Dreilinien-Rangkorrelationsindex (Rank Correlation Index), der Momentum-Verschiebungen und Trendwenden durch Bestätigung über mehrere Zeitrahmen hinweg identifiziert. Zeichnet sich durch das Filtern von Fehlsignalen und das Erkennen von Trendwenden in Seitwärtsmärkten aus.
Die Drei-Linien-Struktur ermöglicht es Tradern, zwischen vorübergehenden Schwankungen und anhaltenden Richtungsbewegungen zu unterscheiden. Wenn alle drei Linien in dieselbe Richtung konvergieren, signalisiert dies einen starken institutionellen Konsens über mehrere Zeitrahmen hinweg. Dadurch ist der RCI3 besonders effektiv beim Filtern von Fehlsignalen, wie sie bei Oszillatoren mit nur einer Periode häufig auftreten.
So funktioniert RCI3
Der Indikator berechnet den Rangkorrelationsindex für drei verschiedene Perioden unter Verwendung der Formel für den Spearman-Rangkorrelationskoeffizienten:
RCI = (1 – 6 × Σ(d²) / (n × (n² – 1))) × 100
Wobei:
- d = Differenz zwischen Preisrang und Zeitrang
- n = Periodenlänge
Für jeden Balken führt der Indikator folgende Schritte aus:
- Erfasst Kursdaten über den angegebenen Zeitraum
- Weist den Kursen Ränge zu (1 = höchster, n = niedrigster)
- Weist Zeitränge zu (1 = neuester, n = ältester)
- Berechnet die Summe der quadrierten Differenzen zwischen Preis- und Zeiträngen
- Wendet die Spearman-Formel an, um einen Wert zwischen -100 und +100 zu erzeugen
Erkennungslogik:
Bullisches Momentum: RCI nähert sich +100, alle drei Linien liegen über Null, die kurze Linie kreuzt über die mittlere/lange Linie (zeigt eine Beschleunigung des Aufwärtsmomentums an).
Bärisches Momentum: RCI nähert sich -100, alle drei Linien liegen unter Null, die kurze Linie kreuzt unter die mittlere/lange Linie (zeigt eine Beschleunigung des Abwärtsmomentums an).
Divergenz-Signale: Der Kurs erreicht ein neues Hoch, aber der RCI bildet ein tieferes Hoch (bärisch), oder der Kurs erreicht ein neues Tief, aber der RCI bildet ein höheres Tief (bullisch).
Überkaufte (+80 bis +100) und überverkaufte (-80 bis -100) Zonen sollten eher kontextbezogen als mechanisch genutzt werden.
Parameter & Konfigurationen
ShortPeriod (Standard: 9) – Steuert die schnelle RCI-Linie zur Erfassung unmittelbarer Momentum-Verschiebungen. Bereich: 3-100. Niedrigere Werte erhöhen die Empfindlichkeit gegenüber der jüngsten Preisentwicklung, können aber zu mehr Fehlsignalen führen.
MediumPeriod (Standard: 26) – Bestimmt die mittelfristige RCI-Linie zur Identifizierung sich entwickelnder Trends. Bereich: 10-200. Diese Periode fungiert als Filter zwischen kurzfristigem Rauschen und der langfristigen Richtung.
LongPeriod (Standard: 52) – Definiert die langsame RCI-Linie zur Bestätigung der übergeordneten Trendrichtung. Bereich: 20-500. Höhere Werte liefern stabilere Signale, hinken der aktuellen Preisentwicklung jedoch hinterher.
Voreingestellte Konfigurationen:
- Japanisches Standard-Setup: ShortPeriod=9, MediumPeriod=26, LongPeriod=52 (traditionelle Verhältnisse der japanischen technischen Analyse)
- Aggressives Setup: ShortPeriod=9, MediumPeriod=21, LongPeriod=42 (schnellere Reaktion auf Momentum-Veränderungen)
- Konservatives Setup: ShortPeriod=12, MediumPeriod=26, LongPeriod=52 (reduzierte Rauschempfindlichkeit)
- Erweitertes Setup: ShortPeriod=14, MediumPeriod=28, LongPeriod=56 (auf Swing-Trading ausgelegt)
Trading-Anwendungen
Erkennen Sie dreifache Bestätigungssignale, wenn alle drei Linien oberhalb oder unterhalb der Nulllinie liegen, was auf eine starke institutionelle Beteiligung und anhaltende Richtungsbewegungen hinweist.
Identifizieren Sie Momentum-Umkehrungen, wenn die kurzfristige Linie von der Preisentwicklung divergiert, während die mittlere und die lange Linie gegenläufig bleiben. Dies erzeugt Frühwarnsignale, noch bevor die Trenderschöpfung offensichtlich wird.
Kombinieren Sie RCI3 mit einer Strukturanalyse auf höheren Zeitebenen. Suchen Sie nach überverkauften Werten (-80 oder darunter) nahe einer Unterstützung für Long-Einstiege und nach überkauften Werten (+80 oder darüber) nahe einem Widerstand für Short-Gelegenheiten. RCI ist besonders effektiv in Seitwärtsmärkten, in denen herkömmliche Momentum-Indikatoren unzuverlässige Signale liefern.
Nulllinien-Kreuzungen liefern saubere Trendwechselsignale, wenn mehrere Linien gleichzeitig kreuzen. Bullisches Signal: Die kurze Linie kreuzt die Nulllinie nach oben, gefolgt von der mittleren Linie, während die lange Linie dies bestätigt. Das Umgekehrte gilt für bärische Signale.
Best Practices
Passen Sie die Parameter an Ihren Handelszeitrahmen an. Erhöhen Sie bei Kryptowährungen und volatilen Forex-Paaren alle Perioden um 20-30 %. Für stabile Aktienindizes eignen sich die Standardparameter gut. Daytrader sollten sich auf kürzere Perioden konzentrieren (Short=5-7, Medium=15-21, Long=30-42), während Positionstrader von längeren Perioden profitieren.
Warten Sie vor größeren Positionen immer auf eine Bestätigung durch mehrere Linien. Die verlässlichsten Setups treten auf, wenn die kurze Linie zuerst ein Extremum erreicht, gefolgt von der mittleren Linie, was auf ein sich aufbauendes Momentum statt auf Erschöpfung hindeutet.
Setzen Sie die Divergenzanalyse systematisch ein. Reguläre Divergenzen (Preis und RCI bewegen sich in entgegengesetzte Richtungen) bieten die Umkehrsignale mit der höchsten Wahrscheinlichkeit, insbesondere an Unterstützungs-/Widerstandsniveaus. Versteckte Divergenzen funktionieren am besten bei starken Trends für Einstiegschancen bei Pullbacks.
Verwenden Sie das RCI-Leitermuster für das Skalieren von Positionen. Wenn sich alle drei Linien nacheinander von unter -80 auf über +80 (oder umgekehrt) bewegen, bauen Sie Positionen aus, sobald jede Linie wichtige Schwellenwerte überschreitet. Schließen Sie die Position, wenn die erste Linie Anzeichen einer Umkehr zeigt.
Verfügbarkeit des Indikators
Dieser Indikator ist für StrategyQuant X implementiert und kann auf allen unterstützten Handelsplattformen verwendet werden, einschließlich MT4, MT5, TradeStation und MultiCharts.
Verwendung von Custom Blocks für Bedingungen
Definieren Sie Ihre eigenen Bedingungen in StrategyQuant X mithilfe von Custom Blocks, um Parameter wie Perioden oder Schwellenwerte festzulegen:
Benutzerdefinierte Indikatoren in SQX importieren
So importieren Sie benutzerdefinierte Indikatoren in StrategyQuant X:
Ich bin Ivan Hudec (clonex) – Ich habe die kostenlosen Blöcke entwickelt, die Sie hier nutzen, und schreibe auf algotrading.space über die Forschung dazu. Arbeiten Sie mit mir zusammen.
