Kombiniert zwei geglättete ATR-Perioden mit statistischen Bändern für eine verbesserte Volatilitätsmessung. Identifiziert Volatilitätskompression, Trendstärke und potenzielle Ausbruchsbedingungen bei weniger Fehlsignalen.
Smoothed ATR with Bands (SATRB) – Benutzerdefinierter Indikator
Der Smoothed ATR with Bands-Indikator kombiniert duale ATR-Berechnungen mit statistischen Bändern, um eine verbesserte Volatilitätsanalyse zu ermöglichen. Dieser Indikator bietet einen ausgefeilteren Ansatz zur Messung der Marktvolatilität, indem er die ATR-Werte glättet und Standardabweichungsbänder hinzufügt.
Funktionsweise
Der Indikator berechnet zwei separate ATR-Werte:
ATR1: Wird für die Berechnung der Bänder verwendet, mit eigener Periode und Glättung
ATR2: Die Hauptanzeigelinie mit unabhängigen Perioden- und Glättungseinstellungen
Beide ATR-Werte werden mithilfe eines einfachen gleitenden Durchschnitts (SMA) geglättet, um Marktrauschen zu reduzieren. Die Bänder entstehen durch Addition und Subtraktion eines Vielfachen der Standardabweichung vom geglätteten ATR1-Wert.
Parameter
Der Indikator verwendet die folgenden Parameter:
ATR1Period (Standard: 14) – Periode für die ATR, die bei der Berechnung der Bänder verwendet wird
ATR2Period (Standard: 21) – Periode für die dargestellte ATR-Linie
ATR1SmoothingPeriod (Standard: 5) – SMA-Glättungsperiode für ATR1
ATR2SmoothingPeriod (Standard: 5) – SMA-Glättungsperiode für ATR2
StdDevMult (Standard: 1.0) – Standardabweichungs-Multiplikator für Bänder
Ausgaben
Der Indikator erzeugt drei Ausgaben:
UpperBand (Rot) – Oberes Volatilitätsband
LowerBand (Rot) – Unteres Volatilitätsband
ATR2Line (Blau) – Geglättete ATR-Hauptlinie
Implementierungsdetails
Der Indikator berechnet die ATR nach der traditionellen Methode:
Für den ersten Balken wird einfach High-Low verwendet. Die ATR wird dann als einfacher Durchschnitt der True-Range-Werte über den angegebenen Zeitraum berechnet.
Beide ATR-Werte werden mittels SMA geglättet, und die Standardabweichung wird aus den geglätteten ATR1-Werten berechnet, um die Bänder zu bilden.
Phasen hoher/niedriger Volatilität zu identifizieren, wenn ATR2 über/unter die Bänder ausbricht
die Trendstärke basierend auf der Position von ATR2 relativ zu den Bändern zu beurteilen
potenzielle Ausbruchssituationen bei komprimierter Volatilität zu erkennen
Der duale ATR-Ansatz ermöglicht im Vergleich zu einfachen ATR-Indikatoren eine nuanciertere Volatilitätsanalyse, während die Glättung Fehlsignale reduziert, die bei einfachen ATR-Berechnungen häufig auftreten.
Verfügbarkeit des Indikators:
Dieser Indikator ist für MT4, MT5, TradeStation und MultiCharts implementiert.
Verwendung von benutzerdefinierten Blöcken für Bedingungen:
Sie können eigene Bedingungen in StrategyQuant X ganz einfach mithilfe von Custom Blocks definieren. Auf diese Weise können Sie Parameter wie Perioden oder Schritte festlegen, um den Indikator optimal an Ihre Strategie anzupassen. Ausführlichere Informationen finden Sie in den folgenden Ressourcen:
Sie kennen mich als clonex. Ich bin Ivan Hudec – ich habe die kostenlosen Blöcke erstellt, die Sie hier nutzen, und schreibe auf algotrading.space über die Forschung dahinter. Benötigen Sie eine individuelle Entwicklung? Arbeiten Sie mit mir.
