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StrategyQuant s.r.o.

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    Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Erfolge. Alle Informationen sollten ausschließlich zu Bildungszwecken betrachtet werden

    VEREINIGTE STAATEN Gesetzlich vorgeschriebener Haftungsausschluss – Die Commodity Futures Trading Commission informiert: Der Handel mit Futures und Optionen birgt großes Gewinnpotenzial, aber auch erhebliche Verlustrisiken. Sie müssen sich der Risiken bewusst sein und bereit sein, diese zu akzeptieren, um an den Futures- und Optionsmärkten zu investieren. Handeln Sie nicht mit Geld, dessen Verlust Sie sich nicht leisten können. Dies ist weder eine Aufforderung noch ein Angebot zum Kauf/Verkauf von Futures, Aktien oder Optionen darauf. Es wird keine Zusicherung gemacht, dass ein Konto Gewinne oder Verluste erzielen wird oder wahrscheinlich erzielen wird, die denen in diesem Dokument genannten ähnlich sind. Die vergangene Wertentwicklung eines Handelssystems oder einer Methodik lässt nicht notwendigerweise auf zukünftige Ergebnisse schließen.

    CFTC-REGEL 4.41 – HYPOTHETISCHE ODER SIMULIERTE PERFORMANCE-ERGEBNISSE UNTERLIEGEN BESTIMMTEN EINSCHRÄNKUNGEN. IM GEGENSATZ ZU EINER TATSÄCHLICHEN PERFORMANCE-HISTORIE STELLEN SIMULIERTE ERGEBNISSE KEINEN ECHTEN HANDEL DAR. DA DIE TRADES NICHT TATSÄCHLICH AUSGEFÜHRT WURDEN, KÖNNEN DIE ERGEBNISSE AUSSERDEM DIE AUSWIRKUNGEN GEWISSER MARKTFAKTOREN WIE MANGELNDE LIQUIDITÄT ETWAIG KOMPENSIERT HABEN. SIMULIERTE HANDELSPROGRAMME UNTERLIEGEN IM ALLGEMEINEN ZUDEM DER TATSACHE, DASS SIE IM NACHHINEIN ENTWICKELT WURDEN. ES WIRD KEINE ZUSICHERUNG GEMACHT, DASS EIN KONTO GEWINNE ODER VERLUSTE ERZIELEN WIRD ODER WAHRSCHEINLICH ERZIELEN WIRD, DIE DEN DARGESTELLTEN ÄHNLICH SIND.

    ES WIRD KEINE ZUSICHERUNG GEMACHT, DASS EIN KONTO GEWINNE ODER VERLUSTE ERZIELEN WIRD ODER WAHRSCHEINLICH ERZIELEN WIRD, DIE DEN AUF DIESER WEBSITE BESPROCHENEN ÄHNLICH SIND. WENN SIE SICH ENTSCHEIDEN, ECHTES GELD ZU INVESTIEREN, SOLLTEN ALLE HANDELSENTSCHEIDUNGEN AN DEN FINANZMÄRKTEN IHRE EIGENEN SEIN.

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    USDJPY Volume Profile Strategie

    StrategyQuantStrategienForex
    USDJPY Volume Profile Strategie

    USDJPY-Trendfolgestrategie, die Volume Profile und Point of Control nutzt, um Richtungsbewegungen und Marktverschiebungen zu identifizieren. Entwickelt für Trader, die robuste Systeme auf Basis der Marktstruktur statt traditioneller Indikatoren suchen.

    Die USDJPY Volume Profile Strategie ist eine algorithmische Trendfolgestrategie, die darauf ausgelegt ist, starke Richtungsbewegungen anhand der Marktstruktur und des gehandelten Volumenprofils zu identifizieren. Anstatt sich ausschließlich auf traditionelle Indikatoren zu verlassen, nutzt diese Strategie Volume-Profile-Daten, um zu erkennen, ob der Markt höhere Preise akzeptiert und Momentum für einen anhaltenden Trend aufbaut.

    Die Kernlogik basiert auf dem Point of Control (POC), der das Preisniveau mit dem höchsten gehandelten Volumen während der vorherigen Sitzung darstellt. Wenn sich der aktuelle POC vom POC des Vortages wegbewegt, signalisiert dies eine potenzielle Verschiebung der Marktakzeptanz und den Beginn eines Trends. Die Strategie nutzt diese Information, um Trades in Richtung expandierenden Werts und zunehmender Marktteilhabe einzugehen.

