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StrategyQuant s.r.o.

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    Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Erfolge. Alle Informationen sollten ausschließlich zu Bildungszwecken betrachtet werden

    VEREINIGTE STAATEN Gesetzlich vorgeschriebener Haftungsausschluss – Die Commodity Futures Trading Commission informiert: Der Handel mit Futures und Optionen birgt großes Gewinnpotenzial, aber auch erhebliche Verlustrisiken. Sie müssen sich der Risiken bewusst sein und bereit sein, diese zu akzeptieren, um an den Futures- und Optionsmärkten zu investieren. Handeln Sie nicht mit Geld, dessen Verlust Sie sich nicht leisten können. Dies ist weder eine Aufforderung noch ein Angebot zum Kauf/Verkauf von Futures, Aktien oder Optionen darauf. Es wird keine Zusicherung gemacht, dass ein Konto Gewinne oder Verluste erzielen wird oder wahrscheinlich erzielen wird, die denen in diesem Dokument genannten ähnlich sind. Die vergangene Wertentwicklung eines Handelssystems oder einer Methodik lässt nicht notwendigerweise auf zukünftige Ergebnisse schließen.

    CFTC-REGEL 4.41 – HYPOTHETISCHE ODER SIMULIERTE PERFORMANCE-ERGEBNISSE UNTERLIEGEN BESTIMMTEN EINSCHRÄNKUNGEN. IM GEGENSATZ ZU EINER TATSÄCHLICHEN PERFORMANCE-HISTORIE STELLEN SIMULIERTE ERGEBNISSE KEINEN ECHTEN HANDEL DAR. DA DIE TRADES NICHT TATSÄCHLICH AUSGEFÜHRT WURDEN, KÖNNEN DIE ERGEBNISSE AUSSERDEM DIE AUSWIRKUNGEN GEWISSER MARKTFAKTOREN WIE MANGELNDE LIQUIDITÄT ETWAIG KOMPENSIERT HABEN. SIMULIERTE HANDELSPROGRAMME UNTERLIEGEN IM ALLGEMEINEN ZUDEM DER TATSACHE, DASS SIE IM NACHHINEIN ENTWICKELT WURDEN. ES WIRD KEINE ZUSICHERUNG GEMACHT, DASS EIN KONTO GEWINNE ODER VERLUSTE ERZIELEN WIRD ODER WAHRSCHEINLICH ERZIELEN WIRD, DIE DEN DARGESTELLTEN ÄHNLICH SIND.

    ES WIRD KEINE ZUSICHERUNG GEMACHT, DASS EIN KONTO GEWINNE ODER VERLUSTE ERZIELEN WIRD ODER WAHRSCHEINLICH ERZIELEN WIRD, DIE DEN AUF DIESER WEBSITE BESPROCHENEN ÄHNLICH SIND. WENN SIE SICH ENTSCHEIDEN, ECHTES GELD ZU INVESTIEREN, SOLLTEN ALLE HANDELSENTSCHEIDUNGEN AN DEN FINANZMÄRKTEN IHRE EIGENEN SEIN.

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    Larry Connors’ Double 7 für SPY

    StrategyQuantStrategienAktien
    Larry Connors’ Double 7 für SPY

    Daily Mean-Reversion-Strategie für SPY, die kurzfristige Erholungen innerhalb von Aufwärtstrends mittels 7-Tage-Tief-Einstiegen, Hoch-Ausstiegen und 200-Tage-Trendbestätigung erfasst.

    Larry Connors’ Double 7-Strategie

    Die Double 7 ist eine klassische Mean-Reversion-Strategie, die von Larry Connors entwickelt wurde. Ihr Ziel ist es, temporäre Schwächephasen zu kaufen, während sich der Markt weiterhin in einem langfristigen Aufwärtstrend befindet.

