Momentum-Indikator mit WT1/WT2-Linien, der Ein-/Ausstiegssignale durch Kreuzungen und Divergenzen generiert und mehrstufige Glättung nutzt, um Rauschen zu filtern und Trendwenden zu identifizieren.
Die Zwei-Linien-Struktur (WT1 und WT2) generiert Ein- und Ausstiegssignale mit hoher Wahrscheinlichkeit, wenn sich diese Linien kreuzen, und filtert dabei das Rauschen anderer Momentum-Indikatoren heraus.
So funktioniert WaveTrend
Berechnungsschritte:
- Durchschnittspreis (AP): HLC3 = (High + Low + Close) / 3
- ESA (Exponential Smoothed Average): Exponentielle Glättung des Durchschnittspreises
- D (Abweichung / Deviation): Geglättete absolute Differenz zwischen AP und ESA
- CI (Channel Index): (AP – ESA) / (0,015 × D), ähnlich der CCI-Methodik
- WT1 (TCI): Glättet CI exponentiell unter Verwendung des Parameters Average Length
- WT2: Exponentieller gleitender Durchschnitt (EMA) von WT1 über 4 Perioden
Die Konstante 0,015 normalisiert die Werte typischerweise auf einen Bereich von -80/+80.
Erkennungslogik:
Bullisch: WT1 kreuzt WT2 nach oben (Kaufsignal); beide kreuzen -60 nach oben (Verlassen der überverkauften Zone); WT1 über +50 (starkes Momentum); bullische Divergenz (Preis tieferes Tief, WT1 höheres Tief).
Bärisch: WT1 kreuzt WT2 nach unten (Verkaufssignal); beide kreuzen +60 nach unten (Verlassen der überkauften Zone); WT1 unter -50 (starkes Momentum); bärische Divergenz (Preis höheres Hoch, WT1 tieferes Hoch).
Neutral: Linien zwischen -40/+40 (Konsolidierung); häufige kleine Kreuzungen (unruhiger Markt / Choppy); parallele Bewegung (Fortsetzung).
Parameter & Konfigurationen
ChannelLength (Standard: 10) – Glättungsperiode für ESA und Abweichung. Bereich: 2-200. Niedriger = empfindlicher; höher = glatter mit weniger Rauschen.
AverageLength (Standard: 21) – Glättungsperiode für WT1. Bereich: 2-200. Kürzer = reaktionsschneller; länger = betont größere Wendepunkte.
Voreingestellte Konfigurationen:
- Standard: ChannelLength=10, AverageLength=21
- Aggressiv: ChannelLength=9, AverageLength=12
- Konservativ: ChannelLength=14, AverageLength=21
Trading-Anwendungen
Kreuzungssignale: Long einsteigen, wenn WT1 WT2 nach oben kreuzt; Short bei Kreuzung nach unten unter WT2. Am verlässlichsten in Extrembereichen (-60 bis -80 bullisch, +60 bis +80 bärisch).
Divergenzmuster: Bullische Divergenzen (Preis neues Tief, WT1 höheres Tief) und bärische Divergenzen (Preis neues Hoch, WT1 tieferes Hoch) gehen Trendwenden an Unterstützungs-/Widerstandsniveaus voraus.
Multi-Timeframe-Analyse: Höhere Zeiteinheit für die Trendrichtung nutzen; Signale in niedrigeren Zeiteinheiten handeln, die mit der Ausrichtung der höheren Zeiteinheit übereinstimmen.
Extremzonen: WT1 über +60 deutet auf eine potenzielle Umkehr hin; unter -60 signalisiert Erholungspotenzial aus dem überverkauften Bereich. Als Warnsignale nutzen, nicht als automatische Umkehrpunkte bei starken Trends.
Nulllinie: Das Kreuzen beider Linien über/unter null bestätigt eine Momentum-Verschiebung. Über null Long handeln, unter null Short.
Bewährte Praktiken
Passen Sie die Parameter an die Zeiteinheit an: Volatile Kryptowährungen erfordern eine ChannelLength von 12-15; stabiler Forex-Handel nutzt Standardparameter. Daytrader nutzen ein aggressives Setup (9,12); Swingtrader ein konservatives (14,21).
Warten Sie auf eine Signalbestätigung – die besten Kreuzungen zeigen eine deutliche Trennung von WT1 und WT2.
Verfolgen Sie Divergenzen systematisch. Reguläre Divergenzen bei zweiten/dritten Tests von Unterstützungen/Widerständen bieten die höchste Wahrscheinlichkeit.
Bewerten Sie Signale nach Zonen: Kreuzungen in Extremzonen weisen eine höhere Wahrscheinlichkeit auf als im mittleren Bereich. Mit Volumenanalyse kombinieren – die höchste Wahrscheinlichkeit besteht, wenn Signale in Extremzonen an Schlüsselniveaus mit steigendem Volumen auftreten.
Verfügbarkeit des Indikators
Dieser Indikator ist für StrategyQuant X implementiert und für MT4, MT5, TradeStation und MultiCharts verfügbar.
Benutzerdefinierte Blöcke für Bedingungen verwenden
Definieren Sie eigene Bedingungen in StrategyQuant X mithilfe von Custom Blocks. Details hierzu:
Importieren von benutzerdefinierten Indikatoren in SQX
Ich bin Ivan Hudec – ich habe die kostenlosen Blöcke erstellt, die Sie hier nutzen. Erfahren Sie mehr auf algotrading.space. Benötigen Sie eine individuelle Entwicklung? Arbeiten Sie mit mir.
