Exprime l'Average True Range en pourcentage du prix, permettant ainsi de comparer la volatilité entre différents instruments. Aide les traders à ajuster la taille des positions, à placer des stop-loss et à optimiser le timing des entrées selon la volatilité actuelle.
Description
L'Average True Range Percent (ATRP) exprime l'indicateur Average True Range (ATR) sous forme de pourcentage du cours de clôture d'une barre.
L'indicateur Percentage Average True Range (PATR) est une variante de l'indicateur Average True Range (ATR) qui mesure la volatilité d'un instrument financier sous forme de pourcentage de son cours. Il se calcule en divisant l'ATR par le cours de l'instrument, puis en multipliant le résultat par 100.
L'indicateur PATR peut s'avérer utile à différentes fins dans le trading et l'investissement :
Identifier les variations de volatilité : L'indicateur PATR permet aux traders d'observer les évolutions de la volatilité par rapport au prix de l'instrument. Une valeur croissante du PATR indique une volatilité en hausse, tandis qu'une valeur décroissante du PATR signale une volatilité en baisse.
Comparer la volatilité d'un instrument à l'autre : L'indicateur PATR peut être utilisé pour comparer la volatilité de différents instruments financiers, quel que soit leur niveau de cours. Cela aide les traders et les investisseurs à identifier les instruments correspondant à leur tolérance au risque et à leur style de trading.
Ajuster la taille des positions : Le PATR peut servir à ajuster la taille des positions en fonction de la volatilité de l'instrument. Par exemple, un trader peut choisir de prendre des positions plus réduites sur des instruments affichant des valeurs PATR élevées (volatilité plus forte) et des positions plus importantes sur des instruments aux valeurs PATR faibles (volatilité plus modérée), afin de gérer le risque de manière plus efficace.
Définition des niveaux de stop-loss et de take-profit : L'indicateur PATR peut aider les traders à fixer des niveaux appropriés de stop-loss et de take-profit en fonction de la volatilité actuelle de l'instrument. Dans un environnement à forte volatilité, des stops plus larges peuvent être nécessaires pour éviter d'être stoppé prématurément. À l'inverse, dans un environnement à faible volatilité, des stops plus serrés peuvent être utilisés pour protéger les gains.
Timing des entrées et des sorties : Le PATR peut être utilisé conjointement avec d'autres indicateurs techniques et l'analyse du price action pour identifier des points d'entrée et de sortie potentiels en fonction de la volatilité du marché. Par exemple, les traders peuvent rechercher des périodes de faibles valeurs de PATR comme une opportunité d'entrer en position, en anticipant une augmentation future de la volatilité.
Gestion des risques : En comprenant la volatilité du marché grâce au PATR, les traders peuvent gérer leur risque plus efficacement. Ils peuvent ajuster la taille de leurs positions et appliquer des techniques de gestion des risques adaptées en fonction de la volatilité actuelle du marché.
Il est important de noter que l'indicateur PATR ne doit pas être utilisé de manière isolée, mais plutôt en combinaison avec d'autres outils et indicateurs d'analyse technique afin d'améliorer l'efficacité globale d'une stratégie de trading.
Fonctionnement de cet indicateur
L'ATRP est utilisé pour mesurer la volatilité, tout comme l'indicateur Average True Range (ATR). L'ATRP permet de comparer différents titres, ce que l'ATR ne permet pas.
L'ATR mesure la volatilité à un niveau absolu, ce qui signifie qu'une action à cours plus bas aura des valeurs d'ATR plus faibles qu'une action à cours plus élevé. L'ATRP affiche l'indicateur sous forme de pourcentage, permettant ainsi de comparer des titres s'échangeant à des prix par action différents.
Calcul
ATRP = (Average True Range / Close) * 100
Cet indicateur fonctionne pour MT4/MT5, MultiCharts et TradeStation.
