SFI – Swing Failure Index

Was macht den SFI einzigartig?

• Duale Momentum-Analyse: Verfolgt das Momentum für Höchst- und Tiefstwerte separat
• Relative Stärkebewertung: Vergleicht das aktuelle Momentum mit historischen Durchschnitten
• Ausfall-Erkennung: Erkennt, wann das Momentum im Vergleich zur jüngsten Performance „versagt“
• Fokus auf Trendwenden: Speziell entwickelt, um Momentum-Verschiebungen vor größeren Trendänderungen zu erfassen

So funktioniert der SFI

Grundkonzept

Der SFI identifiziert Trendwenden, indem er Momentum-Ausfälle erkennt, bevor sie sich in der Kursbewegung manifestieren. Er erfasst die Änderungsrate sowohl von Höchst- als auch von Tiefstwerten über einen bestimmten Zeitraum und vergleicht diese mit ihren jüngsten Durchschnitten.

Mathematische Grundlage

1. Berechnung des aktuellen Momentums:
   • High Momentum = ((Aktuelles Hoch – Vorheriges Hoch[Periode]) / Vorheriges Hoch[Periode]) × 100
   • Low Momentum = ((Aktuelles Tief – Vorheriges Tief[Periode]) / Vorheriges Tief[Periode]) × 100
2. Berechnung des durchschnittlichen Momentums:
   • Average High Momentum = Summe der High-Momentum-Werte über die Periode / Periode
   • Average Low Momentum = Summe der Low-Momentum-Werte über die Periode / Periode
3. Ausfall-Erkennung:
   • High Failure = Aktuelles High Momentum – Average High Momentum
   • Low Failure = Aktuelles Low Momentum – Average Low Momentum
4. SFI-Wert:
   • SFI = (High Failure – Low Failure) / 2
   • Mit Glättung angewendet: SFI = 0,7 × Aktueller SFI + 0,3 × Vorheriger SFI

Indikator-Parameter

Periode (Standard: 14)

• Bereich: 5 bis 1000
• Empfohlene Einstellungen: 14, 20, 30, 50
• Auswirkung: Kürzere Perioden liefern empfindlichere Signale, können jedoch mehr Fehlsignale erzeugen. Längere Perioden liefern glattere Signale, können Trendänderungen jedoch hinterherhinken.

Voreingestellte Konfigurationen

• Kurzfristiger Handel: Periode = 14
• Mittelfristige Analyse: Periode = 20, 30
• Langfristige Perspektive: Periode = 50

Signalinterpretation

SFI-Werte ablesen

Positive Werte (+): Weisen auf Aufwärtsmomentum-Stärke hin. Potenzielle bullische Bedingungen.

Negative Werte (-): Weisen auf Abwärtsmomentum-Stärke hin. Potenzielle bärische Bedingungen.

Werte nahe Null: Weisen auf Momentum-Gleichgewicht oder eine Marktkonsolidierung hin.

Handelssignale

Bullische Signale:

• SFI kreuzt über Null
• Steigender SFI aus dem negativen Bereich
• SFI bildet höhere Tiefs

Bärische Signale:

• SFI kreuzt unter Null
• Fallender SFI aus dem positiven Bereich
• SFI bildet tiefere Hochs

Divergenz-Signale:

• Bullische Divergenz: Der Kurs bildet tiefere Tiefs, während der SFI höhere Tiefs bildet
• Bärische Divergenz: Der Kurs bildet höhere Hochs, während der SFI tiefere Hochs bildet

Praktische Handelsanwendungen

1. Erkennung von Trendumkehren

• Long-Einstieg: SFI kreuzt über 0 mit Bestätigung durch die Price Action
• Short-Einstieg: SFI kreuzt unter 0 mit Bestätigung durch die Price Action

2. Momentum-Bestätigung

• Trendfortsetzung: SFI bleibt in Aufwärtstrends positiv, in Abwärtstrends negativ
• Nachlassendes Momentum: Ein SFI, der sich der Nulllinie nähert, warnt vor einer möglichen Trenderschöpfung

3. Überkaufte/Überverkaufte Bedingungen

• Extrem positive Werte (>50): Potenziell überkaufte Bedingungen
• Extrem negative Werte (<-50): Potenziell überverkaufte Bedingungen

Best Practices

Überlegungen zur Zeiteinheit

• Intraday-Handel: Periode = 14
• Tages-Charts: Periode = 20 oder 30
• Wochen-Charts: Periode = 50

Bestätigungstechniken

Kombinieren Sie SFI-Signale mit Price Action, Volumen und anderen Indikatoren wie gleitenden Durchschnitten, RSI oder MACD.

Risikomanagement

• Platzieren Sie Stops jenseits der jüngsten Swing-Punkte
• Reduzieren Sie die Positionsgröße, wenn SFI-Signale schwach oder widersprüchlich sind
• Berücksichtigen Sie die allgemeinen Marktbedingungen und die Volatilität

Häufige Fallstricke, die es zu vermeiden gilt

1. Nicht jedes Kreuzen der Nulllinie führt zu signifikanten Bewegungen
2. Der SFI funktioniert am besten in Trendmärkten; in Seitwärtsmärkten kann es zu Fehlsignalen kommen
3. Holen Sie immer eine Bestätigung ein, bevor Sie Trades eingehen
4. Passen Sie die Periodeneinstellung an Ihre Trading-Zeiteinheit an

Fortgeschrittene Techniken

• Multi-Timeframe-Analyse: Verwenden Sie den SFI auf höheren Zeiteinheiten für die Trendrichtung, auf niedrigeren Zeiteinheiten für das Einstiegs-Timing
• Divergenzmuster: Beobachten Sie SFI-Divergenzen in Kombination mit anderen Momentum-Divergenzen
• Volatilitätsanpassungen: Erhöhen Sie die Periode bei hoher Volatilität, verringern Sie sie bei niedriger Volatilität

Verfügbarkeit des Indikators: Implementiert für MT4, MT5, TradeStation und MultiCharts.

Verwendung von Custom Blocks für Bedingungen: Definieren Sie Ihre eigenen Bedingungen in StrategyQuant X mithilfe von Custom Blocks.

• StrategyQuant Dokumentation: Custom Blocks
• StrategyQuant Dokumentation: Strategy Templates & Custom Blocks
• StrategyQuant YouTube-Tutorial: Custom Blocks Überblick

Eigene Indikatoren in SQX importieren:
Importieren & Exportieren von benutzerdefinierten Indikatoren und anderen Snippets

Autor: Ivan Hudec (clonex) — algotrading.space | Mit mir arbeiten