Building Blocks Ranking v2

1/ Neuerungen in dieser Version

• Namen von Bausteinen statt Variablen für eine einfachere Out-of-Sample-Analyse
• Analysiert Einstiegs- und Ausstiegssignale
• Auswahl nach Signalname: Entry/Exit, Long/Short
• Unterstützt Vorlagenerstellung mit mehreren Signalen
• Erstellt Statistiken pro Datenbank und listet Bausteine in C:\temp\ auf
• Generiert Zufallsgruppen für jede Datenbank zur präzisen Out-of-Sample-Auswahl
• Erstellt ein Portfolio von Trades aus der OOS-Filterauswahl
• Erweiterbar auf 10+ StrategyQuant-Metriken

2/ Installation

• Im CodeEditor: Importieren Sie "SQExtension RankStratsParameters 15052022 V2 04" und "SQExtension_SortinoRatio"
• Kompilieren und SQX neu starten
• Ordner C:\Temp\ mit Unterverzeichnissen erstellen: C:\Temp\Results P1 usw. (Directories.rar entpacken)
• Benutzerdefinierte Projekte importieren:
  • "I 1176 Bouillant Research Custom Project EURUSD Ent 1i Ex 1i I" (erstellt Strategien)
  • "I 1177 Bouillant Analysis Custom Project" (analysiert bei >20000 Strategien)
  • "I 1177 Bouillant Analysis Plus Custom Project" (analysiert bei <20000 Strategien)

3/ Bausteine testen

Strategien in einer benutzerdefinierten Analyse erstellen, Long Entry, Short Entry, Long Exit, Short Exit aus Out-of-Sample-Ergebnissen in einer weiteren benutzerdefinierten Analyse auswerten.

4/ Baustein-Performance

Über 21 Jahre Out-of-Sample auf 3 Instrumenten erzielen einige Bausteine 4959 $ Nettogewinn, während andere -4977 $ Verlust pro Jahr aufweisen.

5/ Analyse einer einzelnen Datenbank

• Fügen Sie eine Custom Analysis Task zum Custom Project hinzu
• Wählen Sie "RankStrategiesParameters" aus
• Wählen Sie die Quelldatenbank aus (z. B. P1R)
• Aufgabe ausführen
• Geben Sie 1 als Anzahl der Datenbanken ein
• Geben Sie 10 als Mindestanzahl an Strategien pro Baustein ein (höher ist besser)

6/ Analyse mehrerer Datenbanken

Analysiert mehrere Datenbanken nacheinander und wählt Bausteine nach Kriterien für jede Periode aus.

7/ Einrichtung mehrerer Datenbanken

Laden Sie den Workflow "I 1172 USDCHF H1 10YP1" herunter (10 Jahre In-Sample, 1 Jahr Out-of-Sample, H1-Timeframe, 7 Perioden).

Konfigurieren Sie die Datenbanknamen:

String DatabankName1 = "P1 R";
String DatabankName2 = "P2 R";
String DatabankName3 = "P3 R";
String DatabankName4 = "P4 R";
String DatabankName5 = "P5 R";
String DatabankName6 = "P6 R";
String DatabankName7 = "P7 R";

Für den Workflow: Geben Sie 7 Datenbanken, mindestens 10 Strategien pro Baustein, 1 für Portfolio, 2 für Nettogewinn-Filter ein und legen Sie den Schwellenwert fest.

8/ Verbesserung der Ergebnisse

EURUSD ohne Filter:

USDCHF ohne Filter:

EURUSD mit Filter:

USDCHF mit Filter:

Der Nettogewinn-Filter verhinderte Verluste im Jahr 2020. Testen Sie mit mehreren Metriken (Sharpe Ratio, Ulcer Index) und Zufallsgruppen, um bessere Ergebnisse zu erzielen.

