Mesure la similarité entre les séquences de prix à l'aide d'un alignement flexible pour identifier les figures récurrentes étirées ou décalées dans le temps. Utile pour reconnaître les structures de marché récurrentes et les signaux de trading basés sur des figures.
L'indicateur Dynamic Time Warping (DTW) mesure la similarité entre deux séquences de données de prix en les alignant de manière à minimiser leur distance. Il est utile pour identifier des figures récurrentes ou aligner des configurations similaires même si elles sont étirées ou décalées dans le temps.
Fonctionnement :
Reconnaissance de figures flexible :
Le DTW permet un alignement non linéaire, ce qui signifie qu'il peut détecter des figures similaires mais non parfaitement synchronisées. Cela le rend efficace pour analyser des données de prix à la temporalité irrégulière.
Calcul de distance :
L'indicateur prend en charge plusieurs métriques de distance (différences absolues et au carré) pour déterminer à quel point la figure actuelle correspond aux figures passées.
Analyse par fenêtre :
Il analyse une fenêtre définie de données de prix et la compare à une taille de figure plus petite. Cela permet d'identifier les figures historiques les plus similaires au sein de la plage spécifiée.
Paramètres :
WindowSize :
Définit la plage de données historiques à parcourir. Des fenêtres plus grandes offrent davantage de contexte mais peuvent être plus lentes à calculer.
PatternSize :
Détermine la longueur de la configuration que vous cherchez à faire correspondre. Une taille plus petite captera les similarités à court terme, tandis qu’une taille plus grande se concentrera sur des tendances plus générales.
DistanceType :
Vous permet de choisir la méthode de mesure des écarts entre les points : différences absolues ou différences au carré. Cela peut modifier la sensibilité de l’indicateur.
Sorties :
DTW Value :
L'indicateur génère une valeur unique représentant la distance DTW minimale entre la séquence actuelle et la configuration historique la plus similaire dans la fenêtre définie. Une valeur plus faible indique une correspondance plus étroite.
Ses points forts :
L’indicateur DTW est idéal pour les traders cherchant à identifier des structures de prix récurrentes ou à aligner des figures qui ne se superposent pas parfaitement. Il offre une vision claire de la similarité entre le comportement passé et actuel des cours, ce qui permet d’anticiper des mouvements potentiels ou de confirmer la présence de comportements de marché reproductibles.
Disponibilité de l'indicateur :
Cet indicateur est disponible pour MT4, MT5, TradeStation et MultiCharts.
Utilisation des Custom Blocks pour les conditions :
Vous pouvez facilement définir vos propres conditions dans StrategyQuant X à l'aide des Custom Blocks. Cela vous permet de configurer des paramètres tels que les périodes ou les pas afin d'ajuster précisément l'indicateur à votre stratégie. Pour obtenir des informations plus détaillées, consultez les ressources suivantes :
Vous me connaissez sous le nom de clonex. Je suis Ivan Hudec — j'ai conçu les blocs gratuits que vous utilisez ici, et j'écris sur les recherches qui les sous-tendent sur algotrading.space. Vous avez un projet à développer ? Travaillons ensemble.
Gratuit
Fichiers
Snippet-DTWDynamicTimeWarping.sqm16 KBVerrouillé
Le téléchargement se débloque après l’achat ou avec un niveau actif.
