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    Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Erfolge. Alle Informationen sollten ausschließlich zu Bildungszwecken betrachtet werden

    VEREINIGTE STAATEN Gesetzlich vorgeschriebener Haftungsausschluss – Die Commodity Futures Trading Commission informiert: Der Handel mit Futures und Optionen birgt großes Gewinnpotenzial, aber auch erhebliche Verlustrisiken. Sie müssen sich der Risiken bewusst sein und bereit sein, diese zu akzeptieren, um an den Futures- und Optionsmärkten zu investieren. Handeln Sie nicht mit Geld, dessen Verlust Sie sich nicht leisten können. Dies ist weder eine Aufforderung noch ein Angebot zum Kauf/Verkauf von Futures, Aktien oder Optionen darauf. Es wird keine Zusicherung gemacht, dass ein Konto Gewinne oder Verluste erzielen wird oder wahrscheinlich erzielen wird, die denen in diesem Dokument genannten ähnlich sind. Die vergangene Wertentwicklung eines Handelssystems oder einer Methodik lässt nicht notwendigerweise auf zukünftige Ergebnisse schließen.

    CFTC-REGEL 4.41 – HYPOTHETISCHE ODER SIMULIERTE PERFORMANCE-ERGEBNISSE UNTERLIEGEN BESTIMMTEN EINSCHRÄNKUNGEN. IM GEGENSATZ ZU EINER TATSÄCHLICHEN PERFORMANCE-HISTORIE STELLEN SIMULIERTE ERGEBNISSE KEINEN ECHTEN HANDEL DAR. DA DIE TRADES NICHT TATSÄCHLICH AUSGEFÜHRT WURDEN, KÖNNEN DIE ERGEBNISSE AUSSERDEM DIE AUSWIRKUNGEN GEWISSER MARKTFAKTOREN WIE MANGELNDE LIQUIDITÄT ETWAIG KOMPENSIERT HABEN. SIMULIERTE HANDELSPROGRAMME UNTERLIEGEN IM ALLGEMEINEN ZUDEM DER TATSACHE, DASS SIE IM NACHHINEIN ENTWICKELT WURDEN. ES WIRD KEINE ZUSICHERUNG GEMACHT, DASS EIN KONTO GEWINNE ODER VERLUSTE ERZIELEN WIRD ODER WAHRSCHEINLICH ERZIELEN WIRD, DIE DEN DARGESTELLTEN ÄHNLICH SIND.

    ES WIRD KEINE ZUSICHERUNG GEMACHT, DASS EIN KONTO GEWINNE ODER VERLUSTE ERZIELEN WIRD ODER WAHRSCHEINLICH ERZIELEN WIRD, DIE DEN AUF DIESER WEBSITE BESPROCHENEN ÄHNLICH SIND. WENN SIE SICH ENTSCHEIDEN, ECHTES GELD ZU INVESTIEREN, SOLLTEN ALLE HANDELSENTSCHEIDUNGEN AN DEN FINANZMÄRKTEN IHRE EIGENEN SEIN.

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    Kaufman’s Efficiency Ratio (KER)

    StrategyQuantIndikatoren
    Kaufman’s Efficiency Ratio (KER)

    Quantifiziert die Markteffizienz auf einer Skala von 0 bis 1 anhand des Verhältnisses von Netto-Preisänderung zur Gesamtbewegung. Identifizieren Sie trendstarke Märkte, filtern Sie unruhige Phasen heraus und wählen Sie zwischen trendfolgenden oder Mean-Reversion-Algorithmen.

    Kaufman’s Efficiency Ratio (ER)

    Die Efficiency Ratio (ER) wurde erstmals von Perry Kaufman in seinem 1995 erschienenen Buch „Smarter Trading“ vorgestellt. Sie wird berechnet, indem die Preisänderung über einen Zeitraum durch die absolute Summe der Preisbewegungen geteilt wird, die zur Erreichung dieser Änderung aufgetreten sind. Das resultierende Verhältnis liegt zwischen 0 und 1, wobei höhere Werte einen effizienteren oder trendstärkeren Markt darstellen.

    Der Wert der ER bewegt sich zwischen 0 und 1. Er hat den Wert 1, wenn sich die Kurse über den gesamten Berechnungszeitraum des Indikators, z. B. eine Periode von n Balken, in dieselbe Richtung bewegen. Er hat einen Wert von 0, wenn die Kurse über die n Perioden unverändert bleiben. Wenn die Kurse innerhalb des Intervalls stark schwanken, wird die Summe des Nenners im Vergleich zum Zähler sehr groß, und die ER nähert sich Null an.

