Gruppiert Strategien nach Einstiegsindikatoren und wählt anhand konfigurierbarer Kriterien die besten N pro Gruppe aus. Nützlich zum Filtern großer Datenbanken, um nur die besten Strategien pro Einstiegsindikatorkombination zu behalten.
Hier ist der aktualisierte Artikel mit dem dritten Argument:
Beste Strategien nach Einstiegsindikatorengruppe mit Argumenten auswählen
Beschreibung
Dieses Custom-Analysis-Snippet verarbeitet eine Datenbank und wählt automatisch die besten N Strategien aus jeder Gruppe von Strategien aus, die dieselbe Kombination von Einstiegsindikatoren nutzen.
Es ist hilfreich, wenn Sie eine große Datenbank mit vielen Strategien haben, die aus ähnlichen Bausteinen zusammengesetzt sind. Anstatt sie manuell zu vergleichen, gruppiert dieses Snippet sie nach ihren Einstiegsbedingungen und behält nur die Top-N-Strategien aus jeder Gruppe – sortiert nach einem konfigurierbaren Bewertungskriterium.
So funktioniert es
Das Snippet verwendet die integrierte Datenbankspalte für Einstiegsindikatoren („Entry Indicators“), um festzustellen, welche Indikatoren die jeweilige Strategie in ihren Einstiegsbedingungen verwendet. Strategien mit exakt denselben Einstiegsindikatoren werden als Teil derselben Gruppe betrachtet. Innerhalb jeder Gruppe werden die Strategien nach dem gewählten Kriterium eingestuft und die Top N als Gewinner ausgewählt.
Alle ausgewählten Gewinnerstrategien werden in die Zieldatenbank kopiert. Die Quelldatenbank bleibt unberührt.
Voraussetzungen
Es sind keine zusätzlichen Snippets erforderlich. Alle Abhängigkeiten sind in der Standardinstallation von SQX enthalten.
Einrichtungsanleitung
Kopieren Sie den folgenden Code in ein neues Custom-Analysis-Snippet im CodeEditor und benennen Sie es SelectBestByEntryGroupArgs
Kompilieren Sie das Snippet
Erstellen Sie ein neues Custom Project
Fügen Sie eine neue Aufgabe vom Typ Custom Analysis hinzu
Setzen Sie in der Aufgabenkonfiguration die Einstellung für die vollständige Datenbankanalyse (Full databank analysis) auf SelectBestByEntryGroupArgs
Legen Sie Ihre Quelldatenbank fest (diejenige, die alle Ihre Strategien enthält)
Legen Sie Ihre Ziel-Datenbank fest (in die die Gewinner kopiert werden)
Stellen Sie sicher, dass die Option „Nach Ergebnissen der benutzerdefinierten Analyse filtern“ deaktiviert ist
Konfigurieren Sie optional das Feld „Input args“ (siehe unten)
Führen Sie das Projekt aus
Input args
Das Snippet akzeptiert drei optionale, durch Kommas getrennte Parameter: das Bewertungskriterium, die Anzahl der pro Gruppe auszuwählenden Top-Strategien (mindestens 1, maximal 10) und den für die Berechnungen zu verwendenden Stichprobentyp.
Format: Kriterium,N,Stichprobe
Beispiele:
(leer) — 1 beste Strategie pro Gruppe, Ret/DD-Verhältnis, Gesamte Stichprobe (alle Standardwerte)
RetDD — 1 beste pro Gruppe nach Ret/DD-Verhältnis, Gesamte Stichprobe
RetDD,3 — 3 beste pro Gruppe nach Ret/DD-Verhältnis, Gesamte Stichprobe
RetDD,3,IS — 3 beste pro Gruppe nach Ret/DD-Verhältnis, In Sample
Sharpe,5,OOS — 5 beste pro Gruppe nach Sharpe-Ratio, Out of Sample
Calmar,10,Full — 10 beste pro Gruppe nach Calmar-Ratio, Gesamte Stichprobe
Verfügbare Kriterien:
RetDD — Ret/DD-Verhältnis (Standard)
Sharpe — Sharpe-Ratio
ProfitFactor — Profit-Faktor
NetProfit — Nettogewinn (absolut)
Calmar — Calmar-Ratio
WinRate — Prozentsatz der Gewinntrades
Drawdown — Geringster absoluter Drawdown (niedriger ist besser)
Verfügbare Stichprobentypen:
Full — Gesamte Stichprobe (Standard, falls weggelassen)
IS — In Sample
OOS — Out of Sample
Beispiel
Wenn Ihre Quell-Datenbank 42 Strategien enthält, die sich auf 17 verschiedene Einstiegsindikator-Kombinationen verteilen, und Sie die Input args auf RetDD,2,OOS setzen, enthält Ihre Ziel-Datenbank nach Ausführung des Snippets bis zu 34 Strategien — die 2 besten nach Ret/DD-Verhältnis, berechnet auf Out-of-Sample-Daten aus jeder Gruppe. Gruppen mit nur einer Strategie steuern nur eine bei.
Code
Code im Header des Artikels.
Haftungsausschluss
Dieses Snippet wird ausschließlich zu Bildungs- und Forschungszwecken bereitgestellt. Es stellt weder eine Finanzberatung noch eine Empfehlung zum Handel mit Finanzinstrumenten dar. Die vergangene Performance einer durch dieses Tool ausgewählten Strategie ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Die Nutzung erfolgt auf eigenes Risiko. Validieren Sie die Ergebnisse stets unabhängig, bevor Sie eine Strategie im Live-Trading einsetzen.
Danke fürs Mitlesen. Bis zum nächsten Build.
José Carlos
