Monte Carlo – SWAP eines gesamten Backtests randomisieren
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Führt eine Monte-Carlo-Analyse der Swap-Gebühren durch, indem SWAP-Werte über mehrere Backtests hinweg zufällig generiert werden. So verstehen Sie besser, wie sich schwankende Haltekosten über Nacht auf die Rentabilität Ihrer Strategie auswirken.
Ein SWAP ist die Zinsgebühr oder -gutschrift, die auf das Handelskonto eines Traders anfällt, wenn dieser beim Forex- oder CFD-Trading eine Position über Nacht hält. Diese Gebühr richtet sich nach dem Zinsunterschied zwischen den beiden Währungen eines Währungspaars oder den Finanzierungskosten für das Halten einer Position bei CFDs. Sie kann je nach Richtung des Trades und Zinsdifferenz entweder positiv (eine Gutschrift) oder negativ (eine Belastung) sein.
Wenn wir diesen Monte-Carlo-Test anwenden, enthält jeder Backtest Swap-Werte, die zufällig im Bereich [-Range,Range] generiert werden. Einfach gesagt: Durch das Durchführen von 500 (oder einer anderen Anzahl) Backtests mit zufällig generierten Swaps erhalten Sie eine Monte-Carlo-Analyseperspektive auf die Veränderung der Swaps.
In diesem speziellen Beispiel haben wir 100 Simulationen mit randomisiertem SWAP für jeden Trade durchgeführt.
Dieser Parameter im Snippet unterliegt der Randomisierung:
Range: der Bereich, innerhalb dessen der Swap ausgewählt wird.
Eine Zufallszahl im Bereich von -20 bis 20 wird generiert, wenn Range = 20 ausgewählt ist. Die zweite Zufallszahl ist negativ, wenn die erste positiv ist. Dadurch wird sichergestellt, dass wir konsistent sowohl einen positiven als auch einen negativen Spread festlegen.
Die folgenden Parameter sind fixiert und unterliegen keiner Randomisierung:
Swap Type – Methode der Swap-Berechnung (Punkte, Geld, Prozentsätze)
Tripple Swap – Der Tag, an dem ein dreifacher Swap anfällt
Stunde, in der der Swap berechnet wird
Jeder der zuvor genannten Parameter kann angepasst werden.
So importieren Sie Snippets / benutzerdefinierte Indikatoren in SQX:
Sie kennen mich als clonex. Ich bin Ivan Hudec – ich habe die kostenlosen Bausteine erstellt, die Sie hier nutzen, und ich schreibe über die Forschung dahinter auf algotrading.space. Benötigen Sie eine individuelle Entwicklung? Arbeiten Sie mit mir.
