Analysiert die Auswirkungen von Wirtschaftsdaten auf Trades und filtert diese, um Verbesserungen der Equity-Kurve aufzuzeigen. Messen Sie die exakten Kosten jeder Newskategorie – mit integrierter Walk-Forward-Validierung und Overfitting-Erkennung.
Was ist das?
Der AI News Impact Analyzer ist ein Ergebnis-Plugin für StrategyQuant X, das künstliche Intelligenz nutzt, um die Auswirkungen bedeutender wirtschaftlicher Nachrichtenereignisse auf jeden Trade zu analysieren – und diese Trades anschließend zu filtern, um Verbesserungen der Strategie sichtbar zu machen.
Warum Sie dies brauchen
Die meisten Strategien werden über jahrelange historische Daten getestet, die Dutzende von FOMC-Sitzungen, Hunderte von NFP-Veröffentlichungen, Notenbankinterventionen und geopolitische Schocks enthalten. Diese Ereignisse erzeugen außergewöhnliche Volatilität, die die Performance von Strategien verfälscht. Dieses Plugin isoliert und quantifiziert den Schaden (oder Nutzen) jeder Ereigniskategorie, sodass Sie datenbasierte Entscheidungen über Newsfilter für das Live-Trading treffen können.
„FOMC-Bekanntgaben verursachten 8 negative Trades mit insgesamt -180 – nicht signifikant genug, um gefiltert zu werden.“
So funktioniert es
Schritt 1 — Strategie auswählen
Klicken Sie auf eine beliebige Strategie in der StrategyQuant X-Datenbank. Das Plugin lädt alle Trades in das Trade-Listen-Panel.
Schritt 2 — Analyseumfang konfigurieren
Ergebnis: Portfolio/Main/Walkforward | Stichprobe: Full/In-Sample/Out-of-Sample | Umfang: Alle Trades/Gewinner/Verlierer | News-Zeitfenster: ±2h, ±4h, ±8h, ±24h, ±48h | Strategiecode einbeziehen | Batch-Größe: 1–100 Trades pro API-Aufruf
Schritt 3 — Analysieren
Klicken Sie auf Analysieren. Die KI verarbeitet jeden Trade: Eröffnungsdatum, Uhrzeit, Symbol, Richtung, G/V und gleicht diese Daten anschließend mit terminierten Ereignissen ab (FOMC, EZB, BOJ, NFP, CPI, BIP). Sie klassifiziert den Einfluss als POSITIV, NEGATIV oder NEUTRAL und ordnet Newskategorien zu. Jederzeit pausierbar für Zwischenergebnisse.
Schritt 4 — Trade-für-Trade-Analyse überprüfen
Wechseln Sie zum Reiter News & AI, um die relevanten News-Ereignisse, die Folgenabschätzung, die KI-Begründung sowie die IS/OOS-Kennzeichnung für jeden einzelnen Trade einzusehen.
Schritt 5 — Empfehlungen erhalten
Klicken Sie auf Empfehlungen, um KI-generierte Filtervorschläge zu erhalten: schädliche Ereigniskategorien, konkrete Filter, Uhrzeit-/Wochentagmuster, technische Indikatoren. Walk-Forward-Modus (nur IS ✅): Empfehlungen basieren ausschließlich auf In-Sample-Trades für blindes Vorwärtstesten.
Schritt 6 — Filter anwenden & Equity-Chart analysieren
Newsfilter: Zentralbanken (FOMC, EZB, BOJ, BOE, RBA, RBNZ, SNB), Wirtschaftsdaten (NFP, CPI, PPI, BIP, PMI/ISM, Einzelhandelsumsätze, Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, Immobilienmarkt), Sonstige (OPEC, Wahlen/Geopolitik), Spezifische (Alle negativen, Alle auswählen).
Strategiefilter: Richtung (Long/Short überspringen), Wochentag, Stundenbereich, Handelssitzungen (Asien/London/New York).
Das Chart visualisiert: 🔵 Ursprüngliche Equity (blau), 🟢 Gefilterte Equity (gestrichelt), 🔴 rote Punkte markieren gefilterte Trades. Die Statistiken aktualisieren sich: Gesamt-G/V, Max Drawdown, Trade-Anzahl, Win-Rate, Profit-Faktor, Durchschn. Trade, Gefilterte Trades.
Schritt 7 — Validierung mit dem IS/OOS-Perioden-Wahlschalter
Statistik-Zeitraum: Alle (vollständige Kurve), IS (In-Sample, blauer Hintergrund), OOS (Out-of-Sample, oranger Hintergrund).
Walk-Forward-Validierungszyklus:
- Empfehlungen ausschließlich aus IS-Daten generieren ✅
- Empfohlene Filter automatisch anwenden
- IS-Statistiken prüfen → Filter sollten die IS-Performance verbessern
- Zu OOS wechseln → wenn Filter auch OOS verbessern, haben Sie einen echten Marktvorteil (Edge)
Schritt 8 — Gefilterten Code generieren
Wechseln Sie zum Reiter Code, um die Strategie mit den integrierten empfohlenen Filtern für die Zielplattform zu übersetzen.