    Die Strategie verwendet nur drei Elemente:

    • Einen einfachen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt (Simple Moving Average) zur Bestimmung des langfristigen Trends
    • Den niedrigsten Schlusskurs der vorangegangenen sieben Balken als Einstiegssignal
    • Den höchsten Schlusskurs der vorangegangenen sieben Balken als Ausstiegssignal

    Einstiegsregeln

    Die Strategie eröffnet eine Long-Position, wenn beide der folgenden Bedingungen erfüllt sind:

    1. Der aktuelle Schlusskurs liegt über dem einfachen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt.
    2. Der aktuelle Schlusskurs ist kleiner oder gleich dem niedrigsten Schlusskurs der letzten sieben Balken, einschließlich des aktuellen Balkens.

    Die Order wird bei Balkenschluss ausgeführt.

    Einfach ausgedrückt wartet die Strategie darauf, dass der Markt in einem langfristigen Aufwärtstrend bleibt, und kauft dann, wenn er ein kurzfristiges 7-Tage-Tief erreicht.

    Ausstiegsregel

    Die Position wird geschlossen, wenn der aktuelle Schlusskurs größer oder gleich dem höchsten Schlusskurs der letzten sieben Balken ist, einschließlich des aktuellen Balkens.

    Der Ausstieg wird ebenfalls bei Balkenschluss ausgeführt.

    Die Strategie verwendet keinen festen Stop-Loss, kein Profit-Target und keinen zeitbasierten Ausstieg. Sie verbleibt im Trade, bis die Bedingung für die 7-Tage-Erholung erfüllt ist.

    SPY-Backtest

    Die Strategie wurde auf Tagesdaten von SPY von Januar 1993 bis September 2026 getestet.

    Mit einem Startkapital von 10.000 $ und einer Allokation von 100 % des verfügbaren Kapitals für jeden Trade lieferte der Backtest folgende Ergebnisse:

    • 333 Trades
    • Rund 143.000 $ Nettogewinn
    • Profit Factor: 2,35
    • Sharpe Ratio: 0,85
    • Maximaler Drawdown: ca. 12,5 %
    • Marktexposition: ca. 28 %

    Die Allokation von 100 % wurde gewählt, um die reine Performance der Handelsregel zu analysieren. Sie ist als Forschungseinstellung zu verstehen und nicht als Empfehlung für das reale Positionsmanagement.

    Vergleich mit Buy & Hold

    Ein direkter Vergleich mit Buy & Hold wäre irreführend, da Buy & Hold durchgehend voll investiert bleibt und somit ein wesentlich höheres Marktrisiko eingeht.

    Aus diesem Grund wurde die Benchmark so normalisiert, dass sie denselben maximalen Drawdown wie die Double 7-Strategie aufweist. Bei einem identischen Drawdown von ca. 12,5 % lauteten die Ergebnisse:

    • Double 7-Strategie: rund 143.000 $ Gewinn
    • Risikobereinigtes Buy & Hold: rund 13.400 $ Gewinn

    Unter diesen spezifischen Backtest-Einstellungen generierte die Double 7-Strategie somit etwa 10-mal mehr Gewinn bei gleichem historischem Drawdown-Niveau.

    Warum die Strategie funktionieren kann

    Kurzfristige Rückgänge an den Aktienmärkten werden oft durch Angst, Schlagzeilen und vorübergehenden Verkaufsdruck getrieben. Wenn der übergeordnete Trend positiv bleibt, kann auf solche Bewegungen eine kurzfristige Erholung folgen.

    Die Double 7-Strategie versucht, dieses Verhalten systematisch zu nutzen:

    • Der gleitende 200-Tage-Durchschnitt hält die Strategie im Einklang mit dem langfristigen Trend.
    • Das 7-Tage-Tief identifiziert kurzfristige Schwäche.
    • Das 7-Tage-Hoch bietet einen natürlichen Mean-Reversion-Ausstieg.

