Classement des blocs de construction v2

1/ Les nouveautés de cette version

• Noms des blocs de construction au lieu de variables pour faciliter l'analyse hors échantillon (Out Of Sample)
• Analyse les signaux d'entrée et de sortie
• Sélection par nom de signal : Entrée/Sortie, Long/Short
• Prend en charge les modèles avec signaux multiples
• Génère des statistiques par banque de données et répertorie les blocs de construction dans C:\temp\
• Génère des groupes aléatoires pour chaque banque de données pour une sélection hors échantillon (Out Of Sample) précise
• Crée un portefeuille de trades à partir de la sélection de filtres OOS
• Extensible à plus de 10 métriques StrategyQuant

2/ Installation

• Dans CodeEditor : importez « SQExtension RankStratsParameters 15052022 V2 04 » et « SQExtension_SortinoRatio »
• Compilez et redémarrez SQX
• Créez le dossier C:\Temp\ avec les sous-répertoires : C:\Temp\Results P1, etc. (décompressez Directories.rar)
• Importez les projets personnalisés :
  • « I 1176 Bouillant Research Custom Project EURUSD Ent 1i Ex 1i I » (crée des stratégies)
  • « I 1177 Bouillant Analysis Custom Project » (analyse si >20000 stratégies)
  • « I 1177 Bouillant Analysis Plus Custom Project » (analyse si <20000 stratégies)

3/ Tester les blocs de construction

Créez des stratégies dans l'analyse personnalisée, analysez Long Entry, Short Entry, Long Exit, Short Exit à partir des résultats hors échantillon dans une autre analyse personnalisée.

4/ Performance des blocs de construction

Sur 21 ans hors échantillon sur 3 instruments, certains blocs de construction génèrent 4959 $ de profit net tandis que d'autres affichent -4977 $ de perte par an.

5/ Analyse d'une banque de données unique

• Ajoutez Custom Analysis Task au projet personnalisé
• Sélectionnez « RankStrategiesParameters »
• Sélectionnez la banque de données source (ex. : P1R)
• Exécutez la tâche
• Entrez 1 comme nombre de DataBanks
• Entrez 10 comme nombre minimum de stratégies par bloc de construction (plus c'est élevé, mieux c'est)

6/ Analyse multi-banques de données

Analyse plusieurs banques de données de manière séquentielle, sélectionne les blocs de construction selon les critères pour chaque période.

7/ Configuration de plusieurs banques de données

Téléchargez le workflow « I 1172 USDCHF H1 10YP1 » (10 ans dans l'échantillon, 1 an hors échantillon, unité de temps H1, 7 périodes).

Configurez les noms des banques de données :

String DatabankName1 = "P1 R";
String DatabankName2 = "P2 R";
String DatabankName3 = "P3 R";
String DatabankName4 = "P4 R";
String DatabankName5 = "P5 R";
String DatabankName6 = "P6 R";
String DatabankName7 = "P7 R";

Pour le workflow : saisissez 7 banques de données, 10 stratégies minimum par bloc, 1 pour le portefeuille, 2 pour le filtre de profit net, saisissez le montant seuil.

8/ Amélioration des résultats

EURUSD sans filtre :

USDCHF sans filtre :

EURUSD avec filtre :

USDCHF avec filtre :

Le filtre de profit net a permis d'éviter les pertes de 2020. Testez avec plusieurs métriques (ratio de Sharpe, indice Ulcer) et des groupes aléatoires pour obtenir de meilleurs résultats.

