signal d'entrée
Chaque métrique utilise un système de seuils linéaires transparent (points d'ancrage à 0 / 50 / 100 points avec interpolation), pour que vous sachiez toujours pourquoi une stratégie a obtenu ce résultat.
Échelle de notation :
Score Note Verdict 85–100 A Excellent avantage. Très forte probabilité de persistance en OOS 70–84 B Bon avantage, dégradation gérable. Passez aux tests de robustesse 55–69 C Raisonnable mais en perte de vitesse. À valider soigneusement 40–54 D Avantage faible, dégradation importante. Probablement surajusté <40 F L'avantage s'effondre en OOS. Non recommandé
Trois onglets
Analyse — le score global, les quatre piliers, un tableau comparatif IS vs OOS sur 8 métriques (avec code couleur Holds / Degrades / Collapses), un graphique XS par an, et une vérification de concurrence qui vous avertit si votre avantage dépend secrètement de Allow Duplicate Trades.
Séries — les pires et meilleures séries avec dates, durée et P&L cumulé ; des histogrammes qui vous indiquent si une série de 6 pertes était une anomalie isolée ou un fonctionnement normal ; et un graphique miroir des gains/pertes par an. La vraie question à laquelle il répond : pourriez-vous réellement supporter la pire série sans tout arrêter ?
Configuration — passez du mode Edge au mode Strategy (le plugin ajuste automatiquement les pondérations et les seuils), appliquez des préréglages d'actifs (Indices, Forex, Matières premières, Crypto) et ajustez précisément chaque seuil. Les paramètres sont conservés dans le localStorage.
Mode Edge vs mode Strategy
C'est l'un des aspects les plus utiles. Si vous évaluez un signal brut — Exit After Bars uniquement, sans SL/TP, taille de lot fixe — le mode Edge assouplit les métriques de risque (le drawdown est naturellement plus important sans stop) et rééquilibre vers la Régularité et la Qualité d'entrée, afin de mesurer le signal sans le bruit de la gestion de position. Pour les systèmes complets avec SL/TP/trailing, le mode Strategy valide l'ensemble avec des pondérations standard.
Installation
Fermez complètement StrategyQuant X.
Copiez l'intégralité du dossier Edge Decay Analyzer — y compris index.html, locales/ et vue.global.prod.js — dans : [Installation SQX]/user/extend/ResultsPlugins/Edge Decay Analyzer/
Rouvrez SQX.
Sélectionnez une stratégie → onglet Results → Edge Decay Analyzer.
Prérequis : SQX 144+ et une licence Pro (3 plugins max) ou Ultimate (illimité). Les licences Starter ne prennent pas en charge les plugins personnalisés.
Langues : anglais et espagnol, détectés automatiquement d'après vos paramètres SQX.
La désinstallation est tout aussi propre — fermez SQX, supprimez le dossier, rouvrez. Aucun résidu, aucune modification du cœur.
La philosophie
Le plugin repose sur quatre principes : la transparence plutôt que les conjectures (si les données ne peuvent pas être calculées correctement, il vous avertit — il n'invente jamais de chiffres), la configurabilité (les seuils s'adaptent à l'actif et au type de stratégie), la complémentarité et non le remplacement (c'est un filtre rapide, pas un substitut aux tests de robustesse complets), et une priorité accordée à la régularité (car c'est la persistance de l'avantage d'IS à OOS qui prédit réellement l'avenir).
Voyez Edge Decay Analyzer comme le premier filtre de votre pipeline : un moyen rapide et objectif de décider quelles stratégies méritent les tests de robustesse coûteux — et lesquelles éliminer avant qu'elles ne vous fassent perdre du temps.
Edge Decay Analyzer v1.0 · pour StrategyQuant X 144+
