Misst Verschiebungen in der Preisverteilung mithilfe der Wasserstein-Metrik (Wasserstein Distance), um Veränderungen in der Marktstruktur zu erkennen. Nützlich, um die Entstehung oder Abschwächung von Trends frühzeitig wahrzunehmen und Strategien entsprechend anzupassen.
Der Wasserstein-Distance-Indikator ist ein Tool zur Messung der zeitlichen Veränderung der Preisverteilung im Markt. Er vergleicht zwei Datensätze historischer Kursdaten miteinander – einen aus den jüngsten Balken und einen aus einem vorangegangenen Zeitraum. Ziel ist es, Verschiebungen in der zugrunde liegenden Preisstruktur zu identifizieren und Ihnen so frühzeitige Einblicke in potenzielle Veränderungen des Marktverhaltens zu geben.
Was der Indikator misst:
Verschiebungen der Preisverteilung:
Der WD-Indikator analysiert die Schlusskurse zweier verschiedener Zeitfenster. Beispielsweise vergleicht er die letzten 50 Balken mit den 50 Balken davor. Durch die Beurteilung, wie sich die Verteilungen dieser Kurse unterscheiden, gibt er Aufschluss darüber, wie stabil oder volatil die Marktstruktur ist.
Wasserstein Distance:
Dies ist das zugrunde liegende mathematische Maß. Im Wesentlichen berechnet es den „Abstand“ zwischen den beiden Kurssätzen im Hinblick auf deren Verteilung. Je größer der Unterschied, desto höher der WD-Wert. Dieser Abstand ist kein einfacher Durchschnitt – es handelt sich um einen differenzierteren Vergleich, der die Form und Streuung der Kursdaten berücksichtigt.
So funktioniert die Berechnung:
In zwei Fenster unterteilen:
Zunächst wählt der Indikator eine festgelegte Anzahl von Balken (z. B. 50) aus den jüngsten Kursdaten und eine weitere Gruppe aus dem vorangegangenen Zeitraum aus.
Preise sortieren und vergleichen:
Beide Preissätze werden der Reihe nach sortiert. Anschließend vergleicht der Indikator die korrespondierenden Punkte in diesen sortierten Datensätzen. Wenn sich der aktuelle Preissatz deutlich vom vorherigen entfernt hat, fällt die Wasserstein Distance größer aus.
Ergebnis normalisieren:
Der rohe Abstand wird anschließend normalisiert – skaliert auf einen Bereich von 0 bis 100. Dadurch lässt er sich leicht interpretieren. Ein höherer Wert bedeutet, dass sich die Preisverteilung erheblich verändert hat; ein niedrigerer Wert zeigt an, dass sie sich kaum verändert hat.
So interpretieren Sie den WD-Wert:
Ein hoher WD-Wert deutet darauf hin, dass sich die aktuelle Preisstruktur stark von der vorherigen unterscheidet. Dies kann bedeuten, dass sich der Markt in einer Übergangsphase befindet – beispielsweise vom Trend in eine Seitwärtsphase übergeht oder umgekehrt.
Ein niedriger WD-Wert weist darauf hin, dass sich die Preisstruktur kaum verändert hat, das aktuelle Marktverhalten also voraussichtlich stabil ist.
Hinweise zu den Parametern:
Period:
Der Parameter „Period“ bestimmt, wie viele Balken in jedes Kursfenster einbezogen werden. Kürzere Perioden reagieren schneller auf Veränderungen, können aber unruhiger sein. Längere Perioden filtern Rauschen heraus und liefern stabilere Signale.
Shift:
Obwohl nicht immer zwingend erforderlich, kann ein Shift (Versatz) genutzt werden, um die Berechnung des Indikators zeitlich zu verschieben und zu analysieren, wie sich der Markt vor einer bestimmten Anzahl von Balken verhalten hat.
Einsatzbereiche:
Der WD-Indikator liefert keine direkten Kauf- oder Verkaufssignale. Stattdessen hilft er Ihnen im Blick zu behalten, wie sich die Preisstruktur des Marktes entwickelt. Steigt der WD-Wert an, signalisiert dies eine mögliche Veränderung des Marktrhythmus. Das könnte bedeuten, dass sich ein neuer Trend bildet oder ein bestehender Trend abschwächt. Mit diesen Informationen können Sie aufmerksamer agieren, Ihre Strategien anpassen und fundiertere Entscheidungen treffen.
Verfügbarkeit des Indikators:
Dieser Indikator ist für MT4, MT5, TradeStation und MultiCharts implementiert.
Verwendung von Custom Blocks für Bedingungen:
Sie können in StrategyQuant X ganz einfach Ihre eigenen Bedingungen mithilfe von Custom Blocks definieren. Dadurch können Sie Parameter wie Perioden oder Schritte festlegen, um den Indikator optimal an Ihre Strategie anzupassen. Ausführlichere Informationen finden Sie in den folgenden Ressourcen:
Sie kennen mich als clonex. Ich bin Ivan Hudec – ich habe die kostenlosen Blöcke erstellt, die Sie hier nutzen, und ich schreibe über die Forschung dahinter auf algotrading.space. Benötigen Sie eine individuelle Entwicklung? Arbeiten Sie mit mir zusammen.
Kostenlos3 Downloads
Dateien
Snippet-WDWassersteinDistance.sqm19 KBGesperrt
Der Download wird nach dem Kauf oder mit einem aktiven Tier freigeschaltet.