Hauptmerkmale
- KI-Nachrichtenanalyse: Gleicht Trades mit Wirtschaftsereignissen ab
- 14 Nachrichtenkategorien: Zentralbanken (7), Wirtschaftsdaten (7), OPEC, Geopolitik
- Echtzeit-Equity-Chart: Interaktiver Vergleich von ursprünglichen und gefilterten Kurven
- IS/OOS-Erkennung: Blaue (IS) und orangefarbene (OOS) Bänder, blinde OOS-Analyse
- Periodenauswahl: Diagramm/Statistiken unabhängig voneinander für Alle, IS oder OOS anzeigen
- Walk-Forward-Validierung: Reine IS-Empfehlungen für blindes Forward-Testing
- Overfitting-Risiko-Score: Automatische Warnungen für Niedrig/Mittel/Hoch
- Automatisches Anwenden: Mit einem Klick Empfehlungen parsen und Filter aktivieren
- Stapelverarbeitung: 1–100 Trades pro API-Aufruf
- Modellauswahl: GPT-4o, GPT-4.1, GPT-5.4, o3-mini, o4-mini und mehr
- News-API-Integration: Optionaler NewsAPI-Schlüssel (KI nutzt sonst integriertes Wissen)
- Keine Abhängigkeiten: Zwei Dateien (index.html + app.js)
Installation
- Laden Sie den Plugin-Ordner (AI News Impact Analyzer) herunter
- Mit dem Code-Editor importieren
- Kompilieren
- Starten Sie StrategyQuant X neu oder laden Sie den Reiter „Results“ neu
- Das Plugin erscheint als Reiter AI News Impact Analyzer im Results-Panel
- Geben Sie bei der ersten Verwendung Ihren OpenAI-API-Schlüssel ein – er wird gespeichert
Hinweis: Erfordert eine StrategyQuant X Pro- oder Ultimate-Lizenz. Die Starter-Lizenz unterstützt keine benutzerdefinierten Results-Plugins.
FAQ
F: Benötige ich ein OpenAI-Konto?
A: Ja. Erstellen Sie einen API-Schlüssel (beginnt mit sk-proj-…) auf platform.openai.com. Die Abrechnung erfolgt nach Nutzung – die Analyse von 300 Trades kostet üblicherweise 0,05–0,50 $.
F: Welches Modell sollte ich verwenden?
A: GPT-5.4 Mini bietet die beste Balance aus Geschwindigkeit, Qualität und Kosten. Für eine günstigere Analyse nutzen Sie GPT-4.1 Mini oder GPT-4o Mini. Für maximale Genauigkeit empfiehlt sich GPT-5.4 oder GPT-4.1.
F: Welche Batch-Größe sollte ich verwenden?
A: 50–100/Aufruf ist am schnellsten und günstigsten. Nutzen Sie 10/Aufruf für detaillierte Analysen pro Trade. Verwenden Sie 1/Aufruf nur für gründliche Einzelanalysen.
F: Benötige ich einen NewsAPI-Schlüssel?
A: Nein. Dies ist optional. Ohne Schlüssel nutzt die KI ihr integriertes Wissen über wichtige Ereignisse. Die NewsAPI ergänzt Echtzeit-Schlagzeilen für mehr Kontext.
F: Wie verhindert der reine IS-Modus Overfitting?
A: Empfehlungen basieren ausschließlich auf In-Sample-Trades, ohne OOS-Daten einzusehen. Wenden Sie die Filter an und prüfen Sie OOS separat – verbessert sich OOS, erfassen die Filter einen echten Marktvorteil und kein Rauschen.
F: Was bedeutet blinde OOS-Analyse?
A: Die KI sieht bei OOS-Trades weder GuV noch den Schlusskurs – lediglich Eröffnungszeitpunkt, Symbol, Richtung und Eröffnungskurs. Dies verhindert Hindsight-Bias.
F: Ist der Filter „All Negative“ nützlich?
A: Mit Vorsicht zu genießen. Er entfernt Trades, die von der KI als negativ eingestuft wurden – nutzt jedoch Rückschaufehler und wird mit einem HOHEN Overfit-Risiko bewertet. Nützlich für das theoretische Best-Case-Szenario, aber im Live-Trading nicht reproduzierbar.
F: Kann ich das mit Walk-Forward-Optimierung nutzen?
A: Ja. SQX kennzeichnet Trades mit IS/OOS-Typen. Das Plugin nutzt diese durchgehend: Hintergrundbänder, Periodenauswahl, reine IS-Empfehlungen, blinde OOS-Analyse.
F: Ist mein API-Schlüssel sicher?
A: Ja. Er wird im localStorage des Browsers gespeichert und ausschließlich an die OpenAI-API (api.openai.com) gesendet. Er wird niemals an StrategyQuant oder Dritte übermittelt.
Video ansehen: https://strategyquant.com/wp-content/uploads/2026/05/AI-News-Impact-Analyzer.mp4
