Stratégie Aroon pour le trading en 1 heure sur plusieurs paires du Forex et de métaux précieux. Développée par génération aléatoire et validée par des tests de Monte Carlo sur 15 ans de données tick pour évaluer sa robustesse.
J'ajoute ma première stratégie à la banque communautaire.
Tests MC détaillés réalisés :
Comment la stratégie a-t-elle été générée ?
La stratégie a été initialement générée sur 2 ans de données à l'aide d'une génération aléatoire sur l'unité de temps sélectionnée uniquement, dont six mois étaient OOS.
Comment a-t-elle été testée par la suite ?
– Elle a été retestée sur 15 ans de données tick de Dukascopy en tant qu'OOS, pour s'assurer de son bon fonctionnement sur l'ensemble de l'historique, confirmé via SQ & mt4 à l'aide de TDS.
L'ai-je optimisée ?
Non, si une stratégie me plaît suffisamment, je ne l'optimise généralement pas ; il m'arrive parfois de lui donner un léger coup de pouce.
Comment ai-je vérifié la robustesse et cherché à éviter le surapprentissage ?
– Le fait que l'évolution génétique n'ait pas été utilisée & que la stratégie ait été générée telle quelle de manière aléatoire sur 2 ans de données, et qu'elle s'avère fonctionner correctement sur l'ensemble du jeu de données, me conforte dans l'idée de ne pas avoir créé de surapprentissage.
– 500 exécutions MC (chacune) de : Randomiser l'ordre des trades, ignorer des trades, randomiser la distance min par rapport au prix de 0 à 10, randomiser le slippage de 0 à 5, randomiser le spread de 1 à 5, randomiser la barre de départ avec une variation max de 100.
Ce qui précède est filtré par un RETDD à 95 % > 40 % du RETDD d'origine, et en observant la correspondance générale des courbes pour s'assurer qu'elles suivent plus ou moins la même trajectoire sans trop s'éloigner les unes des autres. Les 2 filtres par défaut de SQX ont également été appliqués (bénéfice net à 80 % > 50 % du bénéfice net d'origine et Max DD% à 80 % inférieur à 200 % du DD% d'origine)
– 500 exécutions de Randomisation des données historiques avec une probabilité de 20 % et une variation maximale du prix de 20 % de l'ATR. Mêmes filtres que ci-dessus.
– 100 exécutions de Randomisation des paramètres de stratégie, avec une probabilité de 20 % et une variation maximale de 50 %. Objectif : un RETDD à 100 % > 1.
