Verschlechtert Ausführungspreise zufällig, um realistische Slippage und Spread-Ausweitungen zu simulieren. Testet die Robustheit der Strategie über Monte-Carlo-Simulationen mit probabilistischen Mustern unvollständiger Ausführungen hinweg.
Ausführungsungenauigkeiten wie Slippage oder vorübergehend größere Spreads kommen im Live-Trading häufig vor. Diese Faktoren können dazu führen, dass der tatsächliche Schlusskurs eines Trades ungünstiger ausfällt als der ideale Kurs, der im Backtest ermittelt oder angestrebt wurde. Diese Monte-Carlo-Simulation modelliert die Auswirkungen solcher zufälligen Ausführungsprobleme.
Wenn wir diesen Monte-Carlo-Test anwenden, wird bei einem zufälligen Prozentsatz der Trades (Wahrscheinlichkeit) während des Backtests das Ausführungsergebnis verschlechtert. Dies geschieht durch eine Verschlechterung des ClosePrice der ausgewählten Trades. Der Betrag, um den der ClosePrice verschlechtert wird, ist für jeden betroffenen Trade ebenfalls zufällig und wird als zufälliger Prozentsatz (bis zum maximalen Verschlechterungsprozentsatz) der von diesem spezifischen Trade abgedeckten Preisspanne berechnet (vom OpenPrice bis zum ursprünglichen ClosePrice). Ein „schlechterer“ Kurs bedeutet einen niedrigeren Schlusskurs für Long-Trades und einen höheren Schlusskurs für Short-Trades, wodurch Gewinne verringert oder Verluste erhöht werden.
Einfach ausgedrückt: Indem Sie 500 (oder eine andere Anzahl) Backtests durchführen, bei denen jeder Backtest diese zufällige Kursverschlechterung auf eine andere Teilmenge von Trades und mit unterschiedlicher Intensität anwendet, erhalten Sie über die Monte-Carlo-Analyse Aufschluss darüber, wie empfindlich die Strategie auf Schwankungen der Ausführungsqualität reagiert.
In diesem speziellen Beispiel führen wir möglicherweise 100 Simulationen durch, bei denen die zufällige Ausführungsverschlechterung wie beschrieben angewendet wird.
Dieser Test unterscheidet sich von der Anwendung eines festen Slippage-Werts auf alle Trades. Hier ist der Verschlechterungseffekt probabilistisch:
Welche Trades betroffen sind, ist zufällig (basierend auf der Wahrscheinlichkeit).
Wie stark jeder betroffene Trade verschlechtert wird, ist ebenfalls zufällig (bis zum maximalen Verschlechterungsprozentsatz seiner Spanne).
Daher stellt jeder Simulationslauf ein individuelles Backtest-Szenario dar. In einer Simulation könnten die Trades Nr. 5, Nr. 23 und Nr. 58 nur geringfügig verschlechtert werden, während in einer anderen Simulation die Trades Nr. 12, Nr. 23, Nr. 45 und Nr. 70 betroffen sein könnten – wobei Trade Nr. 23 möglicherweise eine stärkere Kursverschlechterung erfährt als in der ersten Simulation. Wenn die Anzahl der Monte-Carlo-Simulationen auf 500 eingestellt ist, gibt es 500 eindeutige Backtest-Ergebnisse, die jeweils ein anderes plausibles Muster zufälliger Ausführungsungenauigkeiten widerspiegeln. Dies hilft dabei, die Robustheit der Strategie gegenüber unvorhersehbaren Ausführungsschwankungen in Live-Märkten zu bewerten.
So importieren Sie Snippets / benutzerdefinierte Indikatoren in SQX:
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