    Einige Anwendungsbereiche für die ER:
    – Als Qualifikator für einen Trendfolge-Trade; ein Trend gilt nur dann als „anhaltend“, wenn die ER über einem bestimmten Wert liegt, z. B. 0,3 oder 0,4.
    – Als Filter zur Aussortierung unruhiger Aktien/Märkte, in denen Ausbrüche häufig „Fakeouts“ sind.
    – In einem adaptiven Handelssystem zur Entscheidung, ob ein Trendfolge- oder ein Mean-Reversion-Algorithmus angewendet werden soll.
    – Sie wird bei der Berechnung von Kaufmans Adaptive Moving Average (KAMA) verwendet.

    So berechnen Sie die Efficiency Ratio

    ER = Direction / Volatility

    Wobei:

    Direction = ABS (Close – Close[n])

    Volatility = n ∑ (ABS(Close – Close[1]))

    n = Die Periode der Efficiency Ratio.

    Quelle: http://etfhq.com/

    Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftigen Erfolg. Alle Informationen sollten ausschließlich zu Bildungszwecken betrachtet werden. Von der Regierung der VEREINIGTEN STAATEN vorgeschriebener Haftungsausschluss – Die Commodity Futures Trading Commission weist darauf hin: Der Handel mit Futures und Optionen birgt große potenzielle Erträge, aber auch große potenzielle Risiken. Sie müssen sich der Risiken bewusst und bereit sein, diese zu akzeptieren, um an den Futures- und Optionsmärkten zu investieren. Handeln Sie nicht mit Geld, dessen Verlust Sie sich nicht leisten können. Dies ist weder eine Aufforderung noch ein Angebot zum Kauf/Verkauf von Futures, Aktien oder darauf basierenden Optionen. Es wird keine Zusicherung gegeben, dass irgendein Konto Gewinne oder Verluste erzielen wird oder wahrscheinlich erzielen wird, die den in diesem Dokument besprochenen ähnlich sind. Die vergangene Wertentwicklung eines Handelssystems oder einer Handelsmethodik lässt nicht notwendigerweise auf zukünftige Ergebnisse schließen. CFTC-REGEL 4.41 – HYPOTHETISCHE ODER SIMULIERTE PERFORMANCE-ERGEBNISSE UNTERLIEGEN BESTIMMTEN EINSCHRÄNKUNGEN. IM GEGENSATZ ZU EINER AUFZEICHNUNG DER TATSÄCHLICHEN WERTENTWICKLUNG STELLEN SIMULIERTE ERGEBNISSE KEINEN TATSÄCHLICHEN HANDEL DAR. DA DIE TRADES NICHT AUSGEFÜHRT WURDEN, KÖNNEN DIE ERGEBNISSE AUSSERDEM DEN EINFLUSS BESTIMMTER MARKTFAKTOREN WIE ETWA MANGELNDE LIQUIDITÄT AUSGEGLICHEN HABEN. SIMULIERTE HANDELSPROGRAMME UNTERLIEGEN IM ALLGEMEINEN ZUDEM DER TATSACHE, DASS SIE IM NACHHINEIN ENTWICKELT WURDEN. ES WIRD KEINE ZUSICHERUNG GEGEBEN, DASS EIN KONTO GEWINNE ODER VERLUSTE ERZIELEN WIRD ODER WAHRSCHEINLICH ERZIELEN WIRD, DIE DEN DARGESTELLTEN ÄHNLICH SIND. ES WIRD KEINE ZUSICHERUNG GEGEBEN, DASS IRGENDEIN KONTO GEWINNE ODER VERLUSTE ERZIELEN WIRD ODER WAHRSCHEINLICH ERZIELEN WIRD, DIE DEN AUF DIESER WEBSITE BESPROCHENEN ÄHNLICH SIND. WENN SIE SICH ENTSCHEIDEN, ECHTES GELD ZU INVESTIEREN, SOLLTEN ALLE HANDELSENTSCHEIDUNGEN AN DEN FINANZMÄRKTEN IHRE EIGENEN SEIN.
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    Dateien

    • Snippet-KaufmansEfficiencyRatioKER.sqm12 KBGesperrt

    Der Download wird nach dem Kauf oder mit einem aktiven Tier freigeschaltet.

    Details
    Version1.0.0
    Veröffentlicht19. Oktober 2026
    Zuletzt aktualisiert2. November 2026
    AppSQ
    TypeSnippet
    Authorclonex / Ivan Hudec
    App version145.3058
    Codebase categoryIndicators / Signals