9/ Aperçu du code

Réduire par #Region pour afficher la structure :

package SQ.CustomAnalysis;
import com.strategyquant.lib.*;
import java.util.ArrayList;
import com.strategyquant.datalib.*;
import com.strategyquant.tradinglib.*;
import com.strategyquant.tradinglib.PlTypes;
import com.strategyquant.tradinglib.project.ProjectEngine;
import com.strategyquant.tradinglib.results.SpecialValues;
import com.strategyquant.datalib.TradingException;
import com.strategyquant.lib.SQTime;
import com.strategyquant.lib.ValuesMap;
import com.strategyquant.lib.XMLUtil;
import java.util.Arrays;
import java.util.Collections;
import java.lang.String;
import com.strategyquant.tradinglib.results.stats.comparator.OrderComparatorByOpenTime;
import SQ.Utils.Bouillant;
import com.strategyquant.lib.L;
import com.strategyquant.tradinglib.optimization.WalkForwardMatrixResult;
import com.strategyquant.lib.ValuesMap;
import java.io.File;  							
import java.io.BufferedWriter;
import java.io.IOException;  					
import java.io.FileWriter;   					
import java.util.Scanner;  						
import javax.swing.JOptionPane;    				
import java.io.FileNotFoundException;  			
import java.io.*;
import org.jdom2.*;
import org.jdom2.output.*;
import org.jdom2.Element;
import org.jdom2.input.SAXBuilder;
import org.jdom2.Document;
import java.io.StringReader;
import java.util.*;
import java.io.IOException;
import org.jdom2.Attribute;
import org.jdom2.output.Format;
import org.jdom2.output.XMLOutputter;
import com.google.common.base.Strings;
import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;
import java.time.Duration;
import java.time.Instant;
import java.sql.Timestamp;
public class RankStratsParametersV1 extends CustomAnalysisMethod 
{
    public static final Logger Log = LoggerFactory.getLogger(RankStratsParametersV1.class);
    static Boolean DebugMode = false;
    static FileWriter FilterWriterTmp;
    public RankStratsParametersV1() 
    {
        super("RankStrategiesParameters", TYPE_PROCESS_DATABANK);
    }
    @Override
    public boolean filterStrategy(String project, String task, String databankName, ResultsGroup rg) throws Exception 
    {
        return true;
    }
    @Override
    public ArrayList<ResultsGroup> processDatabank(String project, String task, String databankName, ArrayList<ResultsGroup> databankRG) throws Exception 
    {
        try 
        {
            //#region Init
                String LongEntrySignal= "LongEntrySignal";
                String ShortEntrySignal= "ShortEntrySignal";
                String LongExitSignal= "LongExitSignal";
                String ShortExitSignal= "ShortExitSignal";
                String stratMetric1= "ProfitFactor";
                String stratMetric2 = "NetProfit";
                String stratMetric3 = "SharpeRatio";
                String stratMetric4 = "UlcerIndex";
                String stratMetric5 = "SortinoRatio";
                String stratMetric6 = "WinningPct";
                String stratMetric7 = "ReturnDDRatio";
                String stratMetric8 = "RExpectancy";
                String stratMetric9 = "AnnualPctReturnDDRatio";
                String stratMetric10 = "Drawdown";
                String stratMetric11 = "NumberOfTrades";
            //#endregion
            String OutputPath1 = "C:\\Temp\\";
            String input;
            input = (String)JOptionPane.showInputDialog(null, "How many DataBanks are you analysing?", "Analysis Settings", JOptionPane.QUESTION_MESSAGE, null, null, 7);
            int NbDataBanks = Integer.parseInt(input);
            if (NbDataBanks < 1) {NbDataBanks = 1;}
            if (NbDataBanks > 12) {NbDataBanks = 12;}
            NbDataBanks = NbDataBanks + 1;
            input = (String)JOptionPane.showInputDialog(null,"Enter minimum strategies per Building block", "Analysis Settings", JOptionPane.QUESTION_MESSAGE, null, null, 10);
            int minimum = Integer.parseInt(input);
            if (minimum <= 0) { minimum = 1 ; }
            // Process databanks and create statistics
            // [Core processing logic for building block analysis]
            return databankRG;  
        }
        catch (Exception e)
        {
            Log.error("Error RankStratsParametersV1", e);
            return databankRG;  
        }
    }
}

Sources :