    Die Strategie wurde in StrategyQuant X Build 144 entwickelt und getestet und anhand tausender generierter Variationen mittels Out-of-Sample-Tests und 1-Minuten-Präzisionssimulation validiert. Die Ergebnisse zeigten eine hohe Robustheit, verbesserte Profitabilität und einen reduzierten durchschnittlichen Drawdown im Vergleich zu traditionellen Ansätzen.

    Zu den Hauptmerkmalen der Strategie gehören:

    • Trenderkennung auf Basis von Volume Profile
    • Point of Control (POC) Momentumbestätigung
    • Dynamische Analyse der Marktstruktur
    • Optimiert für das USDJPY-Marktverhalten
    • Umfassende Out-of-Sample-Validierung
    • Hoher Anteil profitabler generierter Strategien
    • Kompatibel mit Workflows zur automatisierten Portfoliogenerierung

    Die Strategie richtet sich vor allem an Trader, die nach robusten Trendfolgesystemen suchen, die auf der Marktstruktur und nicht allein auf nachlaufenden Indikatoren basieren. Durch die Kombination von Volume Profile mit der umfassenden Strategiegenerierungs- und Validierungs-Engine von StrategyQuant können Trader statistisch stärkere Datenbanken mit besserer langfristiger Robustheit erstellen

    Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftigen Erfolg. Alle Informationen sollten ausschließlich zu Bildungszwecken betrachtet werden. Von der Regierung der VEREINIGTEN STAATEN vorgeschriebener Haftungsausschluss – Die Commodity Futures Trading Commission weist darauf hin: Der Handel mit Futures und Optionen birgt große potenzielle Erträge, aber auch große potenzielle Risiken. Sie müssen sich der Risiken bewusst und bereit sein, diese zu akzeptieren, um an den Futures- und Optionsmärkten zu investieren. Handeln Sie nicht mit Geld, dessen Verlust Sie sich nicht leisten können. Dies ist weder eine Aufforderung noch ein Angebot zum Kauf/Verkauf von Futures, Aktien oder darauf basierenden Optionen. Es wird keine Zusicherung gegeben, dass irgendein Konto Gewinne oder Verluste erzielen wird oder wahrscheinlich erzielen wird, die den in diesem Dokument besprochenen ähnlich sind. Die vergangene Wertentwicklung eines Handelssystems oder einer Handelsmethodik lässt nicht notwendigerweise auf zukünftige Ergebnisse schließen. CFTC-REGEL 4.41 – HYPOTHETISCHE ODER SIMULIERTE PERFORMANCE-ERGEBNISSE UNTERLIEGEN BESTIMMTEN EINSCHRÄNKUNGEN. IM GEGENSATZ ZU EINER AUFZEICHNUNG DER TATSÄCHLICHEN WERTENTWICKLUNG STELLEN SIMULIERTE ERGEBNISSE KEINEN TATSÄCHLICHEN HANDEL DAR. DA DIE TRADES NICHT AUSGEFÜHRT WURDEN, KÖNNEN DIE ERGEBNISSE AUSSERDEM DEN EINFLUSS BESTIMMTER MARKTFAKTOREN WIE ETWA MANGELNDE LIQUIDITÄT AUSGEGLICHEN HABEN. SIMULIERTE HANDELSPROGRAMME UNTERLIEGEN IM ALLGEMEINEN ZUDEM DER TATSACHE, DASS SIE IM NACHHINEIN ENTWICKELT WURDEN. ES WIRD KEINE ZUSICHERUNG GEGEBEN, DASS EIN KONTO GEWINNE ODER VERLUSTE ERZIELEN WIRD ODER WAHRSCHEINLICH ERZIELEN WIRD, DIE DEN DARGESTELLTEN ÄHNLICH SIND. ES WIRD KEINE ZUSICHERUNG GEGEBEN, DASS IRGENDEIN KONTO GEWINNE ODER VERLUSTE ERZIELEN WIRD ODER WAHRSCHEINLICH ERZIELEN WIRD, DIE DEN AUF DIESER WEBSITE BESPROCHENEN ÄHNLICH SIND. WENN SIE SICH ENTSCHEIDEN, ECHTES GELD ZU INVESTIEREN, SOLLTEN ALLE HANDELSENTSCHEIDUNGEN AN DEN FINANZMÄRKTEN IHRE EIGENEN SEIN.
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    • Strategy-USDJPYVolumeProfileStrategy.sqm101 KBGesperrt

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    Details
    Version1.0.0
    Veröffentlicht22. Oktober 2026
    Zuletzt aktualisiert2. November 2026
    AppSQ
    TypeStrategy
    AuthorTomas Vanek
    App version145.3199
    Shared categoryShared strategies > Forex