    Dieselben Regeln können ohne Parameteränderungen auf anderen Aktienindizes und ETFs getestet werden. Allerdings verhält sich die Strategie auf Märkten, die von anderen Kräften getrieben werden, möglicherweise anders. So schnitt sie beispielsweise bei langlaufenden US-Staatsanleihen schlecht ab, wo Kursänderungen direkter mit Veränderungen der Zinnerwartungen verknüpft sind.

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    Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftigen Erfolg. Alle Informationen sollten ausschließlich zu Bildungszwecken betrachtet werden. Von der Regierung der VEREINIGTEN STAATEN vorgeschriebener Haftungsausschluss – Die Commodity Futures Trading Commission weist darauf hin: Der Handel mit Futures und Optionen birgt große potenzielle Erträge, aber auch große potenzielle Risiken. Sie müssen sich der Risiken bewusst und bereit sein, diese zu akzeptieren, um an den Futures- und Optionsmärkten zu investieren. Handeln Sie nicht mit Geld, dessen Verlust Sie sich nicht leisten können. Dies ist weder eine Aufforderung noch ein Angebot zum Kauf/Verkauf von Futures, Aktien oder darauf basierenden Optionen. Es wird keine Zusicherung gegeben, dass irgendein Konto Gewinne oder Verluste erzielen wird oder wahrscheinlich erzielen wird, die den in diesem Dokument besprochenen ähnlich sind. Die vergangene Wertentwicklung eines Handelssystems oder einer Handelsmethodik lässt nicht notwendigerweise auf zukünftige Ergebnisse schließen. CFTC-REGEL 4.41 – HYPOTHETISCHE ODER SIMULIERTE PERFORMANCE-ERGEBNISSE UNTERLIEGEN BESTIMMTEN EINSCHRÄNKUNGEN. IM GEGENSATZ ZU EINER AUFZEICHNUNG DER TATSÄCHLICHEN WERTENTWICKLUNG STELLEN SIMULIERTE ERGEBNISSE KEINEN TATSÄCHLICHEN HANDEL DAR. DA DIE TRADES NICHT AUSGEFÜHRT WURDEN, KÖNNEN DIE ERGEBNISSE AUSSERDEM DEN EINFLUSS BESTIMMTER MARKTFAKTOREN WIE ETWA MANGELNDE LIQUIDITÄT AUSGEGLICHEN HABEN. SIMULIERTE HANDELSPROGRAMME UNTERLIEGEN IM ALLGEMEINEN ZUDEM DER TATSACHE, DASS SIE IM NACHHINEIN ENTWICKELT WURDEN. ES WIRD KEINE ZUSICHERUNG GEGEBEN, DASS EIN KONTO GEWINNE ODER VERLUSTE ERZIELEN WIRD ODER WAHRSCHEINLICH ERZIELEN WIRD, DIE DEN DARGESTELLTEN ÄHNLICH SIND. ES WIRD KEINE ZUSICHERUNG GEGEBEN, DASS IRGENDEIN KONTO GEWINNE ODER VERLUSTE ERZIELEN WIRD ODER WAHRSCHEINLICH ERZIELEN WIRD, DIE DEN AUF DIESER WEBSITE BESPROCHENEN ÄHNLICH SIND. WENN SIE SICH ENTSCHEIDEN, ECHTES GELD ZU INVESTIEREN, SOLLTEN ALLE HANDELSENTSCHEIDUNGEN AN DEN FINANZMÄRKTEN IHRE EIGENEN SEIN.
    Kostenlos

    Dateien

    • Strategy-LarryConnorsDouble7forSPY.sqm60 KBGesperrt

    Der Download wird nach dem Kauf oder mit einem aktiven Tier freigeschaltet.

    Details
    Version1.0.0
    Veröffentlicht22. Oktober 2026
    Zuletzt aktualisiert2. November 2026
    AppSQ
    TypeStrategy
    AuthorEllie Souckova
    App version145.3199
    Shared categoryShared strategies > Equities