Heatmap-Visualisierung, die Handelszeiten und Profitabilität von Portfoliostrategien anzeigt. Erkennen Sie Korrelationsmuster und den Diversifikationsgrad von Strategien sofort – ganz ohne erneutes Backtesting.
Die meisten Performance-Analysen beantworten nur eine Frage: Wie gut ist diese Strategie? Nettogewinn, Profitfaktor, Drawdown, Sharpe-Ratio — all das fasst die gesamte Lebensdauer einer Strategie in wenigen Kennzahlen zusammen. Doch bei einem Multi-Strategie-Portfolio gibt es eine zweite Frage, die genauso entscheidend ist und die Ihnen kaum jemand zeigt: Wann tradet jede Strategie tatsächlich?
Genau diese Lücke schließt TimeMap. Es ist ein StrategyQuant X ResultsPlugin, das die Order-Historie Ihres Portfolios in eine Zeitleiste verwandelt – eine Vogelperspektive darauf, wer wann im Markt aktiv war und ob es funktioniert hat.
Was es anzeigt
TimeMap stellt Ihr Portfolio als Heatmap über die Zeit dar:
Eine Zeile pro Strategie, sortiert nach der Gesamtzeit im Markt – Ihre am stärksten exponierten Strategien stehen ganz oben.
Grüne Blöcke markieren Gewinntrades, rote Blöcke Verlusttrades – exakt dort platziert, wo sie auf der Zeitachse stattgefunden haben.
Eine blaue Equity-Linie überlagert das Ganze auf der rechten Achse, sodass Sie die Aktivitäten direkt mit dem Portfoliowert verknüpfen können.
Eine optionale orangefarbene SPY-Benchmark (live abgerufen) zeigt, wie sich ein passiver Buy-and-Hold-Ansatz im selben Zeitraum geschlagen hätte – normiert auf Ihr Startkapital.
Auf einen Blick erkennen Sie die Struktur des Risikos Ihres Portfolios – etwas, das keine Statistiktabelle ausdrücken kann.
Warum Timing das versteckte Risiko ist
Zwei Portfolios können identische Renditen und identische Drawdowns aufweisen und sich im realen Risiko dennoch um Welten unterscheiden. Der Unterschied liegt in der Überschneidung.
Wenn alle Strategien in denselben Momenten in den Markt drängen, haben Sie nicht zehn Strategien – Sie haben eine Strategie in zehn Verkleidungen. Wenn dieses Regime kippt, fällt alles gleichzeitig. TimeMap macht das sofort sichtbar: Ein vertikaler roter Streifen über jede Zeile während desselben Zeitraums ist das klassische Merkmal eines systemischen, korrelierten Risikos.
Das Gegenteil – Strategien, die zu unterschiedlichen Zeiten aktiv werden und gegenseitig ruhigere Phasen überbrücken – ist echte Diversifikation. Mit TimeMap können Sie komplementäres Timing sehen, anstatt es nur anzunehmen.
Entwickelt zum Erkunden
Die Übersicht ist interaktiv, und alles wird sofort und ohne erneuten Backtest neu berechnet:
Zeitfenster-Steuerelemente (Alle / 10J / 5J / 2J / 1J) zoomen den Zeitbereich heran, damit Sie eine bestimmte Krise oder Ära gezielt analysieren können.
Mit Strategie-Chips können Sie einzelne Strategien ein- und ausschalten – die Equity-Kurve wird aus der aktuellen Auswahl dynamisch neu berechnet, sodass Sie mit einem Klick testen können: „Was wäre, wenn ich diese weglasse?“
Anpassbares Startkapital skaliert das Equity-Overlay neu.
SPY-Umschalter blendet die Benchmark ein oder aus.
Die Ansicht lässt sich bei großen Portfolios vertikal scrollen, während Zeit- und Wertachsen fixiert bleiben.
Die Details, die es praxistauglich machen
TimeMap ist eine einzelne, in sich geschlossene HTML-Datei – kein Python, kein Backend, keine Konfiguration. Sie rendert gestochen scharfes SVG in jeder Auflösung, unterstützt sowohl helle als auch dunkle SQX-Skins und bewältigt Portfolios mit Tausenden von Orders mühelos. Verlusttrades werden zuerst gezeichnet und Gewinner darüber gelegt, sodass eine profitable Strategie auch bei Trade-Überschneidungen grün erscheint. Sofortige Trades werden weiterhin als dünne Markierungen angezeigt, sodass nichts verloren geht.
Das Fazit
Statistiken sagen Ihnen, ob eine Strategie gut ist. TimeMap sagt Ihnen, ob Ihre Strategien zusammenpassen. Für jeden, der Portfolios in StrategyQuant X erstellt, verwandelt es eine abstrakte Sorge – „Sind diese korreliert?“ – in etwas, das man einfach direkt sehen kann.
Kostenlos1 Download
Dateien
ResultsPlugin-PortfolioTimeMap.sqm11 KBGesperrt
Der Download wird nach dem Kauf oder mit einem aktiven Tier freigeschaltet.
