Bewertet Strategien von 0–100 (Noten A–F) durch Messung der Edge-Qualität und des Verfalls von In-Sample zu Out-of-Sample. Erkennen Sie Overfitting schnell und filtern Sie Kandidaten für weitere Robustheitstests heraus.
Wer algorithmische Strategien in StrategyQuant X entwickelt, weiß bereits: Der schwierige Teil ist nicht das Generieren von Kandidaten – sondern zu entscheiden, welche davon echt sind. Ein Backtest kann In-Sample spektakulär aussehen und Out-of-Sample still und heimlich in sich zusammenfallen. Der Edge Decay Analyzer ist ein kostenloses, benutzerdefiniertes Results-Plugin für SQX 144+, das Ihnen eine objektive, konfigurierbare Antwort liefert: einen einzelnen 0–100 Score mit einer Note von A–F, ergänzt durch die detaillierte Aufschlüsselung dahinter.
Was es tatsächlich tut
Das Plugin wird als neuer Reiter im Bereich Results jeder Strategie installiert. Wählen Sie eine Strategie aus, öffnen Sie den Reiter, und es misst die Qualität des Edges und – ganz entscheidend – wie stark sich dieser Edge von In-Sample zu Out-of-Sample verschlechtert.
Nutzen Sie es, um:
- Kandidaten schnell zu filtern — A/B = stark, C = erfordert Validierung, D/F = verwerfen. Ungefähr 30 Sekunden pro Strategie.
- Overfitting zu erkennen — Strategien identifizieren, deren IS-Edge OOS schlicht nicht überlebt.
- Zwei Strategien objektiv zu vergleichen — anhand einer Zahl statt eines Bauchgefühls.
- Das reale psychologische Risiko zu verstehen, indem Verlust- und Gewinnserien visualisiert werden.
Genauso wichtig ist, was es nicht zu können behauptet. Es ist kein Ersatz für den Monkey-Test, die Walk-Forward-Matrix oder Monte Carlo. Es verspricht keine Live-Profitabilität – das können nur Demo- und Forward-Tests. Und es ist zu 100 % schreibgeschützt: Es liest Daten über die PostMessage-API, schreibt niemals in Ihre Datenbanken und fasst Ihre Strategien nicht an.
Die Bewertung: 4 Säulen
Die Gesamtpunktzahl ist eine gewichtete Summe aus vier Säulen (Standardgewichtung im Modus „Strategie“):
Säule Gewichtung Was gemessen wird Profitabilität 25% Profit Factor, Nettogewinn, Durchschn. Trade — alle OOS Konsistenz 30% Stabilität, PF-Verfall IS→OOS, Win Rate — höchste Gewichtung, da Beständigkeit der beste Indikator für künftigen Erfolg ist Risikomanagement 25% Return/DD, Max DD%, Sharpe Ratio Einstiegsqualität 20% Median XS (MFE/MAE) — reine Qualität des Einstiegssignals
Jede Kennzahl verwendet ein transparentes lineares Schwellenwertsystem (0- / 50- / 100-Punkte-Anker mit Interpolation dazwischen), sodass Sie immer wissen, warum eine Strategie so bewertet wurde.
Notenskala:
Score Note Urteil 85–100 A Exzellenter Edge. Bleibt OOS sehr wahrscheinlich bestehen 70–84 B Guter Edge, beherrschbarer Verfall. Für Robustheitstests qualifiziert 55–69 C Akzeptabel, baut jedoch ab. Sorgfältig validieren 40–54 D Schwacher Edge, deutlicher Verfall. Wahrscheinlich Overfitting <40 F Edge bricht OOS ein. Nicht empfohlen
Drei Registerkarten
- Analyse – die Gesamtpunktzahl, die vier Säulen, eine Vergleichstabelle mit 8 Kennzahlen zwischen IS und OOS (farbcodiert: Hält / Degradiert / Bricht ein), ein XS-nach-Jahren-Diagramm und eine Parallelitätsprüfung, die Sie warnt, falls Ihr Edge heimlich von Doppelte Trades zulassen abhängt.
- Serien – schlechteste und beste Serien mit Daten, Dauer und aufgelaufener GuV; Histogramme, die Ihnen zeigen, ob eine Serie von 6 Verlusten ein einmaliger Ausreißer oder normaler Betrieb war; und ein gespiegeltes Diagramm von Gewinnen/Verlusten nach Jahren. Die eigentliche Frage, die beantwortet wird: Könnten Sie die Worst-Case-Serie tatsächlich durchstehen, ohne den Stecker zu ziehen?
- Konfiguration – wechseln Sie zwischen den Modi Edge und Strategie (das Plugin passt Gewichtungen und Schwellenwerte automatisch an), wenden Sie Asset-Voreinstellungen an (Indizes, Forex, Rohstoffe, Krypto) und passen Sie jeden Schwellenwert präzise an. Die Einstellungen bleiben im localStorage erhalten.
Edge-Modus vs. Strategie-Modus
Das ist eines der nützlichsten Details. Wenn Sie ein reines Signal bewerten – nur Exit nach Bars, kein SL/TP, feste Lot-Größe –, lockert der Edge-Modus die Risikometriken (der Drawdown ist ohne Stop natürlich größer) und gewichtet stärker in Richtung Konsistenz und Einstiegsqualität, sodass Sie das Signal ohne Rauschen durch Trade-Management messen. Für vollständige Systeme mit SL/TP/Trailing validiert der Strategie-Modus das Gesamtpaket mit Standardgewichtungen.
Installation
- Schließen Sie StrategyQuant X vollständig.
- Kopieren Sie den gesamten Ordner Edge Decay Analyzer – einschließlich index.html, locales/ und vue.global.prod.js – nach: [SQX-Installation]/user/extend/ResultsPlugins/Edge Decay Analyzer/
- Öffnen Sie SQX wieder.
- Wählen Sie eine Strategie → Registerkarte Ergebnisse → Edge Decay Analyzer.
Anforderungen: SQX 144+ und eine Pro-Lizenz (max. 3 Plugins) oder Ultimate (unbegrenzt). Starter-Lizenzen unterstützen keine benutzerdefinierten Plugins.
Sprachen: Englisch und Spanisch, automatisch anhand Ihrer SQX-Einstellungen erkannt.
Die Deinstallation ist genauso sauber – schließen Sie SQX, löschen Sie den Ordner, öffnen Sie das Programm wieder. Keine Rückstände, keine Änderungen am Kern.
Die Philosophie
Das Plugin hält sich an vier Prinzipien: Transparenz statt Rätselraten (wenn Daten nicht korrekt berechnet werden können, warnt es Sie – es erfindet niemals Zahlen), Konfigurierbarkeit (Schwellenwerte passen sich an Asset- und Strategietyp an), Ergänzung statt Ersatz (es ist ein schneller Filter, kein Ersatz für vollständige Robustheitstests) und ein Fokus auf Konsistenz (denn das Fortbestehen des Edges von IS zu OOS ist das, was tatsächlich die Zukunft prognostiziert).
Betrachten Sie den Edge Decay Analyzer als das erste Prüftor in Ihrer Pipeline: ein schneller, objektiver Weg, um zu entscheiden, welche Strategien die aufwendigen Robustheitstests wert sind – und welche aussortiert werden sollten, bevor sie Ihre Zeit verschwenden.
Edge Decay Analyzer v1.0 · für StrategyQuant X 144+
Credits:
Ersteller: Fran Bolufer Community: SQX Traders
