Drawdown Analyzer

Mit dem Plugin Drawdown Analyzer sehen Sie jede Drawdown-Phase, die Ihre Strategie durchlaufen hat, sortiert nach Schweregrad, mit der Underwater-Equity-Kurve und Erholungszeiten, die Standardstatistiken verbergen.

Eine Strategie mit 15 % maximalem Drawdown klingt verkraftbar. Aber erreichte sie einmal -15 % und erholte sich in zwei Wochen, oder verbrachte sie drei Jahre unter Wasser mit fünf separaten Rücksetzern von -10 % zwischendurch? Der Gesamtwert verrät es Ihnen nicht. Dieses Plugin schon.

Was es anzeigt

• Sechs Übersichtskarten auf einen Blick: Anzahl der Drawdowns (mit laufender Zählung), max. DD in Kontowährung und %, durchschnittlicher DD in %, durchschnittliche Erholungszeit, längste Underwater-Phase.
• Underwater-Equity-Chart – % unterhalb des bisherigen Höchststands, dargestellt als ausgefüllte Fläche. Ausschläge zeigen den Schmerz; die horizontale Dehnung zeigt, wie viel Geduld Sie im Live-Handel aufbringen müssten.
• Sortierbare Tabelle aller Drawdown-Phasen – Höchststand-Datum, Tiefststand-Datum, Tiefe in $ und %, Dauer des Rückgangs, gesamte Underwater-Dauer, Erholungszeit und Status (laufend/erholt). Alle numerischen Spalten können per Klick mit ASC/DESC-Umschaltung sortiert werden.
• Klicken Sie auf eine beliebige Zeile, um diesen Drawdown im Chart hervorzuheben – ein warnfarbenes Band zwischen Höchststand und Erholung, gestrichelte vertikale Linien an Höchst- und Tiefststand, Markierungssymbole an beiden Extremen und eine kleine Beschriftung mit dem prozentualen Verlust.
• X-Achsen-Umschaltung zwischen Trade-Index und Kalenderdatum.
• Konfigurierbares Startkapital – automatisch aus dem Balance-Feld der Order erkannt (der Wert, den SQX tatsächlich im Backtest verwendet hat), mit einem Eingabefeld zur manuellen Anpassung für Was-wäre-wenn-Analysen der Positionsgröße (z. B. um zu sehen, wie sich dieselben Trades auf einem Konto mit 50.000 $ oder 200.000 $ ausgewirkt hätten).

So interpretieren Sie die Zahlen

• Max DD $ / Max DD % – der tiefste einzelne Drawdown. Der realistische Worst-Case-Schmerz, den Sie aushalten müssen, um dieses System live zu handeln.
• Avg DD % – durchschnittliche Tiefe über alle Drawdown-Phasen hinweg. Ein hoher Durchschnitt bedeutet, dass selbst gewöhnliche Rücksetzer tief sind, nicht nur der schlimmste.
• Avg Recovery – durchschnittliche Kalendertage vom Tiefstand zurück über den vorherigen Höchststand. Lange Durchschnitte deuten auf langsame Erholungen selbst nach kleinen Rücksetzern hin.
• Longest Underwater – die maximale Anzahl an Kalendertagen, die das Konto jemals unter einem vorherigen Höchststand verbracht hat. Dies ist die Geduld, die Ihr Live-Einsatz aufbringen muss.
• Die Tabelle zeigt, ob ein einziger riesiger Drawdown das Bild dominiert oder ob die Strategie durchgehend volatil verläuft. Sortieren Sie nach Underwater (d), um die psychologisch anspruchsvollsten Phasen zu identifizieren – nicht nur die tiefsten.

Installation

1. Laden Sie den Plugin-Ordner herunter.
2. Kopieren Sie Drawdownanalyzer/ nach [SQX install]/user/extend/ResultsPlugins/.
3. Starten Sie StrategyQuant X neu oder klicken Sie auf das Aktualisieren-Symbol oben rechts im Reiter „Ergebnisse“.
4. Öffnen Sie eine beliebige Strategie und klicken Sie auf den neuen Reiter DrawdownAnalyzer im Ergebnisbereich.