9/ Code-Übersicht

Nach #Region zuklappen für eine bessere Struktur:

package SQ.CustomAnalysis;
import com.strategyquant.lib.*;
import java.util.ArrayList;
import com.strategyquant.datalib.*;
import com.strategyquant.tradinglib.*;
import com.strategyquant.tradinglib.PlTypes;
import com.strategyquant.tradinglib.project.ProjectEngine;
import com.strategyquant.tradinglib.results.SpecialValues;
import com.strategyquant.datalib.TradingException;
import com.strategyquant.lib.SQTime;
import com.strategyquant.lib.ValuesMap;
import com.strategyquant.lib.XMLUtil;
import java.util.Arrays;
import java.util.Collections;
import java.lang.String;
import com.strategyquant.tradinglib.results.stats.comparator.OrderComparatorByOpenTime;
import SQ.Utils.Bouillant;
import com.strategyquant.lib.L;
import com.strategyquant.tradinglib.optimization.WalkForwardMatrixResult;
import com.strategyquant.lib.ValuesMap;
import java.io.File;  							
import java.io.BufferedWriter;
import java.io.IOException;  					
import java.io.FileWriter;   					
import java.util.Scanner;  						
import javax.swing.JOptionPane;    				
import java.io.FileNotFoundException;  			
import java.io.*;
import org.jdom2.*;
import org.jdom2.output.*;
import org.jdom2.Element;
import org.jdom2.input.SAXBuilder;
import org.jdom2.Document;
import java.io.StringReader;
import java.util.*;
import java.io.IOException;
import org.jdom2.Attribute;
import org.jdom2.output.Format;
import org.jdom2.output.XMLOutputter;
import com.google.common.base.Strings;
import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;
import java.time.Duration;
import java.time.Instant;
import java.sql.Timestamp;
public class RankStratsParametersV1 extends CustomAnalysisMethod 
{
    public static final Logger Log = LoggerFactory.getLogger(RankStratsParametersV1.class);
    static Boolean DebugMode = false;
    static FileWriter FilterWriterTmp;
    public RankStratsParametersV1() 
    {
        super("RankStrategiesParameters", TYPE_PROCESS_DATABANK);
    }
    @Override
    public boolean filterStrategy(String project, String task, String databankName, ResultsGroup rg) throws Exception 
    {
        return true;
    }
    @Override
    public ArrayList<ResultsGroup> processDatabank(String project, String task, String databankName, ArrayList<ResultsGroup> databankRG) throws Exception 
    {
        try 
        {
            //#region Init
                String LongEntrySignal= "LongEntrySignal";
                String ShortEntrySignal= "ShortEntrySignal";
                String LongExitSignal= "LongExitSignal";
                String ShortExitSignal= "ShortExitSignal";
                String stratMetric1= "ProfitFactor";
                String stratMetric2 = "NetProfit";
                String stratMetric3 = "SharpeRatio";
                String stratMetric4 = "UlcerIndex";
                String stratMetric5 = "SortinoRatio";
                String stratMetric6 = "WinningPct";
                String stratMetric7 = "ReturnDDRatio";
                String stratMetric8 = "RExpectancy";
                String stratMetric9 = "AnnualPctReturnDDRatio";
                String stratMetric10 = "Drawdown";
                String stratMetric11 = "NumberOfTrades";
            //#endregion
            String OutputPath1 = "C:\\Temp\\";
            String input;
            input = (String)JOptionPane.showInputDialog(null, "How many DataBanks are you analysing?", "Analysis Settings", JOptionPane.QUESTION_MESSAGE, null, null, 7);
            int NbDataBanks = Integer.parseInt(input);
            if (NbDataBanks < 1) {NbDataBanks = 1;}
            if (NbDataBanks > 12) {NbDataBanks = 12;}
            NbDataBanks = NbDataBanks + 1;
            input = (String)JOptionPane.showInputDialog(null,"Enter minimum strategies per Building block", "Analysis Settings", JOptionPane.QUESTION_MESSAGE, null, null, 10);
            int minimum = Integer.parseInt(input);
            if (minimum <= 0) { minimum = 1 ; }
            // Process databanks and create statistics
            // [Core processing logic for building block analysis]
            return databankRG;  
        }
        catch (Exception e)
        {
            Log.error("Error RankStratsParametersV1", e);
            return databankRG;  
        }
    }
}

